7.5 Tutoring Study 3: Evaluation of data-driven head (THD) in a tutoring system
7.5.10 Study 3: Summary of Results
A 31 de diciembre de 2017, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes:
Franklin Flexible Alpha Bond Fund
Descripción Importe Contraparte Fecha de Divisa de Plusvalía/
teórico vencimiento transacciones (Minusvalía) latente
USD
Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable +1,0825% 3.486.000 USD
Pago de interés fijo 0,75% 3.000.000 BNP Paribas 31-may-22 EUR (104.222)
Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable +0,821% 3.029.000 USD
Pago de interés fijo 0,625% 2.600.000 BNP Paribas 08-jun-23 EUR (79.368)
Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable +0,36% 2.530.000 USD
Pago de bonos referenciados al EUR LIBOR
a 3 meses de interés variable 2.300.000 Citibank 18-oct-19 EUR (227.732)
Cobro de interés fijo 3,045% 1.008.000 USD
Pago de interés fijo 1,125% 900.000 Citibank 15-dic-21 EUR (97.981)
Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable +1,53% 1.810.500 USD
Pago de interés fijo 1,00% 1.700.000 Citibank 03-mar-22 EUR (65.088)
Cobro de interés fijo 3,38% 1.232.000 USD
Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable +0,7275% 4.740.000 USD
Pago de interés fijo 0,1% 4.000.000 HSBC Bank 15-ene-19 EUR (58.495)
Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable +1,1225% 3.902.500 USD
Pago de interés fijo 0,75% 3.500.000 HSBC Bank 01-abr-22 EUR (281.231)
Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable +1,045% 1.552.200 USD
Pago de interés fijo 0,75% 1.300.000 HSBC Bank 31-may-22 EUR (2.842)
Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable +1,12% 2.230.000 USD
Pago de interés fijo 0,75% 2.000.000 HSBC Bank 01-jun-22 EUR (162.097)
Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable +0,731% 2.897.278 USD
Pago de interés fijo 0,18% 330.000.000 HSBC Bank 15-jul-22 JPY (29.120)
Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable +0,7825% 5.985.000 USD
Pago de interés fijo 0,625% 5.000.000 HSBC Bank 08-jun-23 EUR 5.685
Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable +1,395% 1.195.000 USD
Pago de interés fijo 1,5% 1.000.000 HSBC Bank 26-nov-25 EUR (4.896)
Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable +1,415% 2.633.400 USD
Pago de interés fijo 1,5% 2.200.000 HSBC Bank 26-nov-25 EUR (5.923)
Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable +0,7863% 1.176.000 USD
Pago de interés fijo 0,1% 1.000.000 JPMorgan Chase Bank 15-ene-19 EUR (22.834)
Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable +0,5975% 4.130.000 USD
Pago de interés fijo 0,1% 3.500.000 JPMorgan Chase Bank 27-ene-21 EUR (55.431)
Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable +0,8375% 2.390.000 USD
Pago de interés fijo 1,00% 2.000.000 JPMorgan Chase Bank 26-nov-25 EUR (16.268)
(1.344.129)
Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Descripción Importe Contraparte Fecha de Divisa de Plusvalía/
teórico vencimiento transacciones (Minusvalía) latente
USD
Cobro de interés fijo 11,58% 1.245.996 TRY
Pago de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses de interés variable 4.709.865 Bank of America 21-mar-23 USD 1.604
Cobro de interés fijo 11,5% 1.210.887 TRY
Pago de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses de interés variable 4.571.099 Morgan Stanley 21-mar-23 USD (1.903)
(299)
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund
Descripción Importe Contraparte Fecha de Divisa de Plusvalía/
teórico vencimiento transacciones (Minusvalía) latente
USD
Cobro de interés fijo 11,58% 92.143 TRY
Pago de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses de interés variable 348.299 Bank of America 21-mar-23 USD 119
Cobro de interés fijo 11,5% 89.546 TRY
Pago de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses de interés variable 338.037 Morgan Stanley 21-mar-23 USD (141)
(22)
Franklin K2 Long Short Credit Fund
Descripción Importe Contraparte Fecha de Divisa de Plusvalía/
teórico vencimiento transacciones (Minusvalía) latente
USD
Cobro de interés fijo 11,58% 158.400 TRY
Pago de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses de interés variable 598.751 Bank of America 21-mar-23 USD 204
Cobro de interés fijo 11,5% 153.936 TRY
Pago de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses de interés variable 581.110 Morgan Stanley 21-mar-23 USD (242)
(38)
Franklin Strategic Income Fund
Descripción Importe Contraparte Fecha de Divisa de Plusvalía/
teórico vencimiento transacciones (Minusvalía) latente
USD
Cobro de interés fijo 3,045% 336.000 USD
latente EUR USD 12.657.000 Rentabilidad de Bank of America
Merrill Lynch Vortex Alpha Index
0,15% anual del Importe teórico Bank of America 09-nov-18 47.694 JPY 3.381.455.749 Rentabilidad positiva del Barclays
Japan Value Equity Market Hedged Index
Rentabilidad negativa del Barclays Japan Value Equity Market Hedged Index
Barclays Bank 15-nov-18 429.173
GBP 9.855.975 Rentabilidad positiva del Barclays UK Quality Equity Market Hedged Index
Rentabilidad negativa del Barclays UK Quality Equity Market Hedged Index
Barclays Bank 15-nov-18 35.261
EUR 20.321.574 Rentabilidad de Citi Pure Earnings Momentum Europe Long Short Index
0,60% anual del Importe teórico Citibank 15-nov-18 191.283 USD 6.167.088 Rentabilidad de JPMorgan
exAL-Capped Enhanced Alpha Select 4x Leverage Index
1,60% anual del Importe teórico JPMorgan Chase Bank 28-mar-18 (10.139)
USD 10.125.000 Rentabilidad positiva del JPMorgan U.S. Volatility Momentum QES Long Only Flat 20% Exposure Index (Series 1) (USD)
Rentabilidad negativa del JPMorgan U.S. Volatility Momentum QES Long Only Flat 20% Exposure Index (Series 1) (USD)
JPMorgan Chase Bank 08-nov-18 (98.766)
EUR 12.875.000 Rentabilidad positiva del SGI FT EU Equity Call Strategy Index
Rentabilidad negativa del SGI FT EU Equity Call Strategy Index
Societe Generale 01-feb-18 70.569 USD 3.836.123 Rentabilidad de SGI VI Smart Beta
Index
USD BBA LIBOR a 3 meses +0,50%
Societe Generale 27-feb-18 (136.836) EUR 8.685.592 Rentabilidad positiva del SGI PH
Quality Europe Index
Rentabilidad negativa del SGI PH Quality Europe Index
Societe Generale 21-nov-18 70.509 EUR 13.569.114 Rentabilidad positiva del SGI PH VL
Europe Index
Rentabilidad negativa del SGI PH VL Europe Index
Societe Generale 21-nov-18 595.996 EUR 8.416.900 Rentabilidad positiva del SGI Price
Momentum Europe Index
Rentabilidad negativa del SGI Price Momentum Europe Index
Societe Generale 21-nov-18 (477.856) 716.888
Franklin Diversified Conservative Fund
Divisa de transacciones
Importe teórico Cobros del Fondo Pagos del Fondo Contraparte Fecha de
vencimiento
Plusvalía/ (Minusvalía)
latente EUR USD 14.880.000 Rentabilidad de Bank of America
Merrill Lynch Vortex Alpha Index
0,15% anual del Importe teórico Bank of America 09-nov-18 56.071 JPY 4.963.209.552 Rentabilidad positiva del Barclays
Japan Value Equity Market Hedged Index
Rentabilidad negativa del Barclays Japan Value Equity Market Hedged Index
Barclays Bank 15-nov-18 629.928
GBP 14.466.342 Rentabilidad positiva del Barclays UK Quality Equity Market Hedged Index
Rentabilidad negativa del Barclays UK Quality Equity Market Hedged Index
Barclays Bank 15-nov-18 51.755
EUR 29.827.455 Rentabilidad de Citi Pure Earnings Momentum Europe Long Short Index
0,60% anual del Importe teórico Citibank 15-nov-18 280.760 USD 8.605.239 Rentabilidad de JPMorgan
exAL-Capped Enhanced Alpha Select 4x Leverage Index
1,60% anual del Importe teórico JPMorgan Chase Bank 28-mar-18 (14.147)
USD 14.880.000 Rentabilidad positiva del JPMorgan U.S. Volatility Momentum QES Long Only Flat 20% Exposure Index (Series 1) (USD)
Rentabilidad negativa del JPMorgan U.S. Volatility Momentum QES Long Only Flat 20% Exposure Index (Series 1) (USD)
JPMorgan Chase Bank 08-nov-18 (145.149)
EUR 7.967.000 Rentabilidad positiva del SGI FT EU Equity Call Strategy Index
Rentabilidad negativa del SGI FT EU Equity Call Strategy Index
Societe Generale 01-feb-18 43.668 USD 4.288.758 Rentabilidad de SGI VI Smart Beta
Index
USD BBA LIBOR a 3 meses +0,50%
Societe Generale 27-feb-18 (122.514) EUR 12.748.554 Rentabilidad positiva del SGI PH
Quality Europe Index
Rentabilidad negativa del SGI PH Quality Europe Index
Societe Generale 21-nov-18 103.492 EUR 19.662.185 Rentabilidad positiva del SGI PH VL
Europe Index
Rentabilidad negativa del SGI PH VL Europe Index
latente EUR EUR 12.295.388 Rentabilidad positiva del SGI Price
Momentum Europe Index
Rentabilidad negativa del SGI Price Momentum Europe Index
Societe Generale 21-nov-18 (698.051) 1.049.435
Franklin Diversified Dynamic Fund
Divisa de transacciones
Importe teórico Cobros del Fondo Pagos del Fondo Contraparte Fecha de
vencimiento
Plusvalía/ (Minusvalía)
latente EUR USD 7.330.000 Rentabilidad de Bank of America
Merrill Lynch Vortex Alpha Index
0,15% anual del Importe teórico Bank of America 09-nov-18 27.621 JPY 1.398.750.928 Rentabilidad positiva del Barclays
Japan Value Equity Market Hedged Index
Rentabilidad negativa del Barclays Japan Value Equity Market Hedged Index
Barclays Bank 15-nov-18 177.529
GBP 4.077.035 Rentabilidad positiva del Barclays UK Quality Equity Market Hedged Index
Rentabilidad negativa del Barclays UK Quality Equity Market Hedged Index
Barclays Bank 15-nov-18 14.586
EUR 8.406.053 Rentabilidad de Citi Pure Earnings Momentum Europe Long Short Index
0,60% anual del Importe teórico Citibank 15-nov-18 79.125 USD 3.119.399 Rentabilidad de JPMorgan
exAL-Capped Enhanced Alpha Select 4x Leverage Index
1,60% anual del Importe teórico JPMorgan Chase Bank 28-mar-18 (5.128)
USD 4.189.000 Rentabilidad positiva del JPMorgan U.S. Volatility Momentum QES Long Only Flat 20% Exposure Index (Series 1) (USD)
Rentabilidad negativa del JPMorgan U.S. Volatility Momentum QES Long Only Flat 20% Exposure Index (Series 1) (USD)
JPMorgan Chase Bank 08-nov-18 (40.862)
USD 2.252.603 Rentabilidad de SGI VI Smart Beta Index
USD BBA LIBOR a 3 meses +0,50%
Societe Generale 27-feb-18 (80.352) EUR 3.592.808 Rentabilidad positiva del SGI PH
Quality Europe Index
Rentabilidad negativa del SGI PH Quality Europe Index
Societe Generale 21-nov-18 29.166 EUR 5.679.966 Rentabilidad positiva del SGI PH VL
Europe Index
Rentabilidad negativa del SGI PH VL Europe Index
Societe Generale 21-nov-18 249.481 EUR 3.521.877 Rentabilidad positiva del SGI Price
Momentum Europe Index
Rentabilidad negativa del SGI Price Momentum Europe Index
Societe Generale 21-nov-18 (199.949) 251.217
Franklin Flexible Alpha Bond Fund
Divisa de transacciones
Importe teórico Cobros del Fondo Pagos del Fondo Contraparte Fecha de
vencimiento
Plusvalía/ (Minusvalía)
latente USD USD 1.040.000 Rentabilidad de iBoxx USD Liquid
High Yield Index Series 1 Version 1
USD BBA LIBOR a 3 meses Citibank 20-mar-18 26.530 USD 14.100.000 Rentabilidad de Markit iBoxx USD
Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1
USD BBA LIBOR a 3 meses Citibank 20-mar-18 46.112
USD 1.040.000 Rentabilidad de iBoxx USD Liquid High Yield Index Series 1 Version 1
USD BBA LIBOR a 3 meses Citibank 20-jun-18 33.434 USD 3.000.000 Rentabilidad de Markit iBoxx USD
Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1
USD BBA LIBOR a 3 meses Citibank 20-jun-18 (2.654)
USD 5.600.000 Rentabilidad de Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1
USD BBA LIBOR a 3 meses Citibank 20-sep-18 (30.444)
USD 6.300.000 Rentabilidad de Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1
USD BBA LIBOR a 3 meses Goldman Sachs 20-sep-18 (4.612)
USD 9.000.000 Rentabilidad de Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1
USD BBA LIBOR a 3 meses Morgan Stanley 20-sep-18 (74.680)
latente EUR JPY 5.637.571.742 Rentabilidad positiva del Barclays
Japan Value Equity Market Hedged Index
Rentabilidad negativa del Barclays Japan Value Equity Market Hedged Index
Barclays Bank 15-nov-18 715.517
GBP 16.431.862 Rentabilidad positiva del Barclays UK Quality Equity Market Hedged Index
Rentabilidad negativa del Barclays UK Quality Equity Market Hedged Index
Barclays Bank 15-nov-18 58.787
EUR 33.880.160 Rentabilidad de Citi Pure Earnings Momentum Europe Long Short Index
0,60% anual del Importe teórico Citibank 15-nov-18 318.908 USD 9.680.894 Rentabilidad de JPMorgan
exAL-Capped Enhanced Alpha Select 4x Leverage Index
1,60% anual del Importe teórico JPMorgan Chase Bank
28-mar-18 (15.915)
USD 16.875.000 Rentabilidad positiva del JPMorgan U.S. Volatility Momentum QES Long Only Flat 20% Exposure Index (Series 1) (USD)
Rentabilidad negativa del JPMorgan U.S. Volatility Momentum QES Long Only Flat 20% Exposure Index (Series 1) (USD)
JPMorgan Chase Bank
08-nov-18 (164.610)
EUR 25.872.000 Rentabilidad positiva del SGI FT EU Equity Call Strategy Index
Rentabilidad negativa del SGI FT EU Equity Call Strategy Index
Societe Generale 01-feb-18 (23.621) USD 3.912.972 Rentabilidad de SGI VI Smart Beta
Index
USD BBA LIBOR a 3 meses +0,50%
Societe Generale 27-feb-18 (139.578) EUR 14.480.729 Rentabilidad positiva del SGI PH
Quality Europe Index
Rentabilidad negativa del SGI PH Quality Europe Index
Societe Generale 21-nov-18 117.554 EUR 22.333.964 Rentabilidad positiva del SGI PH VL
Europe Index
Rentabilidad negativa del SGI PH VL Europe Index
Societe Generale 21-nov-18 980.975 EUR 13.965.765 Rentabilidad positiva del SGI Price
Momentum Europe Index
Rentabilidad negativa del SGI Price Momentum Europe Index
Societe Generale 21-nov-18 (792.884) 1.055.133
Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Divisa de transacciones
Importe teórico Cobros del Fondo Pagos del Fondo Contraparte Fecha de
vencimiento
Plusvalía/ (Minusvalía)
latente USD HUF 1.339.132 EUR LIBOR a 1 mes -0,35% Rentabilidad de Richter
Gedeon Nyrt
BNP Paribas 29-ene-18 (14.085) GBP 12.367 GBP LIBOR a 1 mes -2,75% Rentabilidad de Primary Health
Properties PLC
BNP Paribas 29-ene-18 (107)
JPY 140.481.000 JPY LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Suzuki Motor Corp. BNP Paribas 29-ene-18 (1.908) USD 444.044 Rentabilidad de CP Foods Holdings
Ltd., acc. conv., pagaré preferente, Reg S, 0,50%, 22/09/21
USD LIBOR a 1 mes +0,75% BNP Paribas 29-ene-18 2.311
JPY 255.200.000 Rentabilidad de Suzuki Motor Corp., acc. conv., pagaré preferente, Reg S, cupón cero, 31/03/23
JPY LIBOR a 1 mes +0,75% BNP Paribas 29-ene-18 5.359
USD 1.020.753 Rentabilidad de Liberty Media Group, acc. conv., pagaré preferente, 144A, 1,00%, 30/01/23
USD LIBOR a 1 mes +0,75% BNP Paribas 28-feb-18 (331)
USD 339.345 Tasa de financiación bancaria a un día estadounidense -0,50%
Rentabilidad de Liberty Media Group
BNP Paribas 28-feb-18 199
USD 2.728.962 Rentabilidad de Empire State Realty OP LP, pagaré preferente, 144A, acc. conv., 2,625%, 15/08/19
USD LIBOR a 1 mes +0,75% BNP Paribas 28-mar-18 16.552
GBP 3.052.790 Rentabilidad de J Sainsbury PLC, acc. conv., pagaré preferente, Reg S, 1,25%, 21/11/19
GBP LIBOR a 1 mes +0,80% BNP Paribas 28-mar-18 25.415
GBP 794.314 Rentabilidad de National Grid North America Inc., acc. conv., pagaré preferente, Reg S, 0,90%, 02/11/20
GBP LIBOR a 1 mes +0,80% BNP Paribas 28-mar-18 2.446
USD 245.328 Tasa de financiación bancaria a un día estadounidense -0,30%
Rentabilidad de Ctrip.com International Ltd., ADR
BNP Paribas 28-mar-18 1.113
EUR 145.092 EUR LIBOR a 1 mes -7,50% Rentabilidad de Nyrstar NV BNP Paribas 27-abr-18 (1.505) HKD 10.389.060 HKD LIBOR a 1 mes -0,75% Rentabilidad de ASM Pacific
Technology Ltd.
latente USD HKD 12.288.611 Rentabilidad de ASM Pacific
Technology Ltd., acc. conv., pagaré preferente, Reg S, 2,00%, 28/03/19
HKD LIBOR a 1 mes +0,90% BNP Paribas 27-abr-18 31.409
EUR 1.788.338 Rentabilidad de Magyar Nemzeti Vagyonkezelo ZRT, acc. conv., pagaré preferente, Reg S, acc. conv., 3,375%, 02/04/19
EUR LIBOR a 1 mes +0,80% BNP Paribas 27-abr-18 15.555
EUR 889.096 Rentabilidad de Nyrstar NV, acc. conv., pagaré preferente, Reg S, 5,00%, 11/07/22
EUR LIBOR a 1 mes +0,80% BNP Paribas 27-abr-18 (15.352)
JPY 109.065.000 Rentabilidad de Chugoku Electric Power Co., acc. conv., cupón cero, 25/03/20
JPY LIBOR a 1 mes +0,75% BNP Paribas 29-may-18 (1.296)
USD 1.587.318 Tasa de financiación bancaria a un día estadounidense -0,30%
Rentabilidad de Empire State Realty Trust Inc.
BNP Paribas 30-may-18 (17.010) GBP 555.976 GBP LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de J Sainsbury PLC BNP Paribas 27-jun-18 (11.882) PHP 270.506 USD LIBOR a 1 mes -4,00% Rentabilidad de Ayala Land Inc. BNP Paribas 27-jun-18 (8.668) GBP 39.747 GBP LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de National Grid PLC BNP Paribas 27-jul-18 (2.252) HKD 1.437.480 HKD LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de ASM Pacific
Technology Ltd.
BNP Paribas 27-jul-18 (4.900) HKD 6.021.000 HKD LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de ENN Energy
Holdings Ltd.
BNP Paribas 29-ago-18 4.147
JPY 4.601.800 JPY LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Chugoku Electric Power Co. Inc.
BNP Paribas 29-ago-18 (169)
USD 3.527.037 Rentabilidad de Tesla Inc., acc. conv., pagaré preferente, 2,375%, 15/03/22
USD LIBOR a 1 mes +0,75% BNP Paribas 29-ago-18 (47.746) USD 450.423 Tasa de financiación bancaria a un día
estadounidense -0,30%
Rentabilidad de Euronet Worldwide Inc.
BNP Paribas 29-ago-18 (1.283) USD 2.040.277 Tasa de financiación bancaria a un día
estadounidense -0,98%
Rentabilidad de Tesla Inc. BNP Paribas 29-ago-18 38.925 HKD 2.068.000 HKD LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Haitian
International Holdings Ltd.
BNP Paribas 28-sep-18 563
EUR 113.873 EUR LIBOR a 1 mes -0,35% Rentabilidad de Fresenius SE & Co. KGaA
BNP Paribas 29-oct-18 462
EUR 2.026.853 USD LIBOR a 1 mes -0,35% Rentabilidad de QIAGEN NV BNP Paribas 29-oct-18 7.194 EUR 135.000 Rentabilidad de Fresenius SE & Co.
KGaA, acc. conv., pagaré preferente, cupón cero, 24/09/19
EUR LIBOR a 1 mes +0,80% BNP Paribas 29-oct-18 149
USD 2.927.292 Rentabilidad de QIAGEN NV, acc. conv., pagaré preferente, Reg S, 0,875%, 19/03/21
USD LIBOR a 1 mes +0,80% BNP Paribas 29-oct-18 (50.595)
USD 3.114.219 Rentabilidad de Vishay
Intertechnology Inc., acc. conv., bono preferente, 2,25%, 15/11/40
USD LIBOR a 1 mes +0,75% BNP Paribas 29-oct-18 (39.967)
USD 269.522 Tasa de financiación bancaria a un día estadounidense -0,30%
Rentabilidad de Liberty Media Group
BNP Paribas 29-oct-18 158
USD 2.851.050 Tasa de financiación bancaria a un día estadounidense -0,30%
Rentabilidad de Vishay Intertechnology Inc.
BNP Paribas 29-oct-18 48.090 GBP 315.549 USD LIBOR a 1 mes -5,50% Rentabilidad de Hurricane Energy
PLC
BNP Paribas 28-nov-18 1.850
USD 790.125 Rentabilidad de Hurricane Energy PLC, acc. conv., pagaré preferente, Reg S, 7,50%, 24/07/22
USD LIBOR a 1 mes +0,80% BNP Paribas 28-nov-18 9.742
JPY 237.740.600 JPY LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Nagoya Railroad Co. Ltd.
BNP Paribas 27-dic-18 17.850 JPY 263.340.000 Rentabilidad de Nagoya Railroad Co.
Ltd., acc. conv., pagaré preferente, Reg S, cupón cero, 03/10/23
JPY LIBOR a 1 mes +0,75% BNP Paribas 27-dic-18 (32.021)
USD 496.216 Rentabilidad de STMicroelectronics NV, acc. conv., pagaré preferente, Reg S, 0,25%, 03/07/17
USD LIBOR a 1 mes +0,80% BNP Paribas 28-dic-18 1.758
NOK 916.485 EUR LIBOR a 1 mes -0,65% Rentabilidad de Marine Harvest ASA
BNP Paribas 31-dic-18 (15.770) GBP 157.725 GBP LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Playtech PLC BNP Paribas 31-dic-18 (542)
latente USD EUR 316.727 USD LIBOR a 1 mes -0,35% Rentabilidad de
STMicroelectronics NV
BNP Paribas 31-dic-18 3.099
EUR 1.606.024 Rentabilidad de Marine Harvest ASA, acc. conv., pagaré preferente, Reg S, 0,125%, 05/11/20
EUR LIBOR a 1 mes +0,80% BNP Paribas 31-dic-18 21.927
EUR 235.112 Rentabilidad de PT Jersey Ltd., Reg S, acc. conv., pagaré preferente, 0,50%, 19/11/19
EUR LIBOR a 1 mes +0,80% BNP Paribas 31-dic-18 1.966
SEK 564.684 SEK LIBOR a 1 mes -3,25% Rentabilidad de SAS AB BNP Paribas 02-ene-19 646
SEK 3.270.635 Rentabilidad de SAS AB, acc. conv., pagaré preferente, Reg S, 3,625%, 01/04/19
SEK LIBOR a 1 mes +0,80% BNP Paribas 02-ene-19 (621)
EUR 546.277 EUR LIBOR a 1 mes -0,35% Rentabilidad de BE Semiconductor Industries NV
BNP Paribas 29-ene-19 4.875
USD 834.282 Rentabilidad de AYC Finance Ltd., acc. conv., pagaré preferente, Reg S, 0,50%, 02/05/19
USD LIBOR a 1 mes +1,00% BNP Paribas 29-ene-19 31.168
EUR 716.778 Rentabilidad de BE Semiconductor Industries NV, acc. conv., pagaré preferente, Reg S, 2,50%, 02/12/23
EUR LIBOR a 1 mes +0,80% BNP Paribas 29-ene-19 2.419
USD 278.206 Rentabilidad de Ctrip.com International Ltd., acc. conv., pagaré preferente, 1,25%, 15/10/18
USD LIBOR a 1 mes +0,75% BNP Paribas 29-ene-19 1.349
USD 590.864 Rentabilidad de Euronet Worldwide Inc., acc. conv., bono preferente, 1,50%, 01/10/44
USD LIBOR a 1 mes +0,75% BNP Paribas 29-ene-19 (3.891)
USD 800.000 Rentabilidad de Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., acc. conv., pagaré preferente, Reg S, cupón cero, 06/11/22
USD LIBOR a 1 mes +1,00% BNP Paribas 29-ene-19 9.337
USD 559.181 Rentabilidad de InterDigital Inc., acc. conv., pagaré preferente, 1,50%, 01/03/20
USD LIBOR a 1 mes +0,75% BNP Paribas 29-ene-19 2.998
USD 136.968 Rentabilidad de Pattern Energy Group Inc., acc. conv., pagaré preferente, 4,00%, 15/07/20
USD LIBOR a 1 mes +0,75% BNP Paribas 29-ene-19 592
USD 306.351 Tasa de financiación bancaria a un día estadounidense -0,30%
Rentabilidad de InterDigital Inc. BNP Paribas 29-ene-19 (603) USD 50.287 Tasa de financiación bancaria a un
día estadounidense -0,30%
Rentabilidad de Pattern Energy Group Inc.
BNP Paribas 29-ene-19 (309)
EUR 174.916 EUR LIBOR a 1 mes -7,50% Rentabilidad de Nyrstar NV Deutsche Bank 15-ene-18 (22.266) EUR 555.685 Rentabilidad de Nyrstar NV, acc.
conv., pagaré preferente, Reg S, 5,00%, 11/07/22
EUR LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 15-ene-18 7.846
HUF 2.087.156 EUR LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Richter Gedeon Nyrt
Deutsche Bank 17-ene-18 (147.352) EUR 3.576.676 Rentabilidad de Magyar Nemzeti
Vagyonkezelo ZRT, acc. conv., pagaré preferente, Reg S, acc. conv., 3,375%, 02/04/19
EUR LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 17-ene-18 199.397
CAD 111.112 CAD-CAD Overnight -0,30% Rentabilidad de Element Fleet Management Corp.
Deutsche Bank 22-ene-18 (5.788) THB 283.523 USD LIBOR a 1 mes -1,00% Rentabilidad de CP ALL PCL, ext. Deutsche Bank 06-feb-18 (1.148) GBP 915.837 Rentabilidad de J Sainsbury PLC,
acc. conv., pagaré preferente, Reg S, 1,25%, 21/11/19
GBP LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 12-feb-18 13.676
GBP 1.023.194 Rentabilidad de Enterprise Funding Ltd., acc. conv., pagaré preferente, Reg S, 3,50%, 10/09/20
GBP LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 17-feb-18 1.106
GBP 485.951 Rentabilidad de Carillion Finance Jersey Ltd., acc. conv., pagaré preferente, Reg S, 2,50%, 19/12/19
latente USD GBP 1.143.248 Rentabilidad de Great Portland
Estates Capital Jersey Ltd., acc. conv., pagaré preferente, Reg S, 1,00%, 10/09/18
GBP LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 19-feb-18 28.421
GBP 359.167 Rentabilidad de PHP Finance Jersey Ltd., acc. conv., pagaré preferente, 4,25%, 20/05/19
GBP LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 19-feb-18 3.720
EUR 705.337 Rentabilidad de PT Jersey Ltd., Reg S, conv. pagaré preferente, 0,50%, 19/11/19
EUR LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 19-feb-18 7.194
GBP 203.577 Rentabilidad de St. Modwen Properties Securities Jersey Ltd., 2,875%, conv. 06/03/19
GBP LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 19-feb-18 3.418
USD 789.494 Rentabilidad de Larsen &
Toubro Ltd., conv. pagaré preferente, Reg S, 0,675%, 22/10/19
USD LIBOR a 1 mes +1,50% Deutsche Bank 20-feb-18 (3.398)
USD 220.261 USD LIBOR a 1 mes -2,50% Rentabilidad de Larsen & Toubro Ltd., GDR, Reg S
Deutsche Bank 17-mar-18 (7.968) HKD 188.000 HKD LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Haitian
International Holdings Ltd.
Deutsche Bank 19-mar-18 (2.509) EUR 1.799.883 Rentabilidad de ACS Actividades
Finance BV, acc. conv., primer gravamen, pagaré preferente garantizado, Reg S, 2,625%, 22/10/18
EUR LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 19-mar-18 (25.509)
EUR 3.983.952 Rentabilidad de OCI NV, acc. conv., pagaré preferente, Reg S, 3,875%, 25/09/18
EUR LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 19-mar-18 9.604
GBP 39.799 USD LIBOR a 1 mes -0,40% Rentabilidad de Inmarsat PLC Deutsche Bank 03-abr-18 (4.199) GBP 496.769 USD LIBOR a 1 mes -11,45% Rentabilidad de Premier Oil PLC Deutsche Bank 03-abr-18 (40.288) USD 100.200 Rentabilidad de Dana Gas Sukuk
Ltd., acc. conv., pagaré preferente, Reg S, 7,00%, 31/10/17
USD LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 18-abr-18 2.000
USD 903.976 Tasa de financiación bancaria a un día estadounidense -0,75%
Rentabilidad de Ship Finance International Ltd.
Deutsche Bank 18-abr-18 (36.736) USD 874.688 Rentabilidad de ENN Energy Holdings
Ltd., acc. conv., pagaré preferente, Reg S, cupón cero, 26/02/18
USD LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 12-may-18 29.063
USD 2.290.882 Rentabilidad de Haitian International Holdings Ltd., conv. pagaré preferente, 2,00%, 13/02/19
USD LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 12-may-18 129.382
HKD 19.661.778 Rentabilidad de ASM Pacific Technology Ltd., conv. pagaré preferente, Reg S, 2,00%, 28/03/19
HKD LIBOR a 1 mes +0,90% Deutsche Bank 18-may-18 97.759
EUR 141.749 EUR LIBOR a 1 mes -3,00% Rentabilidad de Sogefi SpA Deutsche Bank 11-jun-18 (11.536) EUR 413.998 Rentabilidad de Sogefi SpA, acc.
conv., pagaré preferente, Reg S,