6.9 Description of model variables by demographic variables
6.9.1 Analysis of variance (ANOVA) of main variables in relation to each categorical variable
Lo último que veremos en la sección de operativa será el famoso sistema de trading.
Para entender su utilidad, consideraremos al sistema de trading como la guía a seguir en todo momento. Consisten en una serie de reglas y condiciones a aplicar antes de entrar al mercado. El Sistema de trading es objetivo, no deja lugar a dudas y para ser buen debe responder a los siguientes puntos:
Condición de mercado a operar: debemos escoger una condición de mercado en la que queremos operar, ya sea tendencias o rangos, dado que un sistema de tendencia no funcionará en un rango y viceversa.
Temporalidad de ejecución: Para los day traders serán las temporalidades de 5 minutos a una hora. Para swing y position traders estarán las temporalidades más altas, de 1 hora a la temporalidad diaria.
Mercados a operar: Forex, acciones, materias primas, etc. Hay un sinfín de mercados y dependiendo de nuestro estilo de trading podemos operarlos todos o centrarnos en uno sólo. Gestión monetaria: debemos de tener muy claro cuánto vamos a arriesgar en cada operación, y
lo definiremos como un porcentaje del capital.
Momento de entrada: saber exactamente cómo, dónde, cuándo y porqué vamos a entrar al mercado.
Momento de salida en caso de error: Si la operación no se mueve a nuestro favor tenemos que saber cómo y dónde salir. Es vital si queremos cuidar de nuestro capital.
Momento de salida en caso de acierto: Para poder incrementar nuestra cuenta de forma exponencial debemos tener claro cómo salir de una operación ganadora y tomar beneficios. Cuando definamos estas cuestiones podemos decir que tenemos un sistema de trading. El siguiente paso es ver si es ganador o no, ya que por mucho que sigamos un sistema si no es ganador no nos servirá de nada.
La comprobación la haremos por medio del estudio de la esperanza matemática, para lo que debemos simular el sistema. A la hora de simular, seguiremos las reglas del sistema al pie de la letra, ya que de los resultados de la simulación obtendremos los datos estadísticos para sacar la esperanza matemática. Pero antes de adentrarnos con la esperanza matemática, tenemos que tener en cuenta un importante concepto estadístico llamado “ley de los grandes números”. Y no te asustes si en este artículo lees muchos conceptos matemáticos y estadísticos, los adaptamos para que los entiendas fácilmente.
Ley De Los Grandes Números
La Ley De Los Grandes Números es un teorema estadístico que describe el resultado de llevar a cabo el mismo experimento un gran número de veces. Según esta ley, la media de los resultados obtenidos de un gran número de repeticiones estará cerca de la esperanza matemática, y se ira acercando cada vez más a medida que aumentemos el número de repeticiones.
Esto quiere decir, que a la hora de sacar las estadísticas de nuestro sistema debemos de hacerlo con el mayor número de muestras posible para que el resultado sea fiable. Pero no solo eso, una vez tengamos la esperanza matemática y un sistema establecido, deberemos darle tiempo a la esperanza matemática que se manifieste y no por el simple hecho de perder una serie de operaciones consecutivas llegar a la conclusión precipitada de que nuestro sistema es perdedor. Una vez conocido este concepto, pasamos al de “esperanza matemática”.
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Esperanza matemática
La esperanza matemática o valor esperado de una variable aleatoria discreta es la suma del producto de la probabilidad de cada suceso multiplicado por el valor de dicho suceso. Tienen su origen en los juegos de azar y hacen referencia a la ganancia promedio esperada por un jugador cuando hace un gran número de apuestas.
Con estos dos conceptos conseguiremos evaluar si un sistema es ganador o perdedor. En primer lugar aplicaremos la Ley De Los Grandes Números y sacaremos datos de mínimo 200 operaciones. Una vez tengamos los datos aplicaremos la siguiente formula:
Esperanza matemática= (%A*BM) – (%F*PM)
%A= Numero de operaciones acertadas/ número de operaciones totales BM (Beneficio Medio) = Beneficio total/ número de operaciones acertadas %F= Numero de operaciones falladas/ número de operaciones totales Pm (Pérdida Media) = Perdida total/ número de operaciones perdidasSi la esperanza matemática es positiva, tenemos un sistema ganador y siguiendo el plan al pie de la letra podremos sacarle partido al mercado. Por el contrario, si el valor obtenido es negativo nuestro sistema es perdedor y por mucho que lo sigamos concienzudamente perderemos dinero.
Como podéis observar, elaborar un sistema de trading es fácil pero laborioso. Muchos conceptos tratados aquí están ampliamente explicados en la sección de Acción del Precio. Luego viene la parte aburrida, que es simular el sistema. Esto se puede hacer con un simulador, demo u observando los gráficos de períodos anteriores (lo que se conoce como backtest), pero dado el gran número de operaciones que tenemos que hacer para sacar estadísticas fiables recomendamos un simulador.
Dicho esto, el sistema de trading se tiene que adaptar a la vida personal de cada uno y nunca al revés., por lo que alguien que tenga un trabajo no va a poder operar intradía, y tendrá que enfocarse en el swing, o position trading. Por eso es muy importante escoger de manera objetiva nuestro estilo de trading.
Conclusiones
Nuestro sistema de trading…
va a ser nuestra guía de los mercados.
debe seguir una estructura y responder de forma específica cada pregunta que hagamos. ha de seguirse al pie de la letra.
tiene que tener una esperanza matemática positiva, sino es inútil.
tendrá en cuenta la Ley De Los Grandes Números y tomaremos una muestra de, al menos, 200 operaciones a la hora de sacar la estadística.
BLOQUE IV
Gestión monetaria
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