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MondoAlternative Database

a| Hedge Fund

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b| Fondi Ucits Alternativi

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a| Fondi aggiunti:

- Hedge Fund

- Fondi Ucits Alternativi

b| Fondi rimossi

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(3)

MondoAlternative Database Memo

04|2013

3

STRATEGIE NUMERO FONDI PESO

Fondi di fondi 462 42,9% Long/short equity 251 23,3% Managed Futures/CTA 100 9,3% Emerging Markets 47 4,4% Macro 35 3,2% Event Driven 27 2,5%

Equity Market Neutral 26 2,4%

Multistrategy 25 2,3%

Fixed Income Arbitrage 21 1,9%

Credit Long/Short 20 1,9%

Distressed securities 12 1,1% Statistical Arbitrage 10 0,9%

Fund of funds Mixed 9 0,8%

Relative Value Arbitrage 7 0,6%

Convertible Arbitrage 6 0,6% Altro 20 1,9% TOTALE 1.078 100% 42,9% 23,3% 9,3% 4,4% 3,2% 2,5% 2,4% 2,3% 1,9% 1,9% 1,1% 0,9% 0,8% 0,6% 0,6% 1,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Fondi di fondi Long/short equity Managed Futures/CTA Emerging Markets Macro Event Driven Equity Market Neutral Multistrategy Fixed Income Arbitrage Credit Long/Short Distressed securities Statistical Arbitrage Fund of funds Mixed Relative Value Arbitrage Convertible Arbitrage Altro

MondoAlternative Database Analysis | Marzo 2013

a| Hedge Fund

(4)

AREE GEOGRAFICHE NUMERO FONDI PESO Regno Unito 357 33,1% Svizzera 245 22,7% Italia 117 10,9% U.S.A. 100 9,3% Francia 60 5,6% Austria 26 2,4% Channel Islands 20 1,9% Bermuda 12 1,1% Lussemburgo 12 1,1% Scandinavia 4 0,4% Irlanda 3 0,3% Germania 1 0,1% Altro 121 11,2% TOTALE 1.078 100% Regno Unito 33,1% _Svizzera 22,7% Italia 10,9% U.S.A. 9,3% Francia 5,6% Austria 2,4% Channel Islands 1,9% Bermuda 1,1% Lussemburgo 1,1% Scandinavia 0,4% Irlanda 0,3% Germania 0,1% Altro 11,2%

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MondoAlternative Database Memo

04|2013

5

Long/short equity 171 22,9%

Macro 81 10,9%

Managed Futures 66 8,8% Fondi di fondi 53 7,1% Emerging Markets 44 5,9% Multistrategy 42 5,6% Event Driven 31 4,2% Active currency 31 4,2% Gtaa 30 4,0% Fixed Income 29 3,9% Volatility Arbitrage 27 3,6% Credit Long/Short 25 3,4%

Alternative Beta 7 0,9%

Insurance linked securities 5 0,7%

TOTALE 746 100%

Long/short equity 129 24,9%

Macro 64 12,3%

Managed Futures 41 7,9% Fondi di fondi 33 6,4% Emerging Markets 31 6,0% Gtaa 27 5,2% Fixed Income 25 4,8% Multistrategy 24 4,6% Active currency 22 4,2% Event Driven 21 4,0% Volatility Arbitrage 19 3,7% Credit Long/Short 15 2,9%

Alternative Beta 5 1,0%

Insurance linked securities 2 0,4%

TOTALE 519 100%

b| Fondi Ucits Alternativi

Numero fondi per strategia

1| sul totale dei fondi Ucits censiti

2| di cui autorizzati alla distribuzione in Italia

171 81 80 66 53 44 42 31 31 30 29 27 25 24 7 5 129 64 47 41 33 31 24 21 22 27 25 19 15 14 5 2 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Long/short equity Macro Equity Market Neutral Managed Futures Fondi di fondi Emerging Markets Multistrategy Event Driven Active currency Gtaa Fixed Income Volatility Arbitrage Credit Long/Short Relative Value Arbitrage Alternative Beta Insurance linked securities

(6)

AREE GEOGRAFICHE NUMERO FONDI PESO Regno Unito 260 34,9% Lussemburgo 125 16,8% Francia 120 16,1% Svizzera 80 10,7% U.S.A. 54 7,2% Italia 43 5,8% Germania 14 1,9% Irlanda 14 1,9% Austria 14 1,9% Spagna 8 1,1% Scandinavia 7 0,9% Altro 7 0,9% TOTALE 746 100%

AREE GEOGRAFICHE NUMERO FONDI PESO

Regno Unito 198 38,2% Lussemburgo 103 19,8% Francia 56 10,8% Svizzera 45 8,7% U.S.A. 42 8,1% Italia 41 7,9% Austria 11 2,1% Irlanda 8 1,5% Scandinavia 5 1,0% Germania 4 0,8% Altro 6 1,2% TOTALE 519 100% Regno Unito 34,9% Lussemburgo 16,8% Francia _16,1% Svizzera 10,7% U.S.A. 7,2% Italia 5,8% Germania 1,9% Irlanda 1,9% Austria 1,9% Spagna 1,1% Scandinavia 0,9% Altro 0,9% Regno Unito 38,2% Lussemburgo 19,8% Francia 10,8% Svizzera 8,7% U.S.A. 8,1% Italia 7,9% Austria 2,1% Irlanda 1,5% Scandinavia 1,0% Germania 0,8% Altro 1,2%

Numero fondi per domicilio della società di gestione

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MondoAlternative Database Memo

04|2013

7

NOME STRATEGIA VALUTA AUTORIZZATI _{IN ITALIA}

Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Class I (Euro hedged) Fixed Income EUR x Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond I Portfolio Class I (Euro

Hedged) Fixed Income EUR x

Vitrio Real Return Class A (Euro) Fixed Income EUR

MLIS Van Eck Commodities Long Short Equity Ucits Fund Class B (Usd) Long/short equity USD x MLIS Van Eck Commodities Long Short Equity Ucits Fund Class D (Euro) Long/short equity EUR x Montserrat Global Fund Class A (Usd) Long/short equity USD

AZ Total Return Fund Class A (Euro) Macro EUR

MS SLJ Macro Ucits Fund Class B1 (Euro) Macro EUR x

MS QTI Ucits Fund Class B (Euro) Managed Futures EUR x

Standard Life Inv Global Absolute Return Strategies Sicav Fund Class A (Euro) Multistrategy EUR x Standard Life Inv Global Absolute Return Strategies Sicav Fund Class D (Euro) Multistrategy EUR x

NOME MOTIVAZIONE CATEGORIA

Aramus Japan Fund (Jpy) Liquidato Fondo hedge svizzero

Galileo Japan Fund (Jpy) Liquidato Fondo hedge svizzero

Heritage Total Return (Euro) Liquidato Fondo hedge svizzero

Planetarium Alternative Strategies - Global Long Short Class A (Euro) Liquidato Fondo hedge svizzero Neutral Sicav Disciplined Equity Absolute Return Class I (Euro) Liquidato Fondo Ucits _alternativo

3A Trading Fund Class B (Euro) Liquidato Hedge fund

Alpha Strategien Futures Liquidato Hedge fund

BBVA Partners Equity Arbitrage Master Ltd Liquidato Hedge fund

Conquest Macro Liquidato Hedge fund

Dighton Aggressive Segregated Portfolio Liquidato Hedge fund

Dighton Balanced Liquidato Hedge fund

Dighton Multi-Strategy SP Liquidato Hedge fund

Empiric Market Neutral Offshore Fund, Ltd. Liquidato Hedge fund

Europanel Fixed Income Fund Liquidato Hedge fund

Ferrell Concert Levered Liquidato Hedge fund

Foyil Eastern Europe and Russia Focused Fund Liquidato Hedge fund Isaac Alternative Total Return Portfolio Classe A Liquidato Hedge fund

Modifiche mensili al database | Marzo 2013

a| Fondi aggiunti - Totale: 11

1| Hedge Fund aggiunti - Totale: 0

2| Fondi Ucits Alternativi aggiunti - Totale: 11

(8)

Lansdowne European Equity Fund Lp Liquidato Hedge fund

Lanterne Arran Fund Liquidato Hedge fund

Liontrust European Long/Short Fund Class A (Euro) Liquidato Hedge fund

LOYS Global MH Liquidato Hedge fund

Magnum Growth Fund LP Liquidato Hedge fund

Millennium Global Currency Fund (Gbp) Liquidato Hedge fund

MVP Fund of Funds (Usd) Liquidato Hedge fund

Nemesis Commodity Fund Liquidato Hedge fund

Olympia Star I (Chf) Liquidato Hedge fund

Orbit European Strategies Fund (Euro) I Liquidato Hedge fund

Prodigal Equity Relative Value Fund Liquidato Hedge fund

Quantam Global Statistical Arbitrage (Euro) Liquidato Hedge fund

RAB Europe Fund Class A (Euro) Liquidato Hedge fund

RMB Global Spread Capture Fund (Euro) Liquidato Hedge fund