Defining fluency

Bankinter entiende la función de Riesgos como uno de los elementos centrales de su estrategia competitiva, lo cual se traslada a la gestión que realiza de los riesgos y diferencia a la Entidad en el sistema financiero.

Los principios básicos que rigen la gestión de los riesgos son:

Contribuir a la maximización del capital, preservando la solvencia de la Entidad.

Independencia de la función.

Alineamiento con los objetivos estratégicos.

Nuevos productos: determinación del riesgo, sanción y seguimiento. Gestión integral del riesgo.

Uso masivo de la sanción automática. Diversificación del riesgo.

Relevancia del factor calidad en el servicio en la función de riesgos. Política de Inversión Sostenible.

El Sistema de Gestión de Riesgos de Bankinter funciona de forma integral y continua, consolidando la gestión por unidades de negocio (segmentos de clientes), filiales y zonas geográficas (direcciones regionales) de acuerdo con las necesidades de la actividad.

A continuación se exponen brevemente los principales métodos, procedimientos y sistemas utilizados en la gestión del riesgo del grupo. Puede encontrarse más información en el apartado “Procesos, métodos, sistemas de medición e información de los riesgos” del Informe de Relevancia Prudencial y en el apartado “Políticas y Gestión de Riesgos” de la Memoria Legal de la Entidad. Ambos documentos están disponibles en la web corporativa de Bankinter https://webcorporativa.bankinter.com , apartado “Información Financiera y CNMV”.

54 La gestión del Riesgo de crédito se sustenta en la experiencia y cultura de la entidad y en las metodologías de cuantificación del riesgo (modelos de rating interno “IRB”). Los modelos, fundamentados en metodologías estadísticas, permiten cuantificar el riesgo y tomar mejores decisiones en cuanto a la admisión de operaciones (tanto de forma automática como manual), asignación interna de capital y fijación de precios.

En la admisión de operaciones Bankinter se apoya en sistemas avanzados de tramitación electrónica de expedientes, que permiten la sanción automática para aquellas operaciones de riesgo que cumplen con determinados requisitos y remiten en caso contrario a procedimientos establecidos de análisis y sanción manual. La estructura de facultades se encuentra altamente integrada en los sistemas, lo cual facilita el control de los límites y la rápida adaptación de las políticas de riesgos a las circunstancias cambiantes.

Para el control y seguimiento, Bankinter cuenta con una serie de sistemas y aplicaciones que ayudan a los distintos gestores a detectar síntomas de empeoramiento de la calidad de riesgo de sus clientes con el objetivo de anticipar posibles problemas de morosidad.

En materia de recuperaciones y gestión de la morosidad existe un proceso robusto de gestión de las operaciones en incidencia, centralizado para las mayores posiciones y descentralizado para el resto, con el soporte de agencias de recobro y de sistemas automatizados de reclamación e información diaria de posiciones en incidencia. Para la adecuada gestión de la morosidad el Banco cuenta con la aplicación de morosidad y pronósticos donde los gestores informan de las acciones realizadas y que permite un seguimiento puntual del estado de las negociaciones, los compromisos de los clientes, el plazo y el porcentaje estimado de recobro.

Los sistemas informáticos de Riesgo de Crédito arriba enunciados disponen de información en tiempo real o periódica según sus respectivas funcionalidades. Adicionalmente, la entidad dispone de un exhaustivo sistema informático en el cual se integra toda la información de gestión necesaria, con distintos niveles de agregación para cada segmento de negocio y para el conjunto de los mismos: Oficina, Organización Regional y División.

En materia de Riesgos estructurales y de mercado, la entidad cuenta con sistemas y controles proporcionados al alcance y complejidad de sus actividades, consolidando su actividad en función de las distintas direcciones, unidades operativas y tipos de riesgo.

Bankinter cuenta con un sistema específico de riesgo estructural en el que se controlan los riesgos de tipo de interés y liquidez derivados del balance y permite controlar permanentemente que el riesgo asumido no supera los límites aprobados por el Consejo. Para riesgos de mercado inducidos por la actividad de negociación se cuenta con otro sistema que permite el control del riesgo de las posiciones asumidas por los operadores, mesas de negociación y División de Mercado de Capitales. Se aplican según los casos metodologías como Gaps o Planos de tipos de interés y de liquidez, medidas de sensibilidad al riesgo de interés (tanto en términos de margen financiero como de valor económico), Valor

55 en Riesgo y análisis de escenarios extremos (stress testing).

En materia de Riesgo Operacional la Entidad está acogida al método estándar aprobado por el Banco de España y realiza su gestión de acuerdo con las mejores prácticas de la industria (autoevaluaciones, registros de pérdidas operacionales, organización específica dedicada a la gestión del riesgo operacional, etc.). Las medidas e información sobre riesgo operacional se basan en mapas de riesgos, indicadores clave de riesgo operacional, planes de contingencia y bases de datos de pérdidas.

Las áreas de soporte están también incluidas en los sistemas de gestión de riesgos. La Entidad elabora periódicamente un mapa de riesgos que incluye dichas áreas, evalúa el cumplimiento de las buenas prácticas de gestión de riesgos y permite identificar y priorizar acciones de mejora concretas allí donde es necesario.

E.2. Identifique los órganos de la sociedad responsables de la elaboración y