Evaluation

probabilidades. Una leve inclinación de la balanza sistemáticamente a nuestro favor bastará para lograr la ansiada quimera de acumular una inmensa cantidad de dinero. Cualquier sistema que otorgue levemente una mayor probabilidad de ocurrencia en el sentido esperado servirá para este propósito.

Para tener ganancias se debe comprender que es natural tener perdidas! Lo importante es que el balance final entre ganancias y pérdidas nos permita avanzar.

Pero, como dice un viejo adagio:

”Si sabe donde quiere llegar pero no toma el camino adecuado,

llegará a cualquiera otra parte, pero no donde quería”

Si sabe donde quiere llegar es imprescindible construir un mapa adecuado. Para ello es preciso traducir el resultado de nuestras operaciones a un “mapa” para saber la calidad del trading que estamos realizando. Por medio de este control sabremos cuanto rinden los éxitos y cuanto pierden las fallas, en promedio.

Siempre existirá el eterno dilema de cuando debemos cosechar una posición. Si vamos ganando unos pocos U$ por lote y nos conformamos con eso, cuando ocurra una pérdida por STOP detonado, no se podrá compensar. Es de extrema importancia este punto porque el resultado ponderado de éxitos y fallas deberá ser positivo. De otro modo nuestro trading nos llevará a la ruina. Mediante este control sabremos si es necesario dejar correr un poco más las ganancias o si debemos acortar las pérdidas para que finalmente el resultado ponderado arroje un resultado positivo en U$ por cada lote.

El lema siempre deberá ser :

“ Comer como hormiga y no cagar como elefante”… siempre y cuando las mascadas de hormiga permitan compensar las fecas de

elefante. Si no lo hace…deben agrandarse las mascadas de hormiga !

Lo ideal es que a lo menos cada próximo éxito sea mayor al promedio de los éxitos que se lleva hasta el momento. O que la pérdida que decida realizar porque dejó de gustarle la posición, sea menor a la pérdida promedio que muestra su estadística.

Para un sistema de trading de corto plazo como el propuesto, un

trader con mediano expertise debiera poder lograr una proporción de

éxitos sobre 60%.

Veamos que significa esto en cuanto a resultados en U$ por lote. Para esta proporción de éxito/fallas, un punto de break even sería el siguiente:

Como se puede apreciar, para obtener un resultado esperado positivo deberíamos subir el resultado de los éxitos. Pero se debe tener en cuenta que para un trading en gráficos de 5 minutos es difícil obtener que la media de los éxitos sea superior a 10 U$/lote, porque el pujo del mercado en este horizonte de tiempo puede ceder y se revierta. Por lo tanto se debería apuntar a subir en 1 U$/lote el resultado de los éxitos y bajar el resultado de las fallas en 1 U$/lote:

Esta combinación de éxitos y fallas permite obtener un resultado esperado positivo de 1 U$ por lote, lo que desde ya sería bastante aceptable.

Por otra parte, de acuerdo a la serie de transacciones que hayamos realizado, también es interesante conocer la expectativa de resultado de la próxima operación, por cada U$ arriesgado:

Este valor debe ser mayor que cero, ya que de otro modo se confirma que su sistema de trading lo llevará a la ruina.

Capital mínimo necesario

Seguramente habrá escuchado que para hacer dinero se requiere tener mucho dinero. Pero no se inquiete, en este caso eso no aplica. Determinaremos primero cual es el rango de capital que se requiere para partir.

Como al comienzo el principiante no tendrá una habilidad muy avanzada, tomaremos condiciones conservadoras para iniciar el proceso. Lo primero es tener presente que la unidad mínima para transar es por lo general 1 lote en casi todas las especies. Definamos que para iniciarnos utilizaremos un Perfil Conservador de Trading, es decir que por cada transacción estaremos dispuestos a arriesgar una pérdida de -2% del capital propio inicial, y por otra parte elegiremos un STOP LOSS amplio de -200 U$/ lote. De acuerdo a la Tabla anterior, para estas condiciones se obtiene un tamaño de transacción de 0,1 lote por cada U$ 1.000. Por lo tanto el capital para transar la unidad mínima de 1 lote será U$ 10.000

Siguiendo el mismo razonamiento, para un Perfil de Trading Moderado con 3% de perdida por transacción y STOP de 150 U$ por lote, se obtiene que el tamaño de la transacción debe ser de 0,2 lotes por cada U$ 1.000. Por lo tanto, el capital para transar la unidad mínima de 1 lote será U$ 5.000

Podemos afirmar entonces que el capital mínimo necesario para comenzar será un monto entre U$ 5.000 y U$ 10.000

Qué tasa de rentabilidad podríamos esperar obtener?

Aplicando el sistema Trading by Surfing, con buenas horas de práctica es muy posible lograr una proporción 65% de éxitos y 35% de fallas. Por otra parte es perfectamente factible utilizar un Perfil de

Trading Agresivo para determinar el tamaño de las transacciones.

Cuando trabajamos con un STOP LOSS de -100 U$/lote el tamaño de las transacciones será de 0,5 lotes por cada U$ 1.000. Al usar este nivel de STOP LOSS, esto no significa que todas las fallas tendrán esa magnitud. De toda la gama de fallas, la media se debería ubicar en aproximadamente en -10 U$/lote. Por otra parte, los éxitos deberán irse guiando para obtener una media de a lo menos 7 U$/lote.

Es decir, en promedio cada transacción debiera rendir un valor ponderado de 1,05 U$ por cada lote transado.

Veamos un ejemplo para un capital inicial de U$ 10.000.

Cada transacción sería de un tamaño de 5 lotes y otorgaría una ganancia de U$ 5,25 por operación. Con el sistema propuesto se

puede realizar una media de 10 operaciones en cada sesión, lo que daría un avance de U$ 52,50 por día.

Si consideramos que cada mes tiene 22 sesiones de bolsa, el avance mensual esperado para el primer mes será de U$ 1.155, lo que representa una Rentabilidad de un 11,55 % mensual como meta a obtener.

Reporte del Broker:

Afortunadamente el “mapa” de los resultados del trading lo entrega automáticamente el software MetaTrader4 y no será necesario que lo calcule en una Planilla Excel.

Como ejemplo, a continuación se presentan los resultados de una Cuenta Real de 228 transacciones, equivalentes a un mes de trading con el sistema Trading by Surfing:

Repasemos la nomenclatura utilizada por el broker en su reporte: - Total de transacciones (total trades)= 211

- 161 transacciones exitosas ( Profit trades)= 76,30% - 50 transacciones fallidas ( Loss trades)= 23,70%

- Resultado esperado (expected payoff)=11,81 U$/transacción - Ganancia esperada (Profit factor)= 2,43 U$/lote

- Racha ganadora (consecutive wins)=15 transacciones - Racha perdedora ( consecutive losses)= 3 transacciones

Si llevamos estos datos a la planilla de control, tendríamos lo siguiente:

Cada transacción fue de un tamaño de 5 lotes y otorgó una ganancia de U$ 11,75 por

operación. Con el sistema propuesto se realizó una media de 10 operaciones en cada sesión, lo que otorgó un avance de U$ 117,53 por día.

Si consideramos que el mes tuvo 22 sesiones, el avance mensual fue de U$ 2.586, lo que representa una Rentabilidad de un 22,15 % mensual.

CAPITULO XXII