Munich Personal RePEc Archive
A GARCH model with autorregresive
conditional asymmetry to model
time-series: An application to the returns
of the Mexican stock market index
Duran-Vazquez, Rocio and Lorenzo-Valdes, Arturo and
Ruiz-Porras, Antonio
Universidad de Guadalajara, Universidad de las Americas Puebla
17 April 2013
Online at
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/46328/
N MODELO GARCH CON ASIMETRÍA CONDICIONAL AUTORREGRESIVA PARA MODELAR SERIES DE TIEMPO: UNA APLICACIÓN PARA LOS RENDIMIENTOS DEL INDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES DE LA BMV
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Resumen
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UN MODELO GARCH CON ASIMETRÍA CONDICIONAL AUTORREGRESIVA
PARA MODELAR SERIES DE TIEMPO: UNA APLICACIÓN PARA LOS
RENDIMIENTOS DEL INDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES DE LA BMV
1. Introducción
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2. Revisión de la literatura
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4. Modelo GARCH con asimetría condicional autorregresiva
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5. Ejercicio de modelación econométrica del Índice de Precios y Cotizaciones
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6. Conclusiones y líneas de investigación futura
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