Series Temporales. Resultados Tests Dickey-Fuller Aumentado y Phillips-Perron29
Precio del petróleo (LN_BRENTOIL)
1) Test sobre la serie original: Para dos retardos temporales
Test Dickey-Fuller -1.729417 1% Valor Crítico* -4.0560
Aumentado 5% Valor Crítico -3.4566
10% Valor Crítico -3.1539 *Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria
Incluye Constante y Tendencia. No se rechaza H0 al 99% de confianza.
2) Test sobre la serie en primeras diferencias: Para dos retardos temporales
Test Dickey-Fuller -6.201203** 1% Valor Crítico* -4.0570
Aumentado 5% Valor Crítico -3.4571
10% Valor Crítico -3.1542 *Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria
**Significativo al 1% (Se rechaza H0 al 99% de confianza)
Incluye Constante y Tendencia. La serie es integrada de orden 1, I(1).
1) Test sobre la serie original: Un retardo o parámetro de truncación
Test Phillips-Perron -2.198313 1% Valor Crítico* -4.0540 5% Valor Crítico -3.4557 10% Valor Crítico -3.1534 *Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria
Incluye Constante y Tendencia. No se rechaza H0 al 99% de confianza.
2) Test sobre la serie en primeras diferencias: Un retardo o parámetro de truncación
Test Phillips-Perron -10.71922** 1% Valor Crítico* -4.0550 5% Valor Crítico -3.4561 10% Valor Crítico -3.1536 *Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria
**Significativo al 1% (Se rechaza H0 al 99% de confianza)
Incluye Constante y Tendencia. La serie es integrada de orden 1, I(1).
Tipo de Interés (IR)
1) Test sobre la serie original: Para dos retardos temporales
Test Dickey-Fuller -2.168012 1% Valor Crítico* -4.0560
Aumentado 5% Valor Crítico -3.4566
10% Valor Crítico -3.1539 *Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria
Incluye Constante y Tendencia. No se rechaza H0 al 99% de confianza.
29 En el test PP se representan solamente los resultados para 1 retardo o parámetro de truncación, aunque éstos han sido
2) Test sobre la serie en primeras diferencias: Para dos retardos temporales
Test Dickey-Fuller -6.667132** 1% Valor Crítico* -4.0570
Aumentado 5% Valor Crítico -3.4571
10% Valor Crítico -3.1542 *Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria
**Significativo al 1% (Se rechaza H0 al 99% de confianza)
Incluye Constante y Tendencia. La serie es integrada de orden 1, I(1).
1) Test sobre la serie original: Un retardo o parámetro de truncación
Test Phillips-Perron -2.162717 1% Valor Crítico* -4.0540 5% Valor Crítico -3.4557 10% Valor Crítico -3.1534 *Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria
Incluye Constante y Tendencia. No se rechaza H0 al 99% de confianza.
2) Test sobre la serie en primeras diferencias: Un retardo o parámetro de truncación
Test Phillips-Perron -6.457388** 1% Valor Crítico* -4.0550 5% Valor Crítico -3.4561 10% Valor Crítico -3.1536 *Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria
**Significativo al 1% (Se rechaza H0 al 99% de confianza)
Incluye Constante y Tendencia. La serie es integrada de orden 1, I(1).
IPC (LN_IPC)
1) Test sobre la serie original: Para dos retardos temporales
Test Dickey-Fuller -2.998483 1% Valor Crítico* -4.0560
Aumentado 5% Valor Crítico -3.4566
10% Valor Crítico -3.1539 *Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria
Incluye Constante y Tendencia. No se rechaza H0 al 99% de confianza.
2) Test sobre la serie en primeras diferencias: Para dos retardos temporales
Test Dickey-Fuller -5.095006** 1% Valor Crítico* -4.0570
Aumentado 5% Valor Crítico -3.4571
10% Valor Crítico -3.1542 *Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria
**Significativo al 1% (Se rechaza H0 al 99% de confianza)
Incluye Constante y Tendencia. La serie es integrada de orden 1, I(1).
1) Test sobre la serie original: Un retardo o parámetro de truncación
Test Phillips-Perron -3.644991 1% Valor Crítico* -4.0540 5% Valor Crítico -3.4557 10% Valor Crítico -3.1534 *Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria
Incluye Constante y Tendencia. No se rechaza H0 al 99%.
2) Test sobre la serie en primeras diferencias: Un retardo o parámetro de truncación
Test Phillips-Perron -15.46848** 1% Valor Crítico* -4.0550 5% Valor Crítico -3.4561 10% Valor Crítico -3.1536 *Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria
**Significativo al 1% (Se rechaza H0 al 99% de confianza)
PIB (LN_PIB)
1) Test sobre la serie original: Para dos retardos temporales
Test Dickey-Fuller -1.790426 1% Valor Crítico* -4.0560
Aumentado 5% Valor Crítico -3.4566
10% Valor Crítico -3.1539 *Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria
Incluye Constante y Tendencia. No se rechaza H0 al 99% de confianza.
2) Test sobre la serie en primeras diferencias: Para dos retardos temporales
Test Dickey-Fuller -12.62474** 1% Valor Crítico* -4.0591
Aumentado 5% Valor Crítico -3.4581
10% Valor Crítico -3.1548 *Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria
**Significativo al 1% (Se rechaza H0 al 99% de confianza)
Incluye Constante y Tendencia. La serie es integrada de orden 1, I(1).
1) Test sobre la serie original: Para dos retardos temporales
Test Phillips-Perron -3.067706 1% Valor Crítico* -4.0540 5% Valor Crítico -3.4557 10% Valor Crítico -3.1534 *Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria
Incluye Constante y Tendencia. No se rechaza H0 al 99% de confianza.
2) Test sobre la serie en primeras diferencias: Para dos retardos temporales
Test Phillips-Perron -19.64054** 1% Valor Crítico* -4.0550 5% Valor Crítico -3.4561 10% Valor Crítico -3.1536 *Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria
**Significativo al 1% (Se rechaza H0 al 99% de confianza)
Residuos VECM. Resultados Tests Dickey-Fuller Aumentado y Phillips-Perron
VECM para dos retardos temporales en diferencias (ADF) y uno en el parámetro de truncación (PP) Test Dickey-Fuller -5.954680 1% Valor Crítico* -4.0591
Aumentado 5% Valor Crítico -3.4581
Residuo IR-VECM 10% Valor Crítico -3.1548 *Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria
Test Phillips-Perron -9.925440 1% Valor Crítico* -4.0570 Residuo IR-VECM 5% Valor Crítico -3.4571 10% Valor Crítico -3.1542 *Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria
Tests realizados sobre la serie original. Incluye Constante y Tendencia. Se rechaza H0 al 99% de confianza.
Test Dickey-Fuller -7.142836 1% Valor Crítico* -4.0591
Aumentado 5% Valor Crítico -3.4581
Residuo LN_PIB-VECM 10% Valor Crítico -3.1548 *Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria
Test Phillips-Perron -10.02986 1% Valor Crítico* -4.0570 Residuo LN_PIB-VECM 5% Valor Crítico -3.4571 10% Valor Crítico -3.1542 *Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria
Tests realizados sobre la serie original. Incluye Constante y Tendencia. Se rechaza H0 al 99% de confianza.
Test Dickey-Fuller -5.195205 1% Valor Crítico* -4.0591
Aumentado 5% Valor Crítico -3.4581
Residuo LN_BRENTOIL-VECM 10% Valor Crítico -3.1548 *Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria
Test Phillips-Perron -9.421122 1% Valor Crítico* -4.0570 Residuo LN_BRENTOIL-VECM 5% Valor Crítico -3.4571 10% Valor Crítico -3.1542 *Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria
Tests realizados sobre la serie original. Incluye Constante y Tendencia. Se rechaza H0 al 99% de confianza.
Test Dickey-Fuller -5.394299 1% Valor Crítico* -4.0591
Aumentado 5% Valor Crítico -3.4581
Residuo LN_IPC-VECM 10% Valor Crítico -3.1548 *Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria
Test Phillips-Perron -8.868300 1% Valor Crítico* -4.0570 Residuo LN_IPC-VECM 5% Valor Crítico -3.4571 10% Valor Crítico -3.1542 *Valores críticos de MacKinnon para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria
Tests realizados sobre la serie original. Incluye Constante y Tendencia. Se rechaza H0 al 99% de confianza.