Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en USD)
Al 31 de diciembre de 2010
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
REINO UNIDO
3.650.000 Barclays Bank 144A 15.12.16/5,926%* 3.285.000 0,07 8.000.000 Barclays Bank 144A 15.12.17/7,434%* 7.860.000 0,17 11.145.000 0,24
LIBERIA
1.600.000 Royal Caribbean Cruises 15.06.13/7,000% 1.700.000 0,04 256.000 Royal Caribbean Cruises 01.12.13/6,875% 274.560 0,00 2.212.000 Royal Caribbean Cruises 15.07.15/11,875% 2.748.410 0,06 2.456.000 Royal Caribbean Cruises 15.06.16/7,250% 2.658.620 0,06 7.381.590 0,16
LUXEMBURGO
5.650.000 Wind Acquisition Finance 144A 15.02.18/7,250% 5.763.000 0,12 5.763.000 0,12
ISLAS MARSHALL
23.000.000 Teekay Offshore Partners 29.11.13/7,260%* 3.937.921 0,08 3.937.921 0,08
IRLANDA
2.080.000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.10.20/9,125% 2.173.600 0,04 2.173.600 0,04
CANADÁ
825.000 Nova Chemicals 01.11.19/8,625% 899.827 0,02 899.827 0,02
Total Obligaciones 351.122.248 7,44 Total Valores Mobiliarios Admitidos a Cotización
Oficial en una Bolsa de Valores 377.582.780 8,01 Valores Mobiliarios Negociados en Otro Mercado Reglamentado
Acciones EE.UU.
50.000 CoBank ACB 144A Preference Shares 2.235.940 0,05 69.000 CoBank ACB Preference Shares 3.706.597 0,08 5.942.537 0,13
Total Acciones 5.942.537 0,13
Obligaciones EE.UU.
7.739.000 ABI Escrow 144A 15.10.18/10,250% 8.483.879 0,18 515.000 Accellent 01.02.17/8,375% 527.875 0,01 1.640.000 Accellent 144A 01.11.17/10,000% 1.545.700 0,03 5.755.000 ACE Cash Express 144A 01.10.14/10,250% 5.093.175 0,11 4.500.000 ACE Securities 2005-HE4 M1 25.07.35/0,761%* 4.392.477 0,09 2.105.000 Aeroflex 15.02.15/11,750% 2.326.025 0,05 2.245.000 AES 15.04.16/9,750% 2.517.206 0,05 4.000.000 AES Eastern Energy 02.01.29/9,670% 4.290.000 0,09 5.000.000 Affinia Group 30.11.14/9,000% 5.076.325 0,11
1.664.000 AH Mortgage Advance Trust
2010-ADV2 A1 10.05.41/4,210% 1.674.310 0,04 10.720.000 Ally Financial 01.12.14/6,750% 11.296.200 0,24 1.575.000 Ally Financial 144A 01.12.17/6,250% 1.564.907 0,03 1.265.000 AMC Entertainment 144A 01.12.20/9,750% 1.321.925 0,03 1.500.000 American Airlines 15.10.12/10,500% 1.658.166 0,04 868.795 American Airlines 01.08.16/13,000% 1.046.899 0,02 979.525 American Airlines Pass Through
Trust 09-1A 02.07.19/10,375% 1.160.737 0,02 1.312.083 American Airlines Pass Through
Trust 2001-01 23.05.19/7,377% 1.246.479 0,03 6.555.938 American Home Mortgage
Assets 2006-2 1A1 25.09.46/1,288%* 3.804.972 0,08 1.281.218 American Home Mortgage
Assets 2006-2 2A1 25.09.46/0,451%* 709.706 0,02 1.305.000 American Tire Distributors 144A 01.06.17/9,750% 1.415.925 0,03 1.150.000 Amkor Technology 01.06.16/9,250% 1.221.875 0,03 900.000 Amkor Technology 01.05.18/7,375% 935.169 0,02 1.170.000 Amsted Industries 144A 15.03.18/8,125% 1.247.512 0,03 4.150.000 Appleton Papers 144A 15.06.15/10,500% 4.129.250 0,09 3.300.000 Arch Coal 01.08.16/8,750% 3.617.397 0,08 301.000 Arch Western Finance 01.07.13/6,750% 306.267 0,01 1.215.000 Ashland 01.06.17/9,125% 1.403.325 0,03 1.090.000 Aspect Software 144A 15.05.17/10,625% 1.124.062 0,02
1.308.333 Asset Backed Funding
Certificates 2005-HE2 M1 25.06.35/0,741%* 1.290.009 0,03 1.091.306 Asset Backed Funding
Certificates 2005-OPT1 A2C 25.07.35/0,621%* 1.034.679 0,02
2.470.251 Asset Backed Securities Corp
Home Equity 2005-HE4 M1 25.05.35/0,681%* 2.457.882 0,05 1.410.000 Associated Materials 144A 01.11.17/9,125% 1.476.975 0,03 585.000 Atkore International 144A 01.01.18/9,875% 606.937 0,01 16.550.000 Avaya 01.11.15/9,750% 16.398.468 0,35 865.781 Avaya 01.11.15/10,125%* 891.754 0,02 1.395.000 Avis Budget Car Rental 15.05.16/7,750% 1.429.875 0,03 1.525.000 Avis Budget Car Rental 15.03.18/9,625% 1.631.212 0,03 820.000 Avis Budget Car Rental 144A 15.01.19/8,250% 822.744 0,02 6.234.844 Banc of America Alternative
Loan Trust 2004-1 1A1 25.02.34/6,000% 6.539.853 0,14 3.153.984 Banc of America Alternative
Loan Trust 2004-12 2CB1 25.01.35/6,000% 3.181.207 0,07 3.460.798 Banc of America Alternative
Loan Trust 2005-2 2CB1 25.03.35/6,000% 3.233.868 0,07 4.134.628 Banc of America Alternative
Loan Trust 2006-4 2A1 25.05.21/6,000% 3.893.639 0,08 2.200.000 Banc of America Commercial
Mortgage 2005-3 A4 10.07.43/4,668% 2.306.923 0,05 2.565.660 Banc of America Funding
2006-1 2A1 25.01.36/5,500% 2.527.690 0,05 4.247.112 Banc of America Funding
2006-3 4A19 25.03.36/5,750% 4.094.747 0,09 14.457.843 Banc of America Large Loan
2010-HLTN HLTN 15.11.15/2,010%* 12.881.972 0,27 1.229.650 Banc of America Mortgage
Securities 2005-10 1A13 25.11.35/5,500% 1.204.824 0,03 4.060.127 Banc of America Mortgage
Securities 2005-11 2A1 25.12.20/5,250% 4.102.856 0,09 10.701.762 Banc of America Mortgage
Securities 2007-3 1A1 25.09.37/6,000% 9.857.323 0,21 3.000.000 Bank of America 01.07.20/5,625% 3.043.152 0,06 1.480.000 Bank of America 31.12.49/8,000%* 1.488.642 0,03 1.245.000 Bausch & Lomb 01.11.15/9,875% 1.333.622 0,03 755.000 BE Aerospace 01.10.20/6,875% 790.948 0,02 70.000 Belden 15.06.19/9,250% 77.087 0,00 441.000 Berry Plastics 01.03.16/10,250% 434.936 0,01 4.875.000 Berry Plastics 15.05.18/9,500% 4.852.604 0,10 3.080.000 Berry Plastics 144A 15.01.21/9,750% 3.083.850 0,07 7.120.000 Biomet 15.10.17/10,375%* 7.780.188 0,17 1.415.000 Bon-Ton Department Stores 15.03.14/10,250% 1.439.215 0,03 1.640.000 BreitBurn Energy Partners 144A 15.10.20/8,625% 1.656.400 0,04 1.305.000 Brigham Exploration 144A 01.10.18/8,750% 1.415.925 0,03 545.000 Buccaneer Merger Sub 144A 15.01.19/9,125% 562.031 0,01 1.500.000 Building Materials Corp of
America 144A 15.08.18/6,875% 1.492.500 0,03 995.000 Bumble Bee Acquisition 144A 15.12.17/9,000% 1.042.262 0,02 1.208.000 Bumble Bee Foods 15.12.15/7,750% 1.387.545 0,03
303.000 Burlington Coat Factory
Investment Holdings 15.10.14/14,500%* 320.422 0,01 5.500.000 Burlington Coat Factory
Warehouse 15.04.14/11,125% 5.679.498 0,12 2.020.000 BWAY 144A 15.06.18/10,000% 2.189.175 0,05 13.905.000 Caesars Entertainment Operating 01.06.17/11,250% 15.612.033 0,33 2.975.000 Caesars Entertainment Operating 15.12.18/10,000% 2.707.715 0,06 1.125.000 Calpine 144A 31.07.20/7,875% 1.147.500 0,02 1.160.000 Calpine 144A 15.02.21/7,500% 1.151.300 0,02
800.000 Capital One Multi-Asset
Execution Trust 2006-A2 A 15.11.13/4,850% 801.479 0,02 1.925.000 Case New Holland 01.09.13/7,750% 2.090.860 0,04 1.220.000 Case New Holland 144A 01.12.17/7,875% 1.337.290 0,03 5.250.736 Catalent Pharma Solutions 15.04.15/9,500%* 5.329.497 0,11 200.000 CCH II Capital 30.11.16/13,500% 238.560 0,01 1.975.000 CCO Holdings Capital 144A 30.10.17/7,250% 2.014.500 0,04 1.680.000 CCO Holdings Capital 144A 30.04.18/7,875% 1.747.200 0,04 1.669.630 Centex Home Equity 2005-C AF6 25.06.35/4,638%* 1.647.423 0,03 1.735.000 Central Garden and Pet 01.03.18/8,250% 1.784.607 0,04 750.000 Cenveo 01.02.18/8,875% 729.375 0,02 917.000 Cenveo 144A 15.08.16/10,500% 905.537 0,02 2.885.000 Cequel Communications
Holdings I and Cequel
Capital 144A 15.11.17/8,625% 3.025.600 0,06 440.000 Charter Communications
Operating Capital 144A 30.04.12/8,000% 464.200 0,01 400.000 Chemtura 144A 01.09.18/7,875% 426.000 0,01 1.240.000 Chesapeake Energy 15.08.17/6,500% 1.244.722 0,03 6.350.000 Chukchansi Economic
Development Authority 144A 15.11.13/8,000% 4.238.625 0,09 1.500.000 Citgo Petroleum 144A 01.07.17/11,500% 1.695.000 0,04 1.468.495 Citicorp Mortgage Securities
2007-2 1A5 25.02.37/5,750% 1.465.352 0,03 1.500.000 Citicorp Residential Mortgage
Securities 2006-1 A4 25.07.36/5,939%* 1.465.721 0,03 1.453.414 Citigroup Mortgage Loan Trust
2005-WF2 AF4 25.08.35/4,964%* 1.391.594 0,03 2.993.694 Citigroup Mortgage Loan Trust
2006-4 1A1 25.12.20/5,500% 2.752.817 0,06
138
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en USD) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2010
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
3.284.013 Citimortgage Alternative Loan
Trust 2006-A1 1A5 25.04.36/5,500% 2.806.302 0,06 1.059.359 Citimortgage Alternative Loan
Trust 2006-A1 1A6 25.04.36/6,000% 894.017 0,02 440.161 Citimortgage Alternative Loan
Trust 2006-A6 1A4 25.11.36/6,000% 347.480 0,01 1.132.193 Citimortgage Alternative Loan
Trust 2007-A1 1A7 25.01.37/6,000% 814.989 0,02 4.879.497 Citimortgage Alternative Loan
Trust 2007-A6 1A5 25.06.37/6,000% 3.781.283 0,08 4.705.000 Clear Channel Worldwide
Holdings 15.12.17/9,250% 5.151.975 0,11 1.320.000 Clearwater Paper 15.06.16/10,625% 1.514.700 0,03 120.000 Clearwater Paper 144A 01.11.18/7,125% 124.500 0,00 14.021.000 Clearwire Communications 144A 01.12.15/12,000% 15.224.899 0,33 6.850.000 Clearwire Communications 144A 01.12.15/12,000% 7.439.258 0,16
510.000 Clearwire
Communications/Clearwire
Finance 144A 01.12.17/12,000% 531.675 0,01 1.640.000 Cloud Peak Energy
Resources/Cloud Peak Energy
Finance 15.12.17/8,250% 1.763.000 0,04 5.370.000 CNG Holdings 144A 15.02.15/12,250% 5.893.575 0,13 3.450.000 Colt Defense/Colt Finance 144A 15.11.17/8,750% 2.548.687 0,05 2.300.000 Comerica Bank 24.08.11/0,434%* 2.298.898 0,05 640.000 Consol Energy 144A 01.04.17/8,000% 684.800 0,01 470.000 Consol Energy 144A 01.04.20/8,250% 504.472 0,01 4.394.270 Continental Airlines 2003-ERJ1 02.07.18/7,875% 4.306.385 0,09 3.394.083 Continental Airlines 2004-ERJ1 01.09.19/9,558% 3.411.054 0,07 6.484.120 Continental Airlines 2005-ERJ1 01.04.21/9,798% 6.581.382 0,14 2.626.864 Continental Airlines
2006-ERJ1 144A 01.11.19/9,318% 2.639.998 0,06 525.000 Cott Beverages 01.09.18/8,125% 585.151 0,01 2.016.494 Countrywide Alternative Loan
Trust 2004-5CB 2A1 25.05.19/5,000% 2.061.839 0,04 2.249.902 Countrywide Alternative Loan
Trust 2005-28CB 1A5 25.08.35/5,500% 2.210.313 0,05 7.446.483 Countrywide Alternative Loan
Trust 2005-28CB 1A6 25.08.35/5,500% 6.411.962 0,14 1.659.063 Countrywide Alternative Loan
Trust 2005-50CB 4A1 25.11.20/5,000% 1.466.501 0,03 11.441.622 Countrywide Alternative Loan
Trust 2005-70CB A5 25.12.35/5,500% 10.676.899 0,23 2.723.647 Countrywide Alternative Loan
Trust 2005-J11 5A1 25.11.20/5,500% 2.415.300 0,05 2.721.495 Countrywide Alternative Loan
Trust 2005-J3 3A1 25.09.34/6,500% 2.658.440 0,06 5.869.436 Countrywide Alternative Loan
Trust 2005-J6 2A1 25.07.25/5,500% 5.651.471 0,12 3.674.270 Countrywide Alternative Loan
Trust 2006-19CB A15 25.08.36/6,000% 3.333.309 0,07 3.667.055 Countrywide Alternative Loan
Trust 2006-24CB A1 25.06.36/6,000% 3.219.009 0,07 7.832.398 Countrywide Alternative Loan
Trust 2006-24CB A23 25.06.36/6,000% 6.032.313 0,13 1.430.128 Countrywide Alternative Loan
Trust 2006-28CB A17 25.10.36/6,000% 1.011.834 0,02 5.946.955 Countrywide Alternative Loan
Trust 2006-31CB A3 25.11.36/6,000% 4.966.977 0,11 1.612.167 Countrywide Alternative Loan
Trust 2006-41CB 2A17 25.01.37/6,000% 1.400.621 0,03 1.082.062 Countrywide Alternative Loan
Trust 2006-J3 2A1 25.12.20/4,750% 905.273 0,02 1.670.926 Countrywide Alternative Loan
Trust 2007-5CB 1A31 25.04.37/5,500% 1.135.787 0,02 556.410 Countrywide Alternative Loan
Trust 2008-2R 2A1 25.08.37/6,000% 450.719 0,01 1.250.000 Countrywide Asset-Backed
Certificates 2005-12 1A4 25.02.36/5,323%* 1.233.046 0,03 1.590.151 Countrywide Home Loan
Mortgage Pass Through Trust
2005-10 A1 25.05.35/5,500% 1.527.491 0,03 2.989.697 Countrywide Home Loan
Mortgage Pass Through Trust
2005-20 A7 25.12.27/5,250% 2.604.636 0,06 1.197.148 Countrywide Home Loan
Mortgage Pass Through Trust
2005-21 A2 25.10.35/5,500% 1.113.704 0,02 6.242.228 Countrywide Home Loan
Mortgage Pass Through Trust
2006-15 A1 25.10.36/6,250% 6.175.577 0,13 3.346.512 Countrywide Home Loan
Mortgage Pass Through Trust
2006-20 1A36 25.02.37/5,750% 3.023.644 0,06 13.373.412 Countrywide Home Loan
Mortgage Pass Through Trust
2007-16 A1 25.10.37/6,500% 12.328.314 0,26 11.593.975 Countrywide Home Loan
Mortgage Pass Through Trust
2007-17 1A1 25.10.37/6,000% 10.371.158 0,22
3.183.755 Crédit Suisse First Boston Mortgage Securities
2003-AR24 2A4 25.10.33/2,807%* 2.820.506 0,06 937.111 Crédit Suisse First Boston
Mortgage Securities
2004-AR3 6M1 25.04.34/1,361%* 809.179 0,02 2.299.899 Credit-Based Asset Servicing
and Securitization
2005-CB4 AF4 25.08.35/5,028%* 2.290.556 0,05 875.000 Cricket Communications 15.07.15/10,000% 935.896 0,02 2.305.000 Crosstex Energy 15.02.18/8,875% 2.472.112 0,05 3.000.000 Da-Lite Screen 01.04.15/12,500% 3.300.000 0,07 675.000 Dave & Buster’s 01.06.18/11,000% 744.187 0,02 1.539.658 Delta Air Lines 2007-1 C 10.08.14/8,954% 1.593.546 0,03 3.416.723 Delta Air Lines 2009-1 A 17.12.19/7,750% 3.784.020 0,08 1.410.968 Deutsche ALT-A Securities
Alternate Loan Trust 2005-1 2A1 25.02.20/5,618%* 1.406.800 0,03 1.150.000 DineEquity 144A 30.10.18/9,500% 1.224.750 0,03 7.600.000 Discover Bank 18.11.19/8,700% 8.914.967 0,19 5.355.000 DISH DBS 31.05.15/7,750% 5.702.299 0,12 3.945.000 DISH DBS 01.02.16/7,125% 4.060.588 0,09 2.565.000 DISH DBS 01.09.19/7,875% 2.685.370 0,06 1.820.000 Diversey 15.11.19/8,250% 1.983.800 0,04 2.590.000 DJO Finance 15.11.14/10,875% 2.832.621 0,06 1.310.000 Dole Food 144A 01.10.16/8,000% 1.378.370 0,03 1.145.000 Dunkin Finance 144A 01.12.18/9,625% 1.162.175 0,02 7.800.000 Roseton/Danskammer Pass
Through Trust Series B 08.11.16/7,670% 7.332.000 0,16 2.585.000 Easton-Bell Sports 01.12.16/9,750% 2.849.962 0,06 1.695.000 Energy Future Holdings 144A 15.01.20/10,000% 1.755.881 0,04 55.000 Esterline Technologies 144A 01.08.20/7,000% 56.925 0,00 1.230.000 EXCO Resources 15.09.18/7,500% 1.204.382 0,03 2.892.699 Fannie Mae Interest Strip 366 18 01.10.35/4,000% 294.982 0,01 3.867.955 Fannie Mae Interest Strip 377 2 01.10.36/5,000% 779.054 0,02 5.929.670 Fannie Mae Interest Strip 379 2 01.05.37/5,500% 1.124.124 0,02 15.194.995 Fannie Mae Interest Strip 390 C7 25.07.23/4,000% 1.847.849 0,04 23.858.987 Fannie Mae Interest Strip 390 C8 25.07.23/4,500% 3.260.694 0,07 5.845.875 Fannie Mae REMICS 2003-22 IO 25.04.33/6,000% 1.205.853 0,03 8.808.571 Fannie Mae REMICS 2003-80 DI 25.10.31/5,500% 1.080.547 0,02 3.256.067 Fannie Mae REMICS 2004-17 DS 25.11.32/6,889%* 370.172 0,01 3.271.309 Fannie Mae REMICS 2004-41 SA 25.02.32/6,889%* 379.450 0,01 1.990.094 Fannie Mae REMICS 2004-61 NS 25.08.34/7,439%* 391.879 0,01 4.692.571 Fannie Mae REMICS 2004-72 S 25.09.34/6,239%* 837.859 0,02 4.381.120 Fannie Mae REMICS 2004-92 SQ 25.05.34/6,389%* 704.162 0,01 2.583.878 Fannie Mae REMICS 2005-13 AS 25.03.35/5,839%* 355.535 0,01 5.438.608 Fannie Mae REMICS 2005-5 SD 25.01.35/6,439%* 810.946 0,02 12.821.725 Fannie Mae REMICS 2005-74 SE 25.09.35/5,839%* 1.744.977 0,04 10.206.010 Fannie Mae REMICS 2005-79 NS 25.09.35/5,829%* 1.452.274 0,03 3.035.219 Fannie Mae REMICS 2006-108 S 25.11.36/6,939%* 570.830 0,01 11.597.480 Fannie Mae REMICS 2006-111 SB 25.11.36/6,539%* 1.852.303 0,04 8.805.746 Fannie Mae REMICS 2006-113 PQ 25.07.36/6,389%* 1.323.195 0,03 5.137.494 Fannie Mae REMICS 2006-20 IG 25.04.36/6,389%* 718.421 0,02 15.807.339 Fannie Mae REMICS 2006-43 SD 25.06.36/6,339%* 2.424.492 0,05 7.844.758 Fannie Mae REMICS 2007-109 GI 25.12.37/5,809%* 1.037.145 0,02 7.486.708 Fannie Mae REMICS 2007-24 SD 25.03.37/6,489%* 1.231.418 0,03 14.820.080 Fannie Mae REMICS 2007-26 S 25.04.37/5,839%* 1.892.349 0,04 9.454.861 Fannie Mae REMICS 2007-32 SH 25.04.37/5,859%* 1.383.563 0,03 12.019.190 Fannie Mae REMICS 2007-55 S 25.06.37/6,499%* 1.874.057 0,04 8.757.117 Fannie Mae REMICS 2008-17 KS 25.11.37/6,089%* 1.234.934 0,03 13.956.215 Fannie Mae REMICS 2008-61 S 25.07.38/5,839%* 1.820.277 0,04 21.737.859 Fannie Mae REMICS 2008-71 SB 25.10.29/6,224%* 1.838.195 0,04 9.164.287 Fannie Mae REMICS 2008-87 AS 25.07.33/7,389%* 1.632.112 0,03 29.631.476 Fannie Mae REMICS 2009-87 SG 25.11.39/5,989%* 4.253.975 0,09 7.448.224 Fannie Mae REMICS 2009-87 SX 25.11.39/5,989%* 1.036.411 0,02 15.360.616 Fannie Mae REMICS 2009-95 HI 25.12.38/6,000% 2.591.506 0,05 39.414.620 Fannie Mae REMICS 2010-139 SA 25.12.40/5,769%* 5.791.139 0,12
925.000 Fidelity National Information
Services 144A 15.07.17/7,625% 978.187 0,02 195.000 Fidelity National Information
Services 144A 15.07.20/7,875% 206.944 0,00 4.283.000 FireKeepers Development
Authority 144A 01.05.15/13,875% 5.086.062 0,11 5.452.000 First Data 24.09.15/9,875% 5.074.678 0,11 61.790 First Data 24.09.15/10,550%* 57.689 0,00 3.825.000 First Data 144A 15.08.20/8,875% 4.035.375 0,09 1.125.000 First Data 144A 15.01.21/8,250% 1.074.375 0,02 2.254.000 First Data 144A 15.01.21/12,625% 2.084.380 0,04 1.128.000 First Data 144A 15.01.22/8,750%* 1.080.856 0,02 1.634.674 First Horizon Alternative
Mortgage Securities
2006-FA7 A1 25.12.36/5,750% 1.228.527 0,03 4.548.795 First Horizon Asset Securities
2007-5 A4 25.11.37/6,250% 3.883.163 0,08 1.219.000 Forbes Energy Services 15.02.15/11,000% 1.200.715 0,03 5.085.000 Ford Motor Credit 01.10.14/8,700% 5.718.321 0,12 2.155.000 Ford Motor Credit 15.04.15/7,000% 2.321.146 0,05 9.605.000 Ford Motor Credit 15.12.16/8,000% 10.723.618 0,23 555.000 Ford Motor Credit 15.08.17/6,625% 584.028 0,01
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en USD) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2010
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
2.335.693 Freddie Mac REMICS 2975 SJ 15.05.35/6,390%* 320.229 0,01 27.934.254 Freddie Mac REMICS 3045 DI 15.10.35/6,470%* 3.988.995 0,08 15.861.458 Freddie Mac REMICS 3122 DS 15.03.36/6,440%* 2.595.009 0,06 4.187.409 Freddie Mac REMICS 3171 ST 15.06.36/6,225%* 643.704 0,01 3.927.007 Freddie Mac REMICS 3218 AS 15.09.36/6,320%* 575.863 0,01 4.002.574 Freddie Mac REMICS 3236 IS 15.11.36/6,390%* 601.171 0,01 3.259.605 Freddie Mac REMICS 3370 SH 15.10.37/6,190%* 436.290 0,01 8.271.194 Freddie Mac REMICS 3410 SD 15.02.38/6,747%* 1.449.221 0,03 7.678.015 Freddie Mac REMICS 3449 SL 15.03.37/6,220%* 983.981 0,02 17.004.497 Freddie Mac REMICS 3612 JI 15.05.24/4,500% 2.113.509 0,04 14.431.800 Freddie Mac REMICS 3743 SA 15.10.40/5,140%* 1.678.516 0,04 17.533.691 Freddie Mac REMICS 3751 MI 15.02.34/4,000% 2.219.756 0,05 6.565.000 Freescale Semiconductor 144A 15.03.18/10,125% 7.418.450 0,16 4.230.000 Freescale Semiconductor 144A 15.04.18/9,250% 4.674.150 0,10 500.000 Frontier Communications 15.04.20/8,500% 547.917 0,01 1.015.000 FTI Consulting 144A 01.10.20/6,750% 1.012.463 0,02 2.725.000 GCI 15.11.19/8,625% 2.963.438 0,06 3.000.000 General Electric Capital 15.08.11/0,356%* 3.001.665 0,06 2.800.000 General Nutrition Centers 15.03.14/5,750%* 2.786.000 0,06 181.000 GenOn Energy 15.12.14/6,750% 184.620 0,00 1.000.000 Genworth Financial 15.02.21/7,200% 1.027.220 0,02 1.650.000 Genworth Life Institutional
Funding Trust 03.05.13/5,875% 1.718.421 0,04 2.140.000 Geo Group 15.10.17/7,750% 2.263.050 0,05 348.000 Georgia-Pacific 144A 15.01.15/7,000% 360.021 0,01 1.330.000 Georgia-Pacific 144A 01.05.16/8,250% 1.486.661 0,03 970.000 Georgia-Pacific 144A 15.01.17/7,125% 1.029.758 0,02 1.040.000 Giraffe Acquisition 144A 01.12.18/9,125% 1.089.400 0,02 2.900.000 Global Geophysical Services 01.05.17/10,500% 2.892.750 0,06
5.931.102 Government National Mortgage
Association 2004-11 SB 20.02.34/6,939%* 1.014.088 0,02 8.023.397 Government National Mortgage
Association 2009-78 SD 20.09.32/5,939%* 1.016.766 0,02 2.200.000 Graham Packaging 15.10.14/9,875% 2.281.162 0,05 995.000 Graham Packaging 01.10.18/8,250% 1.049.725 0,02 1.245.000 Graham Packaging 144A 01.01.17/8,250% 1.301.025 0,03 1.982.732 Greenpoint Mortgage Funding
Trust 2005-AR4 4A1A 25.10.45/0,571%* 1.215.300 0,03 1.834.000 GSAA Trust 2005-15 M2 25.01.36/0,731%* 27.200 0,00 1.380.000 GWR Operating Partnership 01.04.17/10,875% 1.462.800 0,03 1.655.000 GXS Worldwide 15.06.15/9,750% 1.642.588 0,03 2.025.000 Hanesbrands 15.12.14/3,831%* 2.022.469 0,04
107.686 Harborview Mortgage Loan
Trust 2005-11 2A1A 19.08.45/0,571%* 77.139 0,00 382.236 Harborview Mortgage Loan
Trust 2005-16 2A1A 19.01.36/0,501%* 230.545 0,00 503.371 Harborview Mortgage Loan
Trust 2005-8 1A2A 19.09.35/0,591%* 331.909 0,01 107.957 Harborview Mortgage Loan
Trust 2005-9 2A1A 20.06.35/0,601%* 89.176 0,00 6.278.000 Harland Clarke Holdings 15.05.15/6,000%* 5.242.130 0,11 2.400.000 Hartford Life Institutional
Funding 15.08.13/0,606%* 2.369.506 0,05 2.593.000 HCA 15.03.14/5,750% 2.566.020 0,05 1.808.000 HCA 15.01.15/6,375% 1.767.607 0,04 5.555.000 HCA 15.11.16/9,250% 5.925.863 0,13 9.824.000 HCA 15.11.16/9,625%* 10.527.359 0,22 1.980.000 HCA Holding 144A 15.05.21/7,750% 1.994.060 0,04 4.914.000 Helix Energy Solutions
Group 144A 15.01.16/9,500% 5.073.705 0,11 1.530.000 Hertz 01.01.16/10,500% 1.621.800 0,03 1.820.000 Hertz 144A 15.10.18/7,500% 1.884.799 0,04 250.000 Hertz 144A 15.01.21/7,375% 256.250 0,01 920.000 Hexion US Finance 144A 15.11.20/9,000% 978.086 0,02 1.260.000 Hillman Group 01.06.18/10,875% 1.389.150 0,03 1.300.000 Home Equity Asset Trust
2005-2 M2 25.07.35/0,741%* 1.219.536 0,03 2.512.500 Homer City Funding 01.10.19/8,137% 2.386.875 0,05 1.588.140 Homer City Funding 01.10.26/8,734% 1.469.030 0,03 115.000 Host Hotels & Resorts 15.05.17/9,000% 127.829 0,00 1.150.000 HSN 01.08.16/11,250% 1.313.717 0,03 11.600.000 HUB International
Holdings 144A 15.06.15/10,250% 11.687.000 0,25 1.590.000 Huntsman International 30.06.16/5,500% 1.551.703 0,03 840.000 Huntsman International 15.03.20/8,625% 905.927 0,02 435.000 Huntsman International 144A 15.03.21/8,625% 466.574 0,01 5.643.000 ILFC E-Capital Trust II 144A 21.12.65/6,250%* 4.429.755 0,09 1.176.614 Impac CMB Trust 2005-5 A1 25.08.35/0,581%* 911.494 0,02
280.264 Indymac Index Mortgage Loan
Trust 2005-AR14 2A1A 25.07.35/0,561%* 191.293 0,00 1.260.000 Inergy & Inergy Finance 144A 01.10.18/7,000% 1.275.750 0,03 2.100.000 Interactive Data 144A 01.08.18/10,250% 2.278.500 0,05 960.000 Interline Brands 144A 15.11.18/7,000% 979.200 0,02 800.000 International Lease Finance 15.12.20/8,250% 823.928 0,02 3.240.000 International Lease Finance 144A 15.09.15/8,625% 3.466.661 0,07 2.255.000 International Lease Finance 144A 15.03.17/8,750% 2.400.986 0,05 1.095.000 International Lease Finance 144A 01.09.18/7,125% 1.166.175 0,02 7.750.000 Isle of Capri Casinos 01.03.14/7,000% 7.579.616 0,16 1.145.000 ITC Deltacom 01.04.16/10,500% 1.250.913 0,03 8.081.000 JB Poindexter & Co. 15.03.14/8,750% 8.141.608 0,17 946.000 JBS USA 01.05.14/11,625% 1.111.550 0,02 1.480.000 JDA Software Group 15.12.14/8,000% 1.602.100 0,03 2.276.000 Jefferson Smurfit 01.10.12/8,250% 91.040 0,00 2.734.469 JP Morgan Alternative Loan
Trust 2006-A4 A1 25.09.36/5,950%* 2.738.921 0,06 3.015.000 Landry’s Restaurants 01.12.15/11,625% 3.175.862 0,07 8.297.697 Lehman Mortgage Trust
2005-1 7A1 25.11.20/5,500% 8.626.821 0,18 2.914.769 Lehman Mortgage Trust
2006-4 3A1 25.08.21/5,000% 2.803.780 0,06 10.241.000 Level 3 Financing 01.11.14/9,250% 10.079.592 0,21 5.150.000 Level 3 Financing 01.02.18/10,000% 4.936.028 0,11 1.385.000 Libbey Glass 144A 15.02.15/10,000% 1.495.800 0,03 2.400.000 Liberty Mutual Group 144A 15.03.37/7,800% 2.388.000 0,05 12.200.000 Liberty Mutual Group 144A 15.06.58/10,750%* 14.884.000 0,32 1.800.000 Liberty Tire Recycling 144A 01.10.16/11,000% 1.939.500 0,04 1.900.000 Linn Energy 01.07.18/9,875% 2.090.618 0,04 500.000 Linn Energy 15.05.17/11,750% 575.000 0,01 470.000 Linn Energy 144A 01.02.21/7,750% 484.100 0,01 1.200.000 Long Beach Mortgage Loan
Trust 2004-3 M1 25.07.34/0,831%* 1.009.171 0,02 8.050.000 Lyondell Chemical 01.05.18/11,000% 9.073.171 0,19 1.460.000 Lyondell Chemical 144A 01.11.17/8,000% 1.613.763 0,03 875.000 Mantech International 15.04.18/7,250% 918.750 0,02 970.000 Marina District Finance 144A 15.10.15/9,500% 957.875 0,02 2.015.000 Marina District Finance 144A 15.08.18/9,875% 1.994.850 0,04 1.025.000 Mashantucket Western Pequot
Tribe 144A 01.09.21/5,912%* 462.508 0,01 3.890.073 MASTR Alternative Loans Trust
2005-5 3A1 25.08.35/5,750% 3.533.001 0,07 3.025.000 McJunkin Red Man 144A 15.12.16/9,500% 2.866.188 0,06 1.770.000 MetroPCS Wireless 01.09.18/7,875% 1.838.839 0,04 2.800.000 Metropolitan Life Global
Funding I 144A 09.11.11/5,125% 2.900.873 0,06 1.800.000 Metropolitan Life Global
Funding I 144A 10.04.13/5,125% 1.931.985 0,04 2.100.000 Metropolitan Life Global
Funding I 144A 18.09.13/5,200% 2.272.927 0,05 2.650.000 MGM Resorts International 15.11.17/11,125% 3.060.750 0,07 515.000 MGM Resorts International 01.03.18/11,375% 555.448 0,01 9.350.000 MGM Resorts International 144A 01.11.16/10,000% 9.591.997 0,20 1.680.000 MGM Resorts International 144A 15.03.20/9,000% 1.846.888 0,04 505.000 Michael Foods 144A 15.07.18/9,750% 554.238 0,01 14.645.000 Michaels Stores 01.11.16/0,000%* 14.571.775 0,31 5.000.000 Michaels Stores 01.11.16/11,375% 5.475.000 0,12 1.720.000 Michaels Stores 144A 01.11.18/7,750% 1.724.300 0,04 4.108.000 Midwest Generation 02.01.16/8,560% 4.149.080 0,09 2.672.000 Mirant North America 31.12.13/7,375% 2.722.340 0,06 13.750.000 Morgan Stanley 24.07.15/4,000% 13.802.869 0,29
2.086.878 Morgan Stanley ABS Capital I
2004-OP1 M1 25.11.34/0,841%* 1.756.837 0,04 945.263 Morgan Stanley Capital I
2004-HQ3 A3 13.01.41/4,490% 971.678 0,02 4.000.000 Motors Liquidation 15.07.23/8,250%* 1.390.000 0,03 2.110 Motors Liquidation 15.07.41/7,250% 16.774 0,00 166.826 Motors Liquidation 15.02.52/7,520% 1.309.584 0,03 479.196 Motors Liquidation 06.03.32/5,250% 3.929.407 0,08 704.913 Motors Liquidation 15.07.33/6,250% 5.653.402 0,12 290.634 Motors Liquidation 15.05.48/7,375% 2.092.565 0,05 84.916 Motors Liquidation 15.04.41/7,250% 594.412 0,01 25.581 Motors Liquidation 01.10.51/7,375% 200.811 0,00 750.000 Mueller Water Products 01.09.20/8,750% 832.500 0,02 3.750.000 Multiplan 144A 01.09.18/9,875% 3.975.000 0,08 360.000 Mylan 144A 15.07.17/7,625% 383.400 0,01 2.225.000 Mylan 144A 15.07.20/7,875% 2.397.438 0,05 370.000 Nalco 144A 15.01.19/6,625% 381.100 0,01 4.900.000 Nationwide Mutual Insurance 144A 15.08.39/9,375% 5.658.432 0,12 845.000 NBC Acquisition 15.03.13/11,000%* 485.875 0,01 1.043.000 Nebraska Book 01.12.11/10,000% 1.043.000 0,02 7.401.000 Nebraska Book 15.03.12/8,625% 6.551.683 0,14 2.072.120 Neiman-Marcus Group 15.10.15/9,000%* 2.180.906 0,05
534.552 New Century Home Equity Loan
Trust 2003-5 AI7 25.11.33/5,150%* 539.185 0,01 3.275.000 New Enterprise Stone
& Lime 144A 01.09.18/11,000% 3.127.625 0,07 19.897.000 NewPage 31.12.14/11,375% 18.603.695 0,40 1.565.000 Nexstar Broadcasting 144A 15.04.17/8,875% 1.670.638 0,04 2.895.000 NFR Energy 144A 15.02.17/9,750% 2.873.288 0,06 1.875.000 Nielsen Finance 01.08.16/0,000%* 1.940.625 0,04 455.000 NII Capital 15.08.16/10,000% 506.188 0,01
272.811 Nissan Auto Receivables Owner
Trust 2007-A A4 17.06.13/0,260%* 272.570 0,01
140
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en USD) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2010
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
3.999.255 Noranda Aluminium Acquisition 15.05.15/5,193%* 3.634.323 0,08 235.000 North American Energy Alliance
Finance 144A 01.06.16/10,875% 262.613 0,01 8.715.959 Northwest Airlines 2007-1 A 01.11.19/7,027% 9.151.757 0,19 2.815.000 NRG Energy 01.02.16/7,375% 2.879.151 0,06 1.015.000 NRG Energy 144A 01.09.20/8,250% 1.036.059 0,02 3.000.000 OnCure Holdings 144A 15.05.17/11,750% 2.850.000 0,06 850.000 Oshkosh 01.03.17/8,250% 914.609 0,02 1.160.000 Packaging Dynamics
Finance 144A 01.05.16/10,000% 1.196.250 0,03 1.095.000 PAETEC Holding 15.07.15/9,500% 1.129.037 0,02 1.690.000 PAETEC Holding 30.06.17/8,875% 1.812.525 0,04 1.850.000 PAETEC Holding 144A 01.12.18/9,875% 1.910.125 0,04 2.325.000 Park Place Securities
2005-WHQ3 M1 25.06.35/0,681%* 2.163.302 0,05 3.500.000 Park Place Securities
2005-WHQ3 M2 25.06.35/0,711%* 2.690.578 0,06 1.075.000 Parker Drilling 01.04.18/9,125% 1.128.750 0,02 2.000.000 PE Paper Escrow GmbH 144A 01.08.14/12,000% 2.313.290 0,05 6.137.000 Peninsula Gaming 15.08.17/10,750% 6.644.192 0,14 1.470.000 Petco Animal Supplies 144A 01.12.18/9,250% 1.556.363 0,03 1.965.000 PetroHawk Energy 01.06.15/7,875% 2.055.881 0,04 2.025.000 Petrohawk Energy 15.08.18/7,250% 2.041.155 0,04 970.000 Pinafore 144A 01.10.18/9,000% 1.052.450 0,02 595.000 Pinnacle Foods Finance 01.04.15/9,250% 622.519 0,01 1.500.000 Plastipak Holdings 144A 15.12.15/8,500% 1.552.500 0,03 955.000 PolyOne 15.09.20/7,375% 987.455 0,02 1.105.000 Polypore International 144A 15.11.17/7,500% 1.132.625 0,02 2.800.000 Pricoa Global Funding I 144A 25.06.12/4,625% 2.937.256 0,06 3.500.000 Pricoa Global Funding I 144A 26.06.12/0,433%* 3.474.699 0,07 1.030.000 Pride International 15.08.20/6,875% 1.091.496 0,02
1.912.871 Prime Mortgage Trust
2006-1 2A5 25.06.36/6,000% 1.786.891 0,04 745.000 Quebecor 15.01.15/9,750% 37.250 0,00 1.840.000 Quebecor Printing 01.08.27/6,500% 92.000 0,00 1.755.000 Quebecor World Capital 15.11.13/6,125% 87.750 0,00 3.410.000 Quiksilver 15.04.15/6,875% 3.336.044 0,07 2.370.000 Qwest Communications International 15.02.14/7,500% 2.411.475 0,05 2.245.000 Qwest Communications International 15.02.14/7,500% 2.281.475 0,05 1.100.000 Qwest Communications International 144A 01.04.18/7,125% 1.143.139 0,02 2.160.000 Radiation Therapy Services 144A 15.04.17/9,875% 2.170.800 0,05 590.000 Rain CII Carbon 144A 01.12.18/8,000% 607.700 0,01 3.725.000 RBS Global/Rexnord 01.05.18/8,500% 3.976.438 0,09 2.065.000 Real Mex Restaurants 01.01.13/14,000% 2.157.925 0,05 2.670.000 Reichhold Industries 144A 15.08.14/9,000% 2.369.625 0,05
785.155 Renaissance Home Equity Loan
Trust 2005-4 A3 25.02.36/5,565% 745.055 0,02 2.045.150 Residential Accredit Loans
2003-QS20 CB 25.11.18/5,000% 2.097.328 0,04 333.689 Residential Accredit Loans
2005-QO4 2A1 25.12.45/0,541%* 194.428 0,00 1.045.976 Residential Accredit Loans
2006-QS18 3A3 25.12.21/5,750% 963.310 0,02 2.248.543 Residential Accredit Loans
2007-QS4 5A2 25.04.22/5,500% 1.872.276 0,04 1.633.933 Residential Asset Securitization
Trust 2004-A6 A1 25.08.19/5,000% 1.623.533 0,03 6.846.000 Residential Funding Mortgage
Securities I 2006-S10 1A1 25.10.36/6,000% 6.114.769 0,13 2.410.000 Revlon Consumer Products 15.11.15/9,750% 2.567.301 0,05 3.345.000 Reynolds Group Issuer 144A 15.05.18/8,500% 3.373.703 0,07 1.180.000 Reynolds Group Issuer 144A 15.04.19/9,000% 1.224.250 0,03 1.515.000 Rite Aid 144A 15.08.20/8,000% 1.585.069 0,03 9.550.000 RR Donnelley & Sons Co. 15.06.20/7,625% 10.192.639 0,22 2.750.000 RSC Equipment Rental 15.11.19/10,250% 3.080.000 0,07 225.000 RSC Equipment Rental 144A 15.07.17/10,000% 248.702 0,01 2.035.000 Sally Holdings 15.11.14/9,250% 2.146.925 0,05 1.705.000 Sanmina-SCI 01.03.13/6,750% 1.708.717 0,04 2.645.000 Sanmina-SCI 01.03.16/8,125% 2.673.942 0,06
2.121.202 Saxon Asset Securities Trust
2002-3 AF6 25.05.31/5,407%* 2.091.702 0,04 510.000 SBA Telecommunications 15.08.16/8,000% 557.938 0,01 150.000 SBA Telecommunications 15.08.19/8,250% 164.625 0,00 2.074.000 Sealy Mattress 144A 15.04.16/10,875% 2.353.990 0,05 1.853.000 Sequa 144A 01.12.15/11,750% 1.991.975 0,04 155.000 Service Corp. International 15.06.17/7,000% 158.875 0,00 3.105.000 ServiceMaster 144A 15.07.15/10,750%* 3.337.875 0,07
503.967 SG Mortgage Securities Trust
2006-OPT2 A3A 25.10.36/0,311%* 495.697 0,01 4.715.000 Shingle Springs Tribal Gaming
Authority 144A 15.06.15/9,375% 3.276.925 0,07 5.080.000 Simmons Bedding 144A 15.07.15/11,250% 5.511.800 0,12 670.000 Sinclair Television Group 144A 01.11.17/9,250% 730.300 0,02 205.000 Sinclair Television Group 144A 15.10.18/8,375% 213.713 0,00 2.750.000 Sirius XM Radio 144A 01.04.15/8,750% 2.989.440 0,06
4.747.000 Sitel 144A 01.04.18/11,500% 3.940.010 0,08 70.000 Smithfield Foods 144A 15.07.14/10,000% 81.025 0,00 5.396.000 Smurfit-Stone Container
Enterprises 15.03.17/8,000%* 256.310 0,01 830.000 Solo Cup 15.02.14/8,500% 747.185 0,02 1.415.000 Solo Cup Operating 01.11.13/10,500% 1.478.001 0,03 15.137.452 Spectrum Brands 28.08.19/12,000%* 16.972.868 0,36 3.155.000 Spectrum Brands 144A 15.06.18/9,500% 3.470.500 0,07 3.000.000 SquareTwo Financial 144A 01.04.17/11,625% 2.955.000 0,06 1.370.000 SSI Investments II 144A 01.06.18/11,125% 1.461.524 0,03 4.785.000 Stone and Webster 01.07.12/8,375% 179.438 0,00 3.300.000 Stratus Technologies 144A 29.03.15/12,000% 2.788.500 0,06 200.000 Stream Global Services 01.10.14/11,250% 204.924 0,00 5.799.471 Structured Asset Securities
2005-WF4 A4 25.11.35/0,621%* 5.271.113 0,11 7.230.000 Sungard Data Systems 15.08.15/10,250% 7.556.471 0,16 910.000 Sungard Data Systems 144A 15.11.18/7,375% 919.100 0,02 1.229.846 Surgical Care Affiliates 144A 15.07.15/8,875%* 1.248.294 0,03 1.625.000 Tenet Healthcare 01.02.15/9,250% 1.738.750 0,04 1.465.000 Tenet Healthcare 01.05.18/10,000% 1.634.607 0,03 870.000 Tenet Healthcare 01.07.19/8,875% 988.005 0,02 5.500.000 Toys R US 15.04.13/7,875% 5.790.329 0,12 75.000 Travelport 01.09.14/4,921%* 69.000 0,00 755.000 Travelport 01.09.14/9,875% 757.055 0,02 329.000 Travelport 01.03.16/9,000% 320.364 0,01 60.000 Travelport 01.09.16/11,875% 59.250 0,00 866.000 Travelport 144A 01.03.16/9,000% 841.103 0,02 595.000 Triumph Group 15.07.18/8,625% 653.013 0,01 550.000 TRW Automotive 144A 15.03.14/7,000% 596.158 0,01 1.000.000 TRW Automotive 144A 15.03.17/7,250% 1.086.200 0,02
533.251 UAL 2009-2B Pass Through
Trust 144A 15.01.16/12,000% 591.908 0,01 1.452.337 UCI Holdco 15.12.13/9,250%* 1.455.968 0,03 1.180.383 United Airlines Pass Through
Trust 2009-1 01.11.16/10,400% 1.363.343 0,03 960.000 United Surgical Partners
International 01.05.17/8,875% 996.938 0,02 1.845.000 United Surgical Partners
International 01.05.17/9,250%* 1.920.586 0,04 4.250.000 Universal City Development
Partners 15.11.16/10,875% 4.664.375 0,10 3.355.000 US Oncology 15.08.17/9,125% 4.165.290 0,09 2.685.000 US Treasury (i) 13.01.11/0,000% 2.684.819 0,06 40.360.000 US Treasury 15.08.26/6,750% 53.395.019 1,13 2.792.000 USI Holdings 144A 15.05.15/9,750% 2.833.880 0,06
290.000 Valeant Pharmaceuticals
International 144A 01.10.17/6,750% 288.550 0,01 2.820.000 Valeant Pharmaceuticals
International 144A 01.12.18/6,875% 2.820.000 0,06 1.340.000 Vertellus Specialties 144A 01.10.15/9,375% 1.423.750 0,03 1.994.000 Viasystems 144A 15.01.15/12,000% 2.238.265 0,05 2.705.000 Visant 144A 01.10.17/10,000% 2.880.825 0,06 1.648.248 Washington Mutual Alternative
Mortgage Pass-Through
Certificates 2005-8 1A8 25.10.35/5,500% 1.554.746 0,03 2.416.103 Washington Mutual Alternative
Mortgage Pass-Through
Certificates 2006-1 3A2 25.02.36/5,750% 2.078.832 0,04 15.047.966 Wells Fargo Alternative Loan
Trust 2007-PA3 3A6 25.07.37/6,500% 11.779.706 0,25 4.310.000 Wells Fargo Home Equity Trust
2004-2 AI6 25.05.34/5,000%* 4.430.635 0,09 6.847.120 Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2006-1 A3 25.03.21/5,000% 6.856.637 0,15 1.634.889 Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2006-11 A2 25.09.36/6,000% 1.543.088 0,03 2.093.801 Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2006-11 A8 25.09.36/6,000% 1.975.495 0,04 778.501 Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2007-11 A85 25.08.37/6,000% 753.054 0,02 898.271 Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2007-11 A96 25.08.37/6,000% 849.550 0,02 3.546.039 Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2007-3 3A1 25.04.22/5,500% 3.670.365 0,08 4.211.286 Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2007-5 2A3 25.05.22/5,500% 4.174.928 0,09 4.000.000 Western Refining 144A 15.06.17/11,250% 4.340.000 0,09 510.000 Windstream 01.09.18/8,125% 533.837 0,01 1.555.000 WMG Acquisition 15.06.16/9,500% 1.675.116 0,04 4.250.000 WMG Holdings 15.12.14/9,500%* 4.090.625 0,09 20.000 Wynn Las Vegas Capital 01.11.17/7,875% 21.505 0,00 935.000 Wynn Las Vegas Capital 01.05.20/7,875% 1.007.460 0,02 565.000 Wynn Las Vegas Capital 15.08.20/7,750% 610.992 0,01 9.000.000 XM Satellite Radio 144A 01.08.13/13,000% 10.689.615 0,23 2.100.000 Yankee Acquisition 15.02.17/9,750% 2.180.716 0,05 1.865.000 Zayo Group/Zayo Capital 15.03.17/10,250% 2.051.500 0,05 1.325.364.673 28,12
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en USD) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2010
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
LUXEMBURGO
4.875.000 Intelsat Jackson Holdings 15.06.16/9,500% 5.167.500 0,11 1.800.000 Intelsat Jackson Holdings 15.06.16/11,250% 1.939.500 0,04 3.105.000 Intelsat Jackson Holdings 144A 15.10.20/7,250% 3.136.215 0,06 3.454.000 Intelsat Luxembourg 04.02.17/11,250% 3.782.130 0,08 16.392.468 Intelsat Luxembourg 04.02.17/11,500%* 18.195.639 0,39
2.300.000 MagnaChip Semiconductor
Finance 15.04.18/10,500% 2.438.000 0,05 6.148.000 Wind Acquisition Finance 144A 15.07.17/11,750% 6.903.159 0,15 712.520 Wind Acquisition Finance 144A 15.07.17/12,250%* 830.086 0,02 42.392.229 0,90
CANADÁ
3.000.000 Abitibi-Consolidated Co. of
Canada 01.04.15/8,375%* 540.000 0,01 2.000.000 Gateway Casinos &
Entertainment 144A 15.11.17/8,875% 2.093.705 0,04 2.250.000 Gibson Energy 15.01.18/10,000% 2.295.000 0,05 1.320.000 Novelis 144A 15.12.17/8,375% 1.386.000 0,03 1.675.000 Novelis 144A 15.12.20/8,750% 1.758.750 0,04 1.365.000 OPTI Canada 15.12.14/8,250% 972.497 0,02 720.000 OPTI Canada 144A 15.12.12/9,000% 725.400 0,02 610.000 OPTI Canada 144A 15.08.13/9,750% 613.050 0,01 4.915.000 Quebecor Media 15.03.16/7,750% 5.111.600 0,10 255.000 Quebecor Media 15.03.16/7,750% 265.200 0,01 1.125.000 Telesat Canada/Telesat 01.11.15/11,000% 1.265.466 0,03 4.425.000 Telesat Canada/Telesat 01.11.17/12,500% 5.232.563 0,11 1.100.000 Trinidad Drilling 144A 15.01.19/7,875% 1.131.353 0,02 1.230.000 Videotron Ltee 15.12.15/6,375% 1.263.825 0,03 24.654.409 0,52
REINO UNIDO
1.761.000 Credit Agricole/London 144A 31.05.17/6,637%* 1.518.863 0,03 4.975.000 Ineos Finance 144A 15.05.15/9,000% 5.304.594 0,11 1.560.000 Ineos Group Holdings 144A 15.02.16/8,500% 1.414.106 0,03 7.150.000 Lloyds TSB Bank 13.01.20/5,800% 7.021.808 0,15 500.000 Virgin Media Finance 15.08.16/9,500% 564.855 0,01 1.190.000 Virgin Media Finance 15.10.19/8,375% 1.306.025 0,03 17.130.251 0,36 PAÍSES BAJOS 1.649.000 NXP/NXP Funding 15.10.13/3,039%* 1.630.449 0,04 4.351.000 NXP/NXP Funding 15.10.14/7,875% 4.546.795 0,10 1.480.000 NXP/NXP Funding 15.10.15/9,500% 1.588.095 0,03 3.505.000 NXP/NXP Funding 144A 01.08.18/9,750% 3.960.650 0,08 11.725.989 0,25 IRLANDA
560.000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.10.17/7,375% 579.600 0,01 1.215.000 AWAS Aviation Capital 144A 15.10.16/7,000% 1.210.444 0,03 2.800.000 Elan Finance 15.10.16/8,750% 2.828.000 0,06 3.500.000 Elan Finance 144A 15.10.16/8,750% 3.526.250 0,08 8.144.294 0,18 ISLAS MARSHALL 7.977.000 General Maritime 15.11.17/12,000% 7.737.690 0,17 7.737.690 0,17 BERMUDAS 1.030.000 Aircastle 01.08.18/9,750% 1.130.425 0,02 1.015.000 Digicel 144A 01.09.17/8,250% 1.045.450 0,02 1.150.000 Digicel Group 144A 15.04.18/10,500% 1.263.208 0,03 50.000 Intelsat Subsidiary Holding 15.01.15/8,875% 51.500 0,00 30.000 Intelsat Subsidiary Holding 144A 15.01.15/8,875% 30.750 0,00 3.521.333 0,07 NORUEGA 2.200.000 Sevan Marine 10.08.15/12,000% 2.326.500 0,04 2.326.500 0,04 Total Obligaciones 1.442.997.368 30,61 Commercial Paper EE.UU. 25.000.000 Antalis US Funding 12.01.11/0,000% 24.997.376 0,53 25.000.000 Aspen Funding 25.01.11/0,000% 24.995.081 0,53 25.000.000 Atlantis One Funding 04.05.11/0,000% 24.971.425 0,53 20.000.000 Atlantis One Funding 09.05.11/0,000% 19.976.219 0,42
25.000.000 Bank of America 18.01.11/0,000% 24.996.783 0,53 25.000.000 Belmont Funding 14.01.11/0,000% 24.995.121 0,53 50.000.000 Bryant Park Funding 04.01.11/0,000% 49.998.444 1,06 30.000.000 Erste Finance 04.01.11/0,000% 29.998.872 0,64 25.016.000 Fairway Finance 08.03.11/0,000% 25.003.278 0,53 50.000.000 Gemini Securitization 10.01.11/0,000% 49.996.196 1,06 15.000.000 General Electric Capital 28.02.11/0,000% 14.993.786 0,32 50.000.000 Liberty Funding 14.01.11/0,000% 49.994.496 1,06 50.000.000 Market Street Funding 18.02.11/0,000% 49.980.706 1,06 25.000.000 Metlife Short Term Funding 04.02.11/0,000% 24.993.368 0,53 20.000.000 Nordea North America 22.02.11/0,000% 19.989.048 0,42 15.000.000 Nordea North America 07.03.11/0,000% 14.991.704 0,32 20.000.000 Regency Markets No.1 13.01.11/0,000% 19.998.132 0,42 45.500.000 Regency Markets No.1 18.01.11/0,000% 45.493.187 0,97 25.000.000 Salisbury 09.02.11/0,000% 24.992.634 0,53 15.000.000 Société Générale North America 02.02.11/0,000% 14.995.670 0,32 10.000.000 Société Générale North America 17.02.11/0,000% 9.995.599 0,21 25.000.000 Société Générale North America 01.03.11/0,000% 24.984.331 0,53 25.000.000 Starbird Funding 06.01.11/0,000% 24.998.862 0,53 50.000.000 Starbird Funding 28.02.11/0,000% 49.976.801 1,06 50.000.000 Straight Funding 14.01.11/0,000% 49.994.886 1,06 15.000.000 Toyota Motor Credit 08.03.11/0,000% 14.991.531 0,32 30.000.000 Versailles 28.01.11/0,000% 29.991.932 0,64 785.285.468 16,66
REINO UNIDO
20.000.000 Cancara Asset Securitisation 18.01.11/0,000% 19.997.150 0,42 45.000.000 Cancara Asset Securitisation 25.01.11/0,000% 44.990.993 0,96 10.000.000 Cancara Asset Securitisation 14.02.11/0,000% 9.996.294 0,21 15.000.000 Thames Asset Global
Securitization 13.01.11/0,000% 14.998.520 0,32 35.000.000 Thames Asset Global
Securitization 18.01.11/0,000% 34.995.281 0,74 124.978.238 2,65
JAPÓN
30.000.000 Mizuho Funding 02.03.11/0,000% 29.985.024 0,64 25.000.000 Sumitomo Mitsui Banking 18.04.11/0,000% 24.975.112 0,53 35.000.000 Sumitomo Trust & Banking 25.01.11/0,000% 34.991.890 0,74 89.952.026 1,91 ALEMANIA 25.000.000 NRW Bank 01.02.11/0,000% 24.993.955 0,53 12.000.000 NRW Bank 04.02.11/0,000% 11.994.983 0,26 4.000.000 NRW Bank 09.03.11/0,000% 3.996.902 0,09 20.000.000 NRW Bank 10.03.11/0,000% 19.984.858 0,42 20.000.000 NRW Bank 28.03.11/0,000% 19.985.105 0,42 80.955.803 1,72 AUSTRALIA 20.000.000 Macquarie Bank 06.01.11/0,000% 19.998.867 0,42 20.000.000 Westpac Banking 09.03.11/0,000% 19.988.667 0,42 25.000.000 Westpac Banking 18.03.11/0,000% 24.984.213 0,54 5.000.000 Westpac Banking 05.04.11/0,000% 4.995.887 0,11 10.000.000 Westpac Banking 10.06.11/0,000% 9.984.433 0,21 79.952.067 1,70 SUIZA 25.000.000 Crédit Suisse 10.01.11/0,000% 24.998.270 0,53 25.000.000 Mont Blanc Capital 14.01.11/0,000% 24.997.331 0,53 25.000.000 Mont Blanc Capital 20.01.11/0,000% 24.996.289 0,53 74.991.890 1,59
JERSEY
10.000.000 Argento Variable Funding 04.01.11/0,000% 9.999.668 0,21 25.000.000 Argento Variable Funding 10.01.11/0,000% 24.997.847 0,53 25.000.000 Argento Variable Funding 19.01.11/0,000% 24.996.174 0,53 59.993.689 1,27 FRANCIA 5.000.000 BNP Paribas 07.02.11/0,000% 4.996.955 0,11 25.000.000 BNP Paribas 03.05.11/0,000% 24.966.016 0,53 30.000.000 BPCE 23.03.11/0,000% 29.973.745 0,63 59.936.716 1,27 ORGANISMOS INTERNACIONALES
50.000.000 European Investment Bank 25.03.11/0,000% 49.953.605 1,06 49.953.605 1,06
142
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en USD) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2010
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
BÉLGICA
25.000.000 ENI Coordination Center 07.02.11/0,000% 24.992.777 0,53 10.000.000 Royal Park Investments 25.01.11/0,000% 9.997.895 0,21 34.990.672 0,74 IRLANDA 25.000.000 Scaldis Capital 10.01.11/0,000% 24.997.998 0,53 24.997.998 0,53 CANADÁ 5.000.000 Toronto-Dominion Bank 28.02.11/0,000% 4.998.084 0,11 4.998.084 0,11
Total Papel Comercial 1.470.986.256 31,21
Certificados de Depósito JAPÓN
15.000.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi 14.01.11/0,280% 15.000.000 0,32 29.000.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi 22.02.11/0,400% 29.000.000 0,62 10.000.000 Mitsubishi Trust & Banking 11.02.11/0,330% 10.000.058 0,21 15.000.000 Mitsubishi Trust & Banking 01.06.11/0,405% 15.000.000 0,32 20.000.000 Mizuho Corporate Bank 05.01.11/0,280% 20.000.000 0,42 20.000.000 Mizuho Corporate Bank 24.01.11/0,280% 20.000.000 0,42 10.000.000 Norinchukin Bank 19.01.11/0,330% 10.000.000 0,21 20.000.000 Norinchukin Bank 28.01.11/0,330% 20.000.000 0,42 25.000.000 Norinchukin Bank 29.03.11/0,350% 25.000.000 0,53 12.800.000 Shizuoka Bank 25.01.11/0,330% 12.800.092 0,27 47.000.000 Shizuoka Bank 28.01.11/0,320% 47.000.000 1,01 25.000.000 Shizuoka Bank 01.02.11/0,270% 25.000.000 0,53 15.000.000 Sumitomo Mitsui Banking 21.01.11/0,285% 15.000.000 0,32 20.000.000 Sumitomo Mitsui Banking 02.02.11/0,280% 20.000.000 0,42 25.000.000 Sumitomo Mitsui Banking 16.03.11/0,370% 25.000.000 0,53 308.800.150 6,55
EE.UU.
20.000.000 Bank of Nova Scotia/Houston 21.07.11/0,300%* 20.000.000 0,43 10.000.000 Bank of Tokyo Mitsubishi/New
York 16.02.11/0,450% 10.000.000 0,21 15.000.000 Barclays Bank/New York 21.04.11/0,361%* 15.000.000 0,32 25.000.000 Barclays Bank/New York 03.05.11/0,361%* 25.000.000 0,53 10.000.000 BNP Paribas/New York 27.04.11/0,351%* 10.000.000 0,21 10.000.000 Crédit Industriel et
Commercial/New York 11.02.11/0,400% 10.000.000 0,21 20.000.000 Crédit Suisse/New York 15.04.11/0,300%* 20.000.000 0,43 20.000.000 DG Bank/New York 10.01.11/0,280% 20.000.000 0,43 11.000.000 DG Bank/New York 18.01.11/0,290% 11.000.000 0,23 10.000.000 DG Bank/New York 21.01.11/0,290% 10.000.000 0,21 35.000.000 DG Bank/New York 31.01.11/0,290% 35.000.000 0,74 10.000.000 Natixis/New York 17.10.11/0,390%* 10.000.000 0,21 20.000.000 RBC/New York 20.07.11/0,350%* 20.000.000 0,43 2.000.000 Sumitomo Mitsui Banking/NewYork 25.04.11/0,338%* 2.000.000 0,04 20.000.000 UBS/Stamford Branch 07.01.11/0,250% 20.000.000 0,42 25.000.000 UBS/Stamford Branch 12.01.11/0,260% 25.000.000 0,53 5.000.000 Westpac Banking/New York 21.04.11/0,290%* 5.000.000 0,11 25.000.000 Westpac Banking/New York 03.05.11/0,290%* 25.000.000 0,53 293.000.000 6,22
FRANCIA
25.000.000 Banque Fédérative du Crédit
Mutuel 05.01.11/0,330% 25.000.035 0,53 25.000.000 Banque Fédérative du Crédit
Mutuel 10.02.11/0,390% 25.000.000 0,53 15.000.000 BPCE 18.02.11/0,315% 15.000.102 0,32 7.000.000 Caisse des Dépôts et Consignations 14.01.11/0,330% 7.000.000 0,15 10.000.000 Crédit Agricole 14.01.11/0,300% 10.000.000 0,21 20.000.000 Crédit Agricole 03.02.11/0,290% 20.000.000 0,43 10.000.000 Crédit Agricole 14.02.11/0,320% 9.999.488 0,21 3.000.000 Crédit Agricole 17.02.11/0,280% 3.000.000 0,06 15.000.000 Crédit Agricole 15.03.11/0,340% 15.000.000 0,32 129.999.625 2,76 REINO UNIDO 10.000.000 Clydesdale Bank 18.02.11/0,375% 10.000.069 0,21 20.000.000 Crédit Suisse/London 11.05.11/0,300%* 20.000.000 0,42 5.000.000 HSBC Bank 16.08.11/0,580% 5.000.000 0,11 25.000.000 HSBC Bank 19.08.11/0,570% 25.000.800 0,54 20.000.000 HSBC Bank 22.08.11/0,530% 20.000.000 0,42 20.000.000 HSBC Bank 23.08.11/0,510% 20.000.000 0,42 15.000.000 HSBC Bank 16.09.11/0,465% 15.000.000 0,32 9.000.000 RBS 10.01.11/0,365% 9.000.013 0,19 124.000.882 2,63 AUSTRALIA
25.000.000 ANZ Banking Group 12.05.11/0,310% 24.997.253 0,53 10.000.000 ANZ Banking Group 19.05.11/0,340% 10.000.000 0,21 25.000.000 Commonwealth Bank of
Australia 10.01.11/0,255% 25.000.035 0,53 10.000.000 Commonwealth Bank of
Australia 18.02.11/0,273% 10.000.035 0,21 23.000.000 National Australia Bank 09.06.11/0,350% 23.000.000 0,49 92.997.323 1,97 SUECIA 25.000.000 Svenska Handelsbanken 22.02.11/0,270% 25.000.000 0,54 20.000.000 Svenska Handelsbanken 08.03.11/0,320% 20.000.000 0,42 10.000.000 Svenska Handelsbanken 08.06.11/0,360% 10.000.000 0,21 20.000.000 Svenska Handelsbanken 15.06.11/0,360% 20.000.000 0,42 75.000.000 1,59 PAÍSES BAJOS 20.000.000 ING Bank 03.02.11/0,300% 20.000.000 0,42 25.000.000 ING Bank 11.02.11/0,300% 25.000.000 0,53 2.000.000 ING Bank 11.02.11/0,300% 2.000.000 0,04 10.000.000 Rabobank Nederland 31.03.11/0,340% 10.000.000 0,21 4.000.000 Rabobank Nederland 06.09.11/0,460% 4.000.275 0,09 61.000.275 1,29 CANADÁ
7.000.000 Bank of Nova Scotia 11.01.11/0,250% 7.000.000 0,15 10.750.000 Bank of Nova Scotia 06.09.11/0,430% 10.750.000 0,23 10.000.000 National Bank of Canada 04.01.11/0,290% 10.000.000 0,21 10.000.000 National Bank of Canada 14.01.11/0,270% 10.000.000 0,21 10.000.000 Toronto-Dominion Bank 14.03.11/0,300% 10.000.000 0,21 47.750.000 1,01 DINAMARCA 25.000.000 Danske Bank 14.01.11/0,285% 25.000.050 0,53 20.000.000 Danske Bank 18.01.11/0,285% 20.000.052 0,42 45.000.102 0,95 ALEMANIA 25.000.000 Deutsche Bank 16.05.11/0,340% 25.000.000 0,53 4.000.000 Deutsche Bank 26.05.11/0,350% 4.000.000 0,09 29.000.000 0,62 FINLANDIA 5.000.000 Nordea Bank/Finland 02.03.11/0,330% 5.000.000 0,11 20.000.000 Nordea Bank Finland 24.05.11/0,340% 20.000.000 0,42 25.000.000 0,53
Total Certificados de Depósito 1.231.548.357 26,13
Fondos de Inversión EE.UU.
349.981 Advent Claymore Global Convertible Securities &
Income Fund 3.232.075 0,06 137.000 Dreyfus High Yield Strategies Fund 608.280 0,01 305.100 ING Prime Rate Trust 1.740.595 0,04 259.000 Invesco Van Kampen Senior Income Trust 1.208.235 0,03 399.500 Nuveen Multi-Strategy Income and Growth Fund 2 3.535.575 0,08 147.000 Nuveen Municipal Value Fund 1.347.255 0,03 50.700 SPDR Barclays Capital High Yield Bond 2.010.002 0,04 13.682.017 0,29
Total Fondos de Inversión 13.682.017 0,29 Total Valores Mobiliarios Negociados en Otro
Mercado Reglamentado 4.165.156.535 88,36 Otros valores mobiliarios
Obligaciones EE.UU.
1.250.000 Chukchansi Economic
Development Authority 144A 15.11.12/3,943%* 812.500 0,02 1.000.000 CNG Holdings 144A 15.08.15/13,750% 1.015.000 0,02 4.585.000 Constar International 15.02.12/3,661%* 3.369.975 0,08 5.455.639 FGI Holding 144A 01.10.15/11,250%* 5.251.053 0,11 6.680.000 ILFC E-Capital Trust I 144A 21.12.65/5,900%* 5.105.257 0,11 3.000.000 Intcomex 144A 15.12.14/13,250% 3.225.000 0,07
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en USD) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2010
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
1.624.999 iPCS 01.05.14/3,537%* 1.568.124 0,03 1.800.000 Landry’s Holdings 144A 01.06.14/11,500% 1.773.000 0,04
88.048 Lehman XS Trust 2005-5N 3A1A
(Defaulted) 25.11.35/0,561%* 68.308 0,00 1.600.000 MetLife Capital Trust X 144A 08.04.38/9,250% 1.888.000 0,04
1.109.000 Nationwide Mutual
Insurance 144A 01.12.31/8,250% 1.132.820 0,02 1.030.000 Steinway Musical
Instruments 144A 01.03.14/7,000% 1.042.875 0,02 6.000.000 USI Holdings 144A 15.11.14/4,161%* 5.280.000 0,11 1.500.000 Western Refining 144A 15.06.14/10,750%* 1.605.000 0,03 33.136.912 0,70
FRANCIA
6.940.000 CMA CGM 144A 16.05.12/5,500% 9.435.219 0,20 9.435.219 0,20
CANADÁ
750.000 Abitibi Consolidated (Defaulted) 20.06.13/6,000% 138.750 0,00 129.000 Abitibi Consolidated (Defaulted) 01.04.28/7,500% 23.865 0,00 6.558.000 Abitibi Consolidated (Defaulted) 01.08.29/8,500% 1.213.230 0,03 1.787.000 Abitibi Consolidated (Defaulted) 01.08.30/8,850% 330.595 0,01 1.706.440 0,04 Total Obligaciones 44.278.571 0,94 Obligaciones convertibles EE.UU. 647.000 US Concrete 144A 31.08.15/9,500% 752.138 0,02 752.138 0,02
Total Obligaciones convertibles 752.138 0,02 Total otros valores mobiliarios 45.030.709 0,96 Total Inversiones 4.587.770.024 97,33 Equivalentes de Caja Depósitos a Plazo FRANCIA 25.000.000 Crédit Agricole 04.01.11/0,250% 25.000.000 0,52 25.000.000 0,52
Total Depósitos a Plazo 25.000.000 0,52 Total Equivalentes de Caja 25.000.000 0,52 Total Inversiones más Total Equivalentes de Caja 4.612.770.024 97,85 Caja 131.802.041 2,80 Otro Activo/(Pasivo) (30.698.213) (0,65) Total Activo Neto 4.713.873.852 100,00 * Los tipos de cupón variables son los vigentes al 31 de diciembre de 2010.
(i) Valor depositado por el mediador en garantía de posiciones tomadas sobre futuros.
Distribución de la cartera a 31 de diciembre de 2010 activo% del neto Activos de renta fija
Estados Unidos de América 58,49 Japón 8,46 Reino Unido 5,88 Francia 4,23 Australia 3,67 Alemania 2,34 Canadá 1,70 Suecia 1,59 Suiza 1,59 Países Bajos 1,54 Jersey 1,27 Organismos Internacionales 1,06 Luxemburgo 1,02 Dinamarca 0,95 Irlanda 0,75 Bélgica 0,74 Finlandia 0,53 Islas Marshall 0,25 Liberia 0,16 Bermudas 0,07 Noruega 0,05 Total activos de renta fija 96,34 Acciones
Financieras 0,32 Sociedades de inversión 0,29 Materiales 0,29 Bienes de Consumo Discrecionales 0,09 Valores Industriales 0,00 Total Acciones 0,99 Equivalentes de Caja, Caja y Otro Activo/(Pasivo) 2,67 Total 100,00 Distribución de la cartera al 30 de junio de 2010
(sin auditar)
% del activo neto Activos de renta fija
Estados Unidos de América 56,58 Reino Unido 9,48 Japón 5,28 Alemania 4,86 Canadá 3,89 Francia 3,60 Luxemburgo 1,88 Países Bajos 1,71 España 1,49 Australia 0,05 Suiza 1,42 Islas Caimán 1,39 Nueva Zelanda 1,28 Noruega 1,28 Irlanda 0,85 Bélgica 0,57 Liberia 0,19 Bermudas 0,07 Singapur 0,04 Total activos de renta fija 95,91 Acciones y Warrants
Sociedades de inversión 0,51 Bienes de Consumo Discrecionales 0,38 Financieras 0,30 Materiales 0,04 Valores Industriales 0,01 Total Acciones y Warrants 1,24 Caja y Otro Activo/(Pasivo) 2,85 Total 100,00
144
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en USD) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2010
Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor
nominal Denominación de los Valores
Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund
Composición de la Cartera de Valores - Valores por anunciar (TBA) pendientes (Datos en USD)
Al 31 de diciembre de 2010
Fecha de
vencimiento Denominación de los Valores Cupón
Valor nominal Valor de mercado Ganancias/ (Pérdidas) no realizadas
Títulos valores por anunciarse - Posiciones largas EE.UU.
25-ene-41 Fannie Mae 4,000% 40.360.000 39.931.175 310.517 25-ene-41 Fannie Mae 4,500% 2.850.000 2.914.570 (28.500)
Total Títulos valores por anunciarse - Posiciones largas 42.845.745 282.017 Títulos valores por anunciarse - Posiciones cortas
EE.UU.
25-ene-39 Fannie Mae 5,000% (53.814.000) (56.395.403) (365.780)
Total Títulos valores por anunciarse - Posiciones cortas (56.395.403) (365.780)
Total (13.549.658) (83.763)
Composición de la Cartera de Valores - Contratos de Futuros Financieros pendientes (Datos en USD)
Fecha de expiración
Número de
contratos Descripción de los valores Divisa
Valor teórico
Ganancias/ (Pérdidas) no realizadas
Futuros sobre Obligaciones
mar-11 (169) US 2 Year Note Future USD (36.970.070) 56.773 mar-11 (176) US 5 Year Note Future USD (20.684.813) 28.187 mar-11 (149) US 10 Year Note Future USD (17.906.773) 12.304 mar-11 (454) US Long Bond Future USD (55.196.469) 486.720
Total Futuros sobre Obligaciones 583.984
Futuros sobre tipos de interés
mar-11 (269) 90 Day Euro$ Future USD (67.002.856) (42.069) mar-11 808 Fed Fund 30 Day Future USD 336.070.717 (50.504)
Total Futuros sobre tipos de interés (92.573)