2 6 มิถ ุนา ยน 2 55 7
กา
รป
ระช
ุมช
ี้แจง
แล
ะใ
ห้ค
วา
มรู้เ
กี่ย
วก
ับก
าร
ทด
สอ
บ
ภา
วะวิกฤ
ตสํา
หรับ
ธุร
กิจ
ปร
ะก
ันวิน
าศ
ภัย
1อง
ค์ป
ระก
อบก
าร
บร
รย
าย
2 ที่ม าข อง กา รท ดส อบ ภา วะ วิก ฤต วัต ถุป ระ สง ค์ข อง กา รท ดส อบ ภา วะ วิก ฤต ปร ะโ ยช น์ข อง กา รท ดส อบ ภา วะ วิก ฤต บท บา ทห น้า ที่ข อง ผู้ม ีส่ว นเ กี่ย วข ้อง คว าม คา ดห วัง ขอ งส ําน ักง าน ค ปภ . ระ ยะ เวล าก าร นํา ส่ง สร ุปส าร ะส ําค ัญข อง กา รท ดส อบ ภา วะ วิก ฤต สํา หร ับบ ริษ ัทป ระ กัน วิน าศ ภัย กา รจ ัดท ําส ถา นก าร ณ ์ที่ใ ช้ท ดส อบ วิธ ีกา ร S ho ck ป ัจจ ัยเ สี่ย ง แบ บร าย งา นผ ลก าร ทด สอ บภ าว ะว ิกฤ ต He lp d es kที่ม
าข
องก
าร
ทด
สอบ
ภา
วะวิ
กฤ
ต
3ที่ม
าขอ
งก
าร
ทดส
อบภา
วะวิกฤ
ต
4 Int er na tio na l A ss oc iat io n of Ins ur an ce S up er vis io n (IA IS) ก ําห นด ให ้บร ิษัท ปร ะก ันภ ัยท ําก าร ทด สอ บภ าว ะว ิกฤ ต โด ยไ ด้ม ีกา รบ รร จุเ นื้อ หา หล ักท ี่เก ี่ยว ข้อ งก ับ กา รท ดส อบ ภา วะ วิก ฤต ใน In su ra nc e Co re P rin cip le s 1 6 (IC P 16 ) E nt er pr ise Ris k M an ag em en t fo r S ol ve nc y Pu rp os es แ ละ IC P อื่น ๆ ที่เ กี่ย วข ้อง สํา นัก งา น คป ภ. ได ้เริ่ม บัง คับ ใช ้ R BC ซ ึ่งเป ็นก าร กํา กับ แบ บ Pr inc ip le b as ed su pe rv isi on ต าม หล ักก าร 3 เส าห ลัก (3 p ill ar s) ขอ ง I AI S โด ยถ ือเ ป็น กา รพ ัฒน า ใน เส าห ลัก ต้น ที่ 1 ซึ่ง จะ มุ่ง เน ้นไ ปใ นเ ชิง ปร ิมา ณ แล ะค วา มม ั่นค งท าง กา รเง ินข อง บร ิษัท โด ยใ นร ะย ะห ลัง ที่ผ ่าน มา ส ําน ักง าน ค ปภ . ม ีนโ ยบ าย ที่จ ะพ ัฒน าก าร กํา กับ ใน เส าห ลัก ต้น ที่ 2 ซึ่ง จะ มุ่ง เน ้นไ ปใ นเ ชิง คุณ ภา พเ กี่ย วก ับธ รร มา ภิบ าล แล ะก ระ บว นก าร บร ิหา รจ ัดก าร คว าม เส ี่ยง ที่ด ีขอ งบ ริษ ัท โด ยก าร ทด สอ บภ าว ะว ิกฤ ตจ ะเ ป็น เค รื่อ งม ือ ใน กา รบ ริห าร คว าม เส ี่ยง แล ะเ ป็น ส่ว นห นึ่ง ขอ งก ระ บว นก าร E RM ข อง บร ิษัท ซ ึ่งท ํา ให ้บร ิษัท แล ะผ ู้กํา กับ ดูแ ลม ีคว าม เข ้าใ จถ ึงล ักษ ณ ะค วา มเ สี่ย งท ี่บร ิษัท เผ ชิญ อย ู่มา กข ึ้นที่ม
าขอ
งก
าร
ทดส
อบภา
วะวิกฤ
ต
(ต
่อ)
5 อีก ทั้ง ก าร ทด สอ บภ าว ะว ิกฤ ตเ ป็น กา รเส ริม สร ้าง กา รก ําก ับค วา มม ั่นค งท าง กา รเง ิน ขอ งบ ริษ ัทป ระ กัน ภัย ให ้มีป ระ สิท ธิภ าพ มา กข ึ้น ซึ่ง สอ ดร ับก ับแ ผน พัฒ นา กา ร ปร ะก ันภ ัยฉ บับ ที่ 2 มา ตร กา รท ี่ 2 ใน กา รเส ริม สร ้าง เส ถีย รภ าพ แล ะข ีดค วา มส าม าร ถ ใน กา รแ ข่ง ขัน ขอ งธ ุรก ิจป ระ กัน ภัย ไท ย ใน ปี 25 56 ท ี่ผ่า นม า ส ําน ักง าน ค ปภ . ไ ด้เ ริ่ม โค รง กา รพ ัฒน าแ นว ทา งก าร กํา กับ โด ย กา รท ดส อบ ภา วะ วิก ฤต (S tre ss T es t) สํา หร ับบ ริษ ัทป ระ กัน วิน าศ ภัย โด ยไ ด้ ดํา เน ินก าร จัด ตั้ง “ คณ ะท ําง าน เพ ื่อพ ิจา รณ าค วา มเ หม าะ สม ขอ งก รอ บก าร ทด สอ บ ภา วะ วิก ฤต สํา หร ับธ ุรก ิจป ระ กัน วิน าศ ภัย ” ซึ่ง ปร ะก อบ ด้ว ยผ ู้แท นจ าก สํา นัก งา น คป ภ. ผ ู้แท นจ าก สม าค มป ระ กัน วิน าศ ภัย ไท ย ผู้แ ทน จา กภ าค ธุร กิจ ปร ะก ันว ินา ศภ ัย แล ะผ ู้ทร งค ุณ วุฒ ิจา กส ถา บัน กา รศ ึกษ าร วม จํา นว นท ั้งส ิ้น 33 ท ่าน โด ยไ ด้ด ําเน ินก าร พัฒ นา แล ะก ําห นด กร อบ กา รท ดส อบ ภา วะ วิก ฤต สํา หร ับธ ุรก ิจป ระ กัน วิน าศ ภัย ที่ใ ช้อ ยู่ ใน ปัจ จุบ ันIn
te
rn
at
io
na
l St
an
da
rd
: O
RS
A
6วัต
ถุป
ระส
งค์ข
องก
าร
ทด
สอบ
ภาว
ะวิก
ฤต
7วัต
ถุป
ระส
งค
์ขอ
งก
าร
ทดส
อบภา
วะวิกฤ
ต
8 1) ยก ระ ดับ แล ะเ สร ิมส ร้า งค วา มเ ข้ม แข ็งข อง กา รก ําก ับค วา มม ั่นค งท าง กา รเง ินข อง ธุร กิจ ปร ะก ันว ินา ศภ ัยไ ทย (P ru de nt ial S up er vis or y) ให ้ทัด เท ียม กับ มา ตร ฐา นส าก ล กํา กับ บร ิษัท ปร ะก ันภ ัยใ ห้ม ีกา รบ ริห าร คว าม เส ี่ยง ที่ด ี ม ีกล ยุท ธ์ก าร ดํา เน ินธ ุรก ิจท ี่ คล ่อง ตัว ส าม าร ถบ ริห าร สม ดุล ระ หว ่าง ผล ตอ บแ ทน ที่ค าด หว ังแ ละ ระ ดับ คว าม เส ี่ยง ที่ บร ิษัท สา มา รถ ยอ มร ับไ ด้อ ย่า งเป ็นร ะบ บ 2) สร ้าง คว าม เข ้าใ จแ ละ ส่ง เส ริม ให ้ผู้บ ริห าร แล ะค ณ ะก รร มก าร บร ิษัท ตร ะห นัก ถึง คว าม สํา คัญ ขอ งก าร บร ิหา รค วา มเ สี่ย งแ ละ สา มา รถ จัด ทํา แผ นก าร บร ิหา รเง ินก อง ทุน ได ้ อย ่าง เห มา ะส มเ พื่อ รอ งร ับส ถา นก าร ณ ์วิก ฤต ที่อ าจ ส่ง ผล กร ะท บต ่อก าร ดํา เน ินธ ุรก ิจ ขอ งบ ริษ ัท 3) เต รีย มค วา มพ ร้อ มแ ละ สร ้าง คว าม เข ้าใ จใ นข ั้นต อน แล ะว ิธีก าร จัด ทํา กา รท ดส อบ ภา วะ วิก ฤต ต ลอ ดจ นแ นว ทา งก าร แป ลผ ลแ ละ กา รจ ัดท ําร าย งา นก าร ทด สอ บใ ห้บ ริษ ัท ปร ะก ันว ินา ศภ ัยท ุกแ ห่ง ก ่อน กา รม ีผล บัง คับ ใช ้จร ิงปร
ะโ
ยช
น์ข
องก
าร
ทด
สอ
บภ
าว
ะวิ
กฤ
ต
9ปร
ะโ
ยชน
์ขอ
งก
าร
ทดส
อบภา
วะวิกฤ
ต
10 1) บร ิษัท ทร าบ ถึง คว าม เส ี่ยง หล ักท ี่บร ิษัท กํา ลัง เผ ชิญ อย ู่แล ะร ะด ับข อง คว าม เส ี่ยง ที่บ ริษ ัท สา มา รถ รับ ได ้ ซ ึ่งช ่วย ให ้บร ิษัท ปร ะก ันภ ัยส าม าร ถพ ัฒน าห รือ ปร ะเ มิน กล ยุท ธ์แ ละ ทา งเล ือก ต่า งๆ ท ี่ใช ้ใน กา รจ ัดก าร คว าม เส ี่ยง 2) กา รท ดส อบ ภา วะ วิก ฤต เป ็นส ่วน หน ึ่งข อง แน วท าง กา รบ ริห าร จัด กา รบ ริษ ัทท ี่ดี (go od co rp or at e go ve rn an ce ) ซ ึ่งจ ะก ่อใ ห้เ กิด กา รค วบ คุม ภา ยใ น กา รบ ริห าร จัด กา ร แล ะ กา รจ ัดก าร คว าม เส ี่ยง ที่ด ีกว ่าเด ิม 3) คณ ะก รร มก าร แล ะผ ู้บร ิหา รร ะด ับส ูงข อง บร ิษัท เข ้าใ จค วา มเ สี่ย งท ี่บร ิษัท กํา ลัง เผ ชิญ มา กข ึ้น 4) หน ่วย งา นก ําก ับด ูแล รับ ทร าบ ผล กา รท ดส อบ ที่แ สด งให ้เห ็นถ ึงค วา มเ สี่ย งห ลัก ขอ ง บร ิษัท แล ะป ระ เด ็นส ําค ัญต ่าง ๆ ตล อด จน สา มา รถ ปร ะเ มิน คว าม เข ้มแ ข็ง ขอ งธ ุรก ิจ ปร ะก ันภ ัยบทบ
าทหน้า
ที่ข
องผ
ู้มีส
่วน
เกี่ย
วข้
อง
11บท
บา
ทห
น้าท
ี่ขอ
งผู้ม
ีส่ว
นเ
กี่ยว
ข้อ
ง
12**
* ส
ําห
รับ
กา
รทด
สอ
บ
QI
S
1
ยัง
มิไ
ด้ก
ําห
นด
ให
้Ac
tua
ry
เป
็น
ผู้จ
ัดท
ําก
าร
ทด
สอ
บภ
าว
ะว
ิกฤ
ต
Se
ni
or
M
an
ag
em
en
t
Bo
ar
d
of
Di
re
ct
or
s
หน
้าท
ี่คว
าม
รับ
ผิด
ชอ
บข
อง
Se
ni
or
M
an
ag
em
en
t
13 หน ้าท ี่แล ะค วา มร ับผ ิดช อบ ผู้บ ริห าร ระ ดับ สูง (S en ior M an ag em en t) 1) จ ัดท ําร าย งา นก าร ทด สอ บภ าว ะว ิกฤ ต 2) ก ําห นด สม มต ิฐา นท ี่ใช ้ใน กา รท ดส อบ 3) p ro jec t ฐ าน ะท าง กา รเง ิน 4) จ ัดท ําแ ผน กา รแ ก้ไ ขฐ าน ะท าง กา รเง ิน 5) ร าย งา นผ ลก าร ทด สอ บ แล ะแ ผน กา รแ ก้ไ ขฐ าน ะ ทา งก าร เงินหน
้าท
ี่คว
าม
รับ
ผิด
ชอ
บข
อง
Bo
ar
d
of
D
ire
ct
or
s
14 หน ้าท ี่แล ะค วา มร ับผ ิดช อบ คณ ะก รร มก าร บร ิษัท (B oa rd of D ire ct or ) 1) รับ ทร าบ ผล กา รท ดส อบ ภา วะ วิก ฤต 2) ให ้คว าม เห ็นช อบ สม มต ิฐา น สถ าน กา รณ ์ ตัว แบ บ แล ะว ิธีก าร ต่า งๆ ท ี่ใช ้ใน กา รท ดส อบ XXXX (ให ้มีห น้า ที่ค วา มร ับผ ิดช อบ ใน ปีต ่อๆ ไป ) 3) ให ้คว าม เห ็นช อบ ผล กา รท ดส อบ แล ะ แผ นก าร แก ้ไข ฐา นะ ทา งก าร เงิน XXXX (ให ้มีห น้า ที่ค วา มร ับผ ิดช อบ ใน ปีต ่อๆ ไป ) 4) ต รว จส อบ แล ะต ิดต าม กร ะบ วน กา ร ทด สอ บภ าว ะว ิกฤ ตข อง บร ิษัท อย ่าง สม ่ําเส มอ XXXX (ให ้มีห น้า ที่ค วา มร ับผ ิดช อบ ใน ปีต ่อๆ ไป )คว
าม
คา
ดห
วัง
ขอ
งสํา
นัก
งา
น
คป
ภ.
15คว
าม
คา
ดห
วัง
ขอ
งสําน
ักง
าน
ค
ปภ.
16 ทุก บร ิษัท นํา ส่ง รา ยง าน ภา ยใ นก ําห นด เวล า (วัน ที่ 31 ต ุลา คม 2 55 7) ทุก บร ิษัท นํา ส่ง หน ังส ือร ับร อง กา รร ับท รา บเ กี่ย วก ับก รอ บก าร ทด สอ บภ าว ะ วิก ฤต ขอ งค ณ ะก รร มก าร บร ิษัท ภา ยใ นก ําห นด (วัน ที่ 28 พ ฤศ จิก าย น 25 57 ) ทุก บร ิษัท นํา ส่ง รา ยง าน คร บถ ้วน ทั้ง ใน ส่ว นข อง te m pl at e แล ะภ าค บร รย าย บร ิษัท อธ ิบา ยแ ผน ธุร กิจ ชัด เจ นแ ละ มีค วา มเ ชื่อ มโ ยง โด ยอ ธิบ าย ให ้ชัด เจ นว ่า กา รเต ิบโ ตข อง บร ิษัท มา จา กผ ลิต ภัณ ฑ์ป ระ เภ ทใ ด แล ะม ีอัต รา กา รเต ิบโ ต ร้อ ยล ะเ ท่า ใด ส ่งผ ลใ ห้เ กิด กา รเป ลี่ย นแ ปล งใน รา ยไ ด้ รา ยจ ่าย แ ละ กํา ไร ขา ดท ุนอ ย่า งไรคว
าม
คา
ดห
วัง
ขอ
งสําน
ักง
าน
ค
ปภ.
17 สํา หร ับส ถา นก าร ณ ์ S tre ss to fa ilu re แ ละ S el f-s el ec te d sc en ar io (ถ ้าม ี)ค วร มีก าร อธ ิบา ยแ ละ ให ้ข้อ มูล ปร ะก อบ ว่า เห ตุใ ดจ ึงเล ือก ปัจ จัย หร ือ สถ าน กา รณ ์นั้น ๆ รว มท ั้งท ี่มา ขอ ง s ho ck m ag nit ud e หา กส ถา นก าร ณ ์ใด ที่บ ริษ ัทม ีค่า C AR ต ่ําก ว่า 1 40 % บ ริษ ัทจ ะต ้อง ระ บุ m an ag em en t a ct ion เส มอ ท ั้งน ี้ บ ริษ ัทไ ม่ค วร จง ใจ กํา หน ดใ ห้ผ ลข อง sh oc k อ ยู่ท ี่ 1 40 % พ อด ีเพ ื่อห ลีก เล ี่ยง กา รก ําห นด M an ag em en t A ct ion M an ag em en t A ct ion ท ี่ใช ้คว รช ัดเ จน แล ะส อด คล ้อง กับ ปร ะเ ด็น ปัญ หา ที่ พบ แ ละ คว รร ะบ ุว่า ทํา อะ ไร อ ย่า งไร เม ื่อไ หร ่ แ ละ มา กน ้อย เพ ียง ใด ตัว อย ่าง เช ่น กร ณ ีที่ต ้อง มีก าร เพ ิ่มท ุน บร ิษัท จะ ต้อ งร ะบ ุถึง จํา นว นท ุนท ี่จะ เพ ิ่มแ ละ ระ ยะ เวล าโ ดย ปร ะม าณระย
ะเ
วล
าก
าร
นํา
ส่ง
18ระย
ะเ
วล
าก
าร
นําส่ง
19 ให ้บร ิษัท จัด ทํา กา รท ดส อบ ภา วะ วิก ฤต ใน ระ ยะ เวล า 4 เด ือน ห ลัง จา กท ี่ สํา นัก งา น คป ภ. ก ําห นด ให ้มีก าร ทด สอ บ โด ยเ ริ่ม ทํา กา รท ดส อบ ใน วัน ที่ 1 กร กฎ าค ม 25 57 แ ละ นํา ส่ง รา ยง าน ผล กา รท ดส อบ ภา วะ วิก ฤต ภา ยใ นว ันท ี่ 3 1 ตุล าค ม 25 57 ให ้บร ิษัท จัด ทํา หน ังส ือแ สด งถ ึงก าร รับ ทร าบ (A ck no wl ed ge m en t) ขอ ง คณ ะก รร มก าร บร ิษัท (B oa rd o f D ire ct or ) แ ละ นํา ส่ง ให ้กับ สํา นัก งา น คป ภ. ภา ยใ นส ิ้นเ ดือ นพ ฤศ จิก าย น 25 57 (ท ั้งน ี้ บ ริษ ัทจ ะต ้อง นํา เส นอ กร อบ กา ร ทด สอ บภ าว ะว ิกฤ ตใ ห้ค ณ ะก รร มก าร บร ิษัท ทร าบ ถึง หล ักก าร แล ะค วา มส ําค ัญ กร อบ ระ ยะ เวล าใ นก าร บัง คับ ใช ้ขอ งโค รง กา รก าร ทด สอ บภ าว ะว ิกฤ ต รว มถ ึง ผล กา รท ดส อบ ภา วะ วิก ฤต ขอ งบ ริษ ัท)สร
ุปส
าร
ะสํา
คัญ
ขอ
งก
าร
ทด
สอ
บภ
าว
ะวิก
ฤต
สํา
หร
ับบ
ริษ
ัทป
ระก
ันวิน
าศ
ภัย
20สร
ุปส
าร
ะส
ําค
ัญ
ขอ
งก
าร
ทด
สอ
บภ
าว
ะว
ิกฤ
ต
สํา
หร
ับบ
ริษ
ัทป
ระ
กัน
วิน
าศ
ภัย
21สถ
าน
กา
รณ
์ที่ใ
ช้ท
ดส
อบ
Pr
es
cr
ib
e
บริษ
ัทก
ําห
นด
เอ
ง
-M
ac
ro
ec
ono
m
ic
-C
at
as
tro
phe
-C
om
bi
ne
d
sc
ena
rio
-S
tre
ss
to
fa
ilur
e
-S
elf
se
le
ct
ed
(ถ
้าม
ี)
M
ac
ro
ec
on
om
ic
Sc
en
ar
io
22 กํา หน ดใ ห้ม ีกา รท ดส อบ ปัจ จัย เส ี่ยง ด้า น Inv es tm en t ท ี่มีผ ลก ระ ทบ ต่อ บร ิษัท ปร ะก ันว ินา ศภ ัย ได ้แก ่ − รา คา ตร าส าร ทุน − อัต รา ดอ กเ บี้ย − อัต รา แล กเ ปล ี่ยน − รา คา อส ังห าร ิมท รัพ ย์ − กา รล ดอ ันด ับค วา มน ่าเช ื่อถ ือข อง สิน ทร ัพย ์ − กา รล ดอ ันด ับค วา มน ่าเช ื่อถ ือข อง บร ิษัท ปร ะก ันภ ัยต ่อ โด ยผ ู้แท นค ณ ะท ําง าน ขอ งธ ุรก ิจป ระ กัน ชีว ิตแ ละ วิน าศ ภัย ร ่วม กัน พิจ าร ณ า กํา หน ดค ่าพ าร าม ิเต อร ์สํา หร ับป ัจจ ัยเ สี่ย งด ังก ล่า วข ้าง ต้นCa
ta
st
ro
ph
e
sc
en
ar
io
23 กํา หน ดใ ห้ส มม ติเ หต ุกา รณ ์ขึ้น 2 เห ตุก าร ณ ์ ได ้แก ่ 1) เห ตุก าร ณ ์น้ํา ท่ว ม 2) เห ตุก าร ณ ์แผ ่นด ินไ หว โด ยใ ห้ใ ช้ค ่าค วา มเ สีย หา ยใ นเ หต ุกา รณ ์ที่ม ีคว าม รุน แร งม าก กว ่าใ นก าร รา ยง าน ผลCo
m
bi
ne
d
sc
en
ar
io
24 สถ าน กา รณ ์ C om bi ne d sc en ar io เป ็นเ หต ุกา รณ ์ที่อ าจ มีป ัจจ ัยเ สี่ย งท าง เศ รษ ฐก ิจม หภ าค เก ิดข ึ้นพ ร้อ มก ับป ัจจ ัยเ สี่ย งจ าก เห ตุก าร ณ ์มห ันต ภัย กล ่าว คือ เป ็นก าร รว มผ ลก ระ ทบ ที่เ กิด จา ก M ac ro ec on om ic Sc en ar io แล ะ Ca ta str op he sc en ar io กํา หน ดใ ห้ม ีกา ร S ho ck ป ัจจ ัยเ สี่ย งท ั้ง I nv es tm en t s ho ck แ ละ N on -inv es tm en t s ho ck ใน ทุก ด้า นSt
re
ss
to
fa
ilu
re
sc
en
ar
io
25บร
ิษัท
จะ
ต้อ
งก
ําห
นด
สถ
านก
าร
ณ
์ ท
ี่จะ
ทํา
ให
้บร
ิษัท
มีร
ะด
ับ
เงิน
กอ
งท
ุนต
่ําก
ว่า
ที่ก
ฎห
มา
ยก
ําห
นด
(C
AR
<
1
40
%
)
บร
ิษัท
เป
็นผ
ู้กํา
หนด
ปัจ
จัย
แล
ะร
ะด
ับข
อง
กา
รเป
ลี่ย
นแ
ปล
ง
แต
่ละ
ปัจ
จัย
เอ
ง
สถ
านก
าร
ณ
์ แ
ละ
ปัจ
จัย
ที่เ
ลือ
กจ
ะต
้อง
สะ
ท้อ
นค
วา
มเ
สี่ย
งห
ลัก
ที่
บร
ิษัท
เผ
ชิญ
อย
ู่รว
มท
ั้งจ
ะต
้อง
มีเ
หต
ุผล
ปร
ะก
อบ
กา
รเล
ือก
ตัว
แป
รแ
ละ
ขนา
ดข
อง
กา
รเป
ลี่ย
นแ
ปล
งท
ี่ใช
้
St
re
ss
to
fa
ilu
re
sc
en
ar
io
(ต
่อ)
26 ตัว อย ่าง ขอ งป ัจจ ัยเ สี่ย งด ้าน ต่า งๆ ท ี่คว รพ ิจา รณ าเพ ิ่มเ ติม มีด ังต ่อไ ปน ี้ – ปร ะเ ภท กา รป ระ กัน ภัย หล ักข อง บร ิษัท มีผ ลก าร ดํา เน ินง าน ต่ํา ลง อย ่าง มีน ัยส ําค ัญ – กา รเก ิดข ้อพ ิพา ทก ับบ ริษ ัทป ระ กัน ภัย ต่อ เป ็นเ หต ุให ้ไม ่สา มา รถ เรีย กเ ก็บ ค่า สิน ไห มร ับ คืน จา กก าร ปร ะก ันภ ัยต ่อไ ด้ – กา รต ั้งส ําร อง ปร ะก ันภ ัยไ ม่เ พีย งพ อ เป ็นผ ลใ ห้บ ริษ ัทต ้อง เพ ิ่มส ําร อง ปร ะก ันภ ัยอ ีก – นา ยห น้า ปร ะก ันภ ัยร าย ให ญ่ต ัดส ินใ จย กเ ลิก กา รส ่งง าน ให ้บร ิษัท – กา รผ ิดน ัดช ําร ะห นี้ข อง คู่ส ัญญ าท าง กา รล งท ุนร าย ให ญ่ – กา รเพ ิ่มข ึ้นข อง ค่า เค ลม อย ่าง มีน ัยส ําค ัญ ซึ่ง เก ิดข ึ้นภ าย ใน 1 เด ือน – เก ิดค วา มล ่าช ้าข อง สิน ไห มร ับค ืนจ าก กา รป ระ กัน ภัย ต่อ เป ็นร ะย ะเ วล า 6 เด ือน – คว าม สูญ เส ีย/ คว าม เส ียห าย ที่เ กิด จา กก ลุ่ม บร ิษัท – กา รเป ลี่ย นแ ปล งข อง สภ าว ะแ วด ล้อ มต ่าง ๆ เช ่น สภ าว ะเ ศร ษฐ กิจ ก าร รัก ษา พย าบ าล โค รง สร ้าง ปร ะช าก ร ส ภา วะ สัง คม ส ภา วะ ทา งก าร เม ือง แ ละ นโ ยบ าย ด้า นภ าษ ี เป ็นต ้นกา
รจ
ัดท
ํา
M
an
ag
em
en
t a
ct
io
n
27 กร ณ ีที่บ ริษ ัทม ีค่า C AR จ าก กา รท ดส อบ ใน สถ าน กา รณ ์ใด ตั้ง แต ่ 1 40 % ข ึ้น ไป บ ริษ ัทอ าจ เล ือก ที่จ ะก ําห นด ให ้มี m an ag em en t a ct ion ส ําห รับ สถ าน กา รณ ์นั้น หร ือไ ม่ก ็ได ้ กร ณ ีที่บ ริษ ัทม ี C AR จ าก กา รท ดส อบ ใน สถ าน กา รณ ์ใด ต่ํา กว ่า 1 40 % บร ิษัท จะ ต้อ งก ําห นด ให ้มี m an ag em en t a ct ion ส ําห รับ สถ าน กา รณ ์ นั้น ๆ เส มอ โด ยบ ริษ ัทจ ะต ้อง อธ ิบา ยช ่วง ที่เ วล าท ี่จะ ใช ้ใน กา รด ําเน ินก าร ตา ม m an ag em en t a ct ion น ั้นด ้วย ** * M an ag em en t a ct ion เป ็นแ ผน กา รแ ก้ไ ขส ถา นะ เงิน กอ งท ุนข อง บร ิษัท ห ลัง จา กท ี่สถ าน กา รณ ์ที่ใ ช้ท ดส อบ ได ้เก ิดข ึ้นแ ล้วปัจ
จัย
เสี่ย
งแ
ละค
่าพ
าร
าม
ิเต
อร
์
สํา
หร
ับก
าร
ทด
สอ
บใ
นแ
ต่ล
ะส
ถา
นก
าร
ณ
์
28ม
ุมม
อง
ต่อ
สถ
าน
กา
รณ
์ใน
ปี
25
57
29 ปัจ จัย ภา ยใ น: คว าม ไม ่แน ่นอ นท าง กา รเม ือง ส ่งผ ลใ ห้ 1. ผล ปร ะก อบ กา รข อง บร ิษัท ใน ตล าด หล ักท รัพ ย์ม ีกา รเต ิบโ ตต ่ําก ว่า ที่ค วร 2. ค่า เงิน บา ทม ีค่า ผัน ผว นเ มื่อ เท ียบ กับ สก ุลเ งิน ต่า งๆ 3. กา รข ยา ยต ัวท าง เศ รษ ฐก ิจท ี่ต่ํา ม ีโอ กา สท ําใ ห้ผ ู้ออ กต รา สา รถ ูกป รับ ลด อัน ดับ คว าม น่า เช ื่อถ ือ 4. นัก ลง ทุน ขา ดค วา มเ ชื่อ มั่น ก ําล ังซ ื้อข อง ผู้บ ริโ ภค ลด ลง ป ระ กอ บก ับค วา ม เข ้มง วด ขอ งส ถา บัน กา รเง ินใ นก าร ปล ่อย สิน เช ื่อ ทํา ให ้เก ิดก าร ปร ับต ัวล ดล ง ขอ งร าค าอ สัง หา ริม ทร ัพย ์ม
ุมม
อง
ต่อ
สถ
าน
กา
รณ
์ใน
ปี
25
57
30 ปัจ จัย ภา ยน อก : กา รป รับ ลด / ย กเ ลิก ม าต รก าร Q E ส่ง ผล ให ้ 1. ดัช นีต ลา ดห ลัก ทร ัพย ์ลด ลง เน ื่อง จา กเ งิน ทุน ไห ลอ อก 2. เงิน บา ทม ีค่า ผัน ผว นเ มื่อ เท ียบ กับ สก ุลเ งิน ต่า งๆ 3. แม ้จะ มีก าร ไห ลอ อก ขอ งเง ินท ุนแ ต่ไ ม่ม ีนโ ยบ าย ปร ับเ พิ่ม อัต รา ดอ กเ บี้ย นโ ยบ าย เพ ื่อช ะล อก าร ไห ลอ อก ขอ งเง ินท ุนเ คล ื่อน ย้า ย เน ื่อง จา กป ัจจ ัย ภา ยใ นส ่งผ ลต ่อเ ศร ษฐ กิจ โด ยร วม มา กก ว่าปัจ
จัย
เส
ี่ยง
แล
ะค
่าพ
าร
าม
ิเต
อร
์
สํา
หร
ับก
าร
ทด
สอ
บใ
นแ
ต่ล
ะส
ถา
นก
าร
ณ
์
31 R is k f a ct o rs M a cr o ec o n o m ic S ce n a ri o (1 ) C a ta st ro p h e s ce n a ri o (2 ) C o m b in e S ce n a ri o (3 ) In ve st m en t S h o ck s E q u it y p ri ce N /A In te re st r a te N /A P ro p er ty p ri ce N /A Fo re ig n e xc h a n g e r at e N /A C re d it d o w n g ra d in g In v. A ss et N /A R ei n s. A ss et N /A ( ห ล ัง C at s ce na rio ) N o n -I n ve st m en t S h o ck s C a ta st ro p h e s tr es s N /A เห ต ุกา รณ ์ท ีม ีคว าม รุน แร ง ม าก กว ่าร ะห ว่า ง Th ai la nd F lo od 2 01 1 M od el M ex ic o Ea rt hq ua ke 19 85 M od el เห ต ุกา รณ ์ท ีม ีคว าม รุน แร ง ม าก กว ่าร ะห ว่า ง Th ai la nd F lo od 2 01 1 M od el M ex ic o Ea rt hq ua ke 19 85 M od elตร
าส
าร
ทุน
(E
qu
ity
P
ric
e)
32 ธป ท. ก ําห นด ให ้สถ าบ ันก าร เงิน ทด สอ บภ าว ะว ิกฤ ติใ นช ่วง ปล าย ปี 25 56 ซึ่ง ณ เว ลา ที่ป ระ กา ศส ถา นก าร ณ ์ S ET in de x อ ยู่ท ี่ปร ะม าณ 1 ,30 0 จ ุด โด ยก ําห นด ให ้ ธ พ. ท ดส อบ ดัง นี้ ปัจ จัย M od er at e Se ve re SE T ind ex 1,0 00 80 0 % c ha ng e - 2 3 % - 3 8%ตร
าส
าร
ทุน
(E
qu
ity
P
ric
e)
33 กํา หน ด eq uit y pr ice sh oc k เ ท่า กับ -2 0% Va R 99 .5 TV aR 99 .5 BO T QI S 1 -8 .04 % -1 0.3 9 -2 3% -2 0% ข้อ มูล ที่ใ ช้ใ นก าร กํา หน ดค ่าพ าร าม ิเต อร ์สํา หร ับต รา สา รท ุน – ข้อ มูล S ET รา คา ปิด รา ยว ันใ นช ่วง ปี 25 54 – 25 56 – ใช ้วิธ ีกา ร 2 45 ว ัน pe rc en ta ge c ha ng e ro llin g b as is – คํา นว ณ หา ค่า พา รา มิเ ตอ ร์ท ี่ T Va R 99 .5 Pe rc en til eอัต
รา
ดอ
กเ
บี้ย
(I
nt
er
es
t R
at
e)
34 ข้อ มูล ที่ใ ช้ใ นก าร กํา หน ดค ่าพ าร าม ิเต อร ์สํา หร ับอ ัตร าแ ลก เป ลี่ย น สํา นัก งา น คป ภ. ใช ้โม เด ล Pr inc ip al C om po ne nt A na ly sis (P CA ) ซ ึ่งเป ็นโ มเ ดล ที่ใ ช้ ใน กา รค ําน วณ หา คว าม เป ็นไ ปไ ด้ท ี่เส ้นอ ัตร าผ ลต อบ แท น (Y iel d cu rv e) จ ะเ ปล ี่ยน แป ลง แบ บ Pa ra lle l s hift , T wi st หร ือ Fl at te nin g โ ดย สํา นัก งา น คป ภ. ใช ้ข้อ มูล Z er o co up on Y iel d ตั้ง แต ่วัน ที่ 2 มีน าค ม 25 54 ถ ึง 2 7 ธัน วา คม 2 55 6 โด ยใ ช้ก าร ทด สอ บ กา รเป ลี่ย นแ ปล งใน รูป แบ บข อง T wi st ด้ว ยร ะด ับค วา มเ ชื่อ มั่น เป อร ์เซ ็นต ์ไท ล์ท ี่ 9 9.5 ซ ึ่ง จะ ทํา ให ้ได ้ค่า กา รเป ลี่ย นแ ปล งข อง Z er o co up on Y iel d ตา ม Ta bl e A Fa ct or s M od er at e Se ve re 10 -y ea r U S Go v bo nd y iel d (% ) 3.8 4.5 10 -y ea r t ha iG ov bo nd y iel d (% ) 5.0 7.0 ธป ท. ก ําห นด ให ้ ธ พ. ท ดส อบ กา รเป ลี่ย นแ ปล งข อง อัต รา ดอ กเ บี้ย ด ังน ี้อ
ัตร
าด
อก
เบ
ี้ย
(In
te
re
st
R
at
e)
(ต
่อ)
35 TT M Ch an ge in Yi el d (bp s) TT M Ch an ge in Yi el d (bp s) TT M Ch an ge in Yi el d (bp s) 1M 48 15 -3 32 -6 3M 56 16 -6 33 -4 6M 67 17 -8 34 -3 1 73 18 -9 35 -1 2 65 19 -1 0 36 1 3 59 20 -1 0 37 2 4 45 21 -1 0 38 4 5 34 22 -1 1 39 6 6 29 23 -1 1 40 7 7 25 24 -1 2 41 9 8 20 25 -1 3 42 11 9 17 26 -1 6 43 12 10 11 27 -1 8 44 14 11 8 28 -1 7 45 16 12 7 29 -1 3 46 17 13 3 30 -9 47 19 14 1 31 -8 Ta bl e A: ก าร sh oc k อัต รา ดอ กเ บี้ย ใน สถ าน กา รณ ์ M ac ro ec on om ic แล ะ Co m bi ne d แบ ่งตา ม TT Mอ
ัตร
าแ
ลก
เป
ลี่ย
น
(F
or
ei
gn
e
xc
ha
ng
e
ra
te
)
36 ธป ท. ก ําห นด ให ้ ธ พ. ท ดส อบ กา รเป ลี่ย นแ ปล งข อง F xด ังน ี้ Fa ct or s M od er at e Se ve re FX (b ah t/ do lla r) 33 36 ข้อ มูล ที่ใ ช้ใ นก าร กํา หน ดค ่าพ าร าม ิเต อร ์สํา หร ับอ ัตร าแ ลก เป ลี่ย น – ข้อ มูล อัต รา กล าง ขอ งอ ัตร าแ ลก เป ลี่ย นเ ฉล ี่ยข อง ธน าค าร พา ณ ิชย ์ ใน กร ุงเท พม หา นค รท ี่เผ ยแ พร ่โด ยธ นา คา รแ ห่ง ปร ะเ ทศ ไท ย ใน ช่ว งป ี 25 54 – 25 56 – ใช ้วิธ ีกา ร 2 45 ว ัน pe rc en ta ge c ha ng e ro llin g b as is – คํา นว ณ หา ค่า พา รา มิเ ตอ ร์ท ี่ T Va R 99 .5 Pe rc en til eอ
ัตร
าแ
ลก
เป
ลี่ย
น
(F
or
ei
gn
e
xc
ha
ng
e
ra
te
)
37 สก ุลเ งิน มูล ค่าขอ งส กุล เงิน ต่าง ปร ะเ ทศ ลดล งเม ื่อเ ทียบก ับเ งิน บา ท มูล ค่าขอ งส กุล เงิน ต่าง ปร ะเ ทศ เพ ิ่มข ึ้นเ มื่อ เท ียบก ับเ งิน บา ท สห รัฐ อเ มร ิกา : ดอ ลล าร ์ (U SD ) -9 .28 % 7.1 3% สิง คโ ปร ์ : ดอ ลล าร ์ (S GD ) -1 2.5 7% 8.4 7% ยูโ รโ ซน : ย ูโร (EU R) -1 7.0 4% 13 .53 % อัง กฤ ษ : ป อนด ์สเ ตอ ร์ล ิง (GB P) -2 6.9 4% 13 .25 % ญี่ป ุ่น : เ ยน (1 00 เยน) (JP Y) -9 .64 % 7.3 9% ฮ่อ งก ง : ด อล ลา ร์ (H KD ) -6 .72 % 5.0 6% มา เล เซีย : ริง กิต (M YR ) -6 .67 % 7.9 6% เก าห ลี: วอ น (K RW ) -7 .31 % 10 .21 % ไต ้หว ัน ดอ ลล าร ์ (T W D) -6 .28 % 7.6 8% สํา นัก งา น คป ภ. ก ําห นด ให ้ใช ้ F or eig n ex ch an ge ra te sh oc k ด ังน ี้ Ta bl e B: กา ร s ho ck อ ัตร าแ ลก เป ลี่ย น สําห รับ สถ านก าร ณ ์ M ac ro ec ono m ic แล ะ Co m bi ne d sc ena rioร
าค
าอ
สัง
หา
ริม
ทร
ัพย
์ (P
ro
pe
rty
p
ric
e)
38 สํา นัก งา น คป ภ. ก ําห นด ให ้ใช ้ P ro pe rty p ric e sh oc k ด ังน ี้ Va R TV aR QI S 1 -0 .91 % -0 .96 % -2 .0 % ข้อ มูล ที่ใ ช้ใ นก าร กํา หน ดค ่าพ าร าม ิเต อร ์สํา หร ับร าค าอ สัง หา ริม ทร ัพย ์ – ข้อ มูล ดัช นีร าค าท ี่ดิน แล ะร าค าอ าค าร ชุด จา กฐ าน ข้อ มูล สิน เช ื่อธ นา คา ร พา ณ ิชย ์ ใน ช่ว งป ี 2 55 4 – 25 56 – ใช ้วิธ ีกา ร 1 2 เด ือน P er ce nt ag e ch an ge ro llin g b as is – คํา นว ณ หา ค่า พา รา มิเ ตอ ร์ท ี่ T Va R 99 .5 Pe rc en til eกา
รล
ดอ
ันด
ับค
วา
มน
่าเช
ื่อถ
ือ
ขอ
งสิน
ทรัพ
ย์
(As
se
t C
re
di
t
do
wn
gr
ad
in
g)
กํา หน ดใ ห้ล ดอ ันด ับค วา ม น่า เช ื่อถ ือข อง ผู้อ อก ตร าส าร หน ี้ ระ ยะ ยา วท ี่บร ิษัท ถือ อย ู่ จ ําน วน 2 no tc h 39กา
รล
ดอ
ันด
ับค
วา
มน
่าเช
ื่อถ
ือ
ขอ
งบ
ริษ
ัทป
ระ
กัน
ภัย
ต่อ
(R
ei
ns
ur
an
ce
C
re
di
t
do
wn
gr
ad
in
g)
กํา หน ดใ ห้ล ดอ ันด ับค วา ม น่า เช ื่อถ ือข อง ผู้ร ับป ระ กัน ภัย ต่อ ใน ปร ะเ ทศ จํา นว น 1 Ris k le ve l แ ละ ผู้ร ับป ระ กัน ภัย ต่อ ต่า งป ระ เท ศจ ําน วน 3 N ot ch กา รล ดอัน ดับ คว าม น่าเ ชื่อ ถือ ขอ งผู้ร ับปร ะก ันภ ัยต ่อใ นปร ะเ ทศ กา รล ดอัน ดับ คว าม น่าเ ชื่อ ถือ ขอ งผู้ร ับปร ะก ันภ ัยต ่อต ่าง ปร ะเ ทศ 40สร
ุปป
ัจจ
ัยเ
สี่ย
งแ
ละ
ค่า
พา
รา
มิเ
ตอ
ร์
สํา
หร
ับก
าร
ทด
สอ
บใ
นแ
ต่ล
ะส
ถา
นก
าร
ณ
์
41 R is k f a ct o rs M a cr o ec o n o m ic S ce n a ri o (1 ) C a ta st ro p h e s ce n a ri o (2 ) C o m b in e S ce n a ri o (3 ) In ve st m en t S h o ck s E q u it y p ri ce -2 0% N /A เห ม ือน ก ับ M ac ro ec on om ic In te re st r a te Ta bl e A N /A เห ม ือน ก ับ M ac ro ec on om ic P ro p er ty p ri ce -2 % N /A เห ม ือน ก ับ M ac ro ec on om ic Fo re ig n e xc h a n g e r at e Ta bl e B N /A เห ม ือน ก ับ M ac ro ec on om ic C re d it d o w n g ra d in g In v. A ss et - 2 no tc h N /A เห ม ือน ก ับ M ac ro ec on om ic R ei n s. A ss et - 1 R is k le ve l 3 n ot ch ) N /A เห ม ือน ก ับ M ac ro ec on om ic N o n -I n ve st m en t S h o ck s C a ta st ro p h e s tr es s N /A เห ต ุกา รณ ์ท ีม ีคว าม รุน แร ง ม าก กว ่าร ะห ว่า ง เห ต ุกา รณ ์นํD าท ่วม เห ต ุกา รณ ์แผ ่น ด ินไ ห ว เห ต ุกา รณ ์ท ีม ีคว าม รุน แร ง ม าก กว ่าร ะห ว่า ง เห ต ุกา รณ ์นํD าท ่วม เห ต ุกา รณ ์แผ ่น ด ินไ ห วCa
ta
strop
he
sc
en
ari
o
42Ca
ta
st
ro
ph
e
sc
en
ar
io
43แบ
บร
าย
งา
น
Ca
ta
str
op
he
sc
ena
rio
กร
อบ
มห
ันต
ภัย
ทา
งธ
รร
มชา
ติใ
ห้
“อ
้าง
อิง
”
จา
ก
–
เห
ตุก
าร
ณ
์มห
าอ
ุทก
ภัย
ปี
25
54
ท
ี่เก
ิดข
ึ้นใ
นป
ระ
เทศ
ไทย
–
เห
ตุก
าร
ณ
์มห
าธ
รณ
ีพิบ
ัติภ
ัยท
ี่เก
ิดข
ึ้นท
ี่ M
ex
ico
C
ity
ในป
ี 1
98
5
โด
ยใ
ห้เ
กิดข
ึ้นท
ี่ใจ
กล
าง
กร
ุงเทพ
–
ให
้พิจ
าร
ณ
าค
วา
มเ
สีย
หา
ยป
ระ
กัน
ภัย
ทุก
ปร
ะเ
ภทส
ําห
รับ
ทั้ง
2
เห
ตุก
าร
ณ
์
–
หมา
ยเ
หต
ุพ
ิจา
รณ
า P
ro
pe
rty
, M
ot
or
(V)
แล
ะ
PA
Na
tu
ra
l C
at
as
tro
ph
e
Fr
am
ew
or
k
44Fir e (C om m er cia l R isk ) + IA R Fir e-Re sid en tia l Vo lu nt ar y M ot or Pe rso nn el A cc id en t
ข้อ
มูล
ที่ใ
ช้ใ
นก
าร
วิเ
คร
าะห
์
ข้อ มูล ที่ใ ช้ใ นก าร วิเค รา ะห ์เป ็นข ้อม ูลก าร ปร ะก ันภ ัยแ ละ สิน ไห มน ้ําท ่วม ปี 25 54 ท ี่ได ้จา กส ําน ักง าน ค ปภ . ซ ึ่งร วบ รว มข ้อม ูลค วา มเ สีย หา ยร วม (L os s Am ou nt ) ข อง แต ่ละ ปร ะเ ภท กา รป ระ กัน ภัย จ ําน วน กร มธ รร ม์ท ี่ได ้รับ คว าม เส ียห าย (A ffe ct ed P ol ici es )ท ุนป ระ กัน ภัย รว มข อง กร มธ รร ม์ท ี่ได ้รับ (A ffe ct ed S um -In su re d) จํา นว นก รม ธร รม ์ทั้ง หม ดข อง แต ่ละ ปร ะเ ภท ปร ะก ันภ ัย (Wr itt en P ol ici es ) แ ละ T ot al S um -In su re d ขอ งแ ต่ล ะบ ริษ ัท ปร ะก ันภ ัยแน
วท
าง
กา
รป
ระ
มา
ณ
กา
รค
วา
มเ
สีย
หา
ยจ
าก
มห
าอ
ุทก
ภัย
45คุณ ภา พข อง ข้อ มูล – เป ็นข ้อม ูลท ี่ไม ่ได ้มีก าร ขอ ให ม่ แต ่เป ็นข ้อม ูลท ี่ ค ปภ . ร วบ รว มอ ยู่ก ่อน แล ้ว เป ็นข ้อม ูล รา ยบ ริษ ัทป ระ กัน ภัย ที่ม ีรา ยล ะเ อีย ดร ะด ับส รุป ขอ งแ ต่ล ะป ระ เภ ทก าร ปร ะก ันภ ัย ไม ่มี ข้อ มูล ระ ดับ รา ยก รม ธร รม ์หร ือร าย ค่า สิน ไห มท ดแ ทน – ข้อ มูล ไม ่ได ้มีก าร แจ กแ จง ปร ะเ ภท ภัย ย่อ ยต าม ที่ค ณ ะท ําง าน ฯ ต้อ งก าร – ไม ่มีข ้อม ูล Ea rn ed S I, E ar ne d Ex po su re U nit s ( กร ณ ีทร ัพย ์สิน ห มา ยถ ึงส ถา นท ี่ตั้ง ทร ัพย ์สิน ไม ่ใช ่จํา นว นก รม ธร รม ์) ข อง แต ่ละ ปร ะเ ภท ปร ะก ันภ ัยย ่อย จ ึงใ ช้ Wr itt en S I แล ะ Wr itt en P ol ici es เป ็นต ัวแ ทน ข้อ มูล ข้า งต ้นต าม ลํา ดับ – ข้อ มูล มิไ ด้ม ีกา รต รว จส อบ คว าม สอ ดค ล้อ งม าก ่อน ปร ะก อบ กับ กา รใ ช้ข ้อม ูล ทํา ให ้ ต้อ งม ีกา รต ัดข ้อม ูลท ิ้งไ ปบ าง ส่ว นแ ล้ว แต ่ปร ะเ ภท กา รป ระ กัน ภัย
แน
วท
าง
กา
รป
ระ
มา
ณ
กา
รค
วา
มเ
สีย
หา
ยจ
าก
มห
าอ
ุทก
ภัย
(ต
่อ)
46ใน ระ ด ับ บ ริษ ัท
Co
mp
an
y G
ro
ss
Lo
ss
=
Ba
se
L
os
s
x
Co
mp
an
y’
s S
um
In
su
red
F
ac
tor
x
Co
mp
an
y’
s A
ve
rag
e S
um
In
su
red
F
ac
tor
x
Co
mp
an
y’
s S
ub
-li
mi
t F
ac
tor
สูต
รก
าร
ปร
ะม
าณ
กา
รค
วา
มเ
สีย
หา
ยจ
าก
มห
าอ
ุทก
ภัย
ขอ
งก
าร
ปร
ะก
ันภ
ัย
IA
R
แล
ะ
Co
m
m
er
cia
l R
isk
s
IA R & C o m m er ci al R is k s 47B as e Lo ss 8 ,8 3 5 ,1 1 5 ,3 6 2 IA R S I Fa ct o r < 10 ,0 00 ,0 00 ,0 00 0. 05 65 < 1 00 ,0 00 ,0 00 ,0 00 0. 11 52 < 5 00 ,0 00 ,0 00 ,0 00 1. 00 00 > = 50 0, 00 0, 00 0, 00 0 4. 54 49 IA R A vg S I Fa ct o r < 5 0, 00 0, 00 0 0. 33 32 < 1 00 ,0 00 ,0 00 0. 38 10 < 3 00 ,0 00 ,0 00 1. 00 00 > = 30 0, 00 0, 00 0 1. 27 89
สูต
รก
าร
ปร
ะม
าณ
กา
รค
วา
มเ
สีย
หา
ยจ
าก
มห
าอ
ุทก
ภัย
ขอ
งก
าร
ปร
ะก
ันภ
ัย
IA
R
แล
ะ
Co
m
m
er
cia
l R
isk
s (
ต่อ
)
IA R & C o m m er ci al R is k s 48ค่า ตํ$า สุด ขอ งC om p_ IA R_ SI _F ac tor If Co mp _S I< 1 bil lio n ฿ th en Co mp _I AR _S I_ Fa cto r= (1 bi l. – 3 b il. )* 3.2 41 E-11 + (– 2.8 74 ) กร ณี S I ข อง บร ิษ ัทอ ยู่ร ะหว ่าง 1 –2 5 b ill ion B ah t El se if C om p_ SI < 25 bi lli on ฿ the n Co mp _I AR _S I_ Fa cto r= (C om p_ SI –3 bi l.) *3 .24 1E -1 1 + (– 2.8 74 ) กร ณี S I ข อง บร ิษ ัทอ ยู่ร ะหว ่าง 25 – 18 0 b ill ion B ah t El se if C om p_ SI < 25 bi lli on ฿ the n Co mp _I AR _S I_ Fa cto r= (C om p_ SI –2 5 b il. )* 1.3 94 E-11 + (-2.1 61 ) กร ณี S I ข อง บร ิษ ัทอ ยู่ร ะหว ่าง 18 0 – 1,3 00 bi lli on B ah t El se if C om p_ SI < 1,3 00 bi lli on ฿ the n Co mp _I AR _S I_ Fa cto r= (C om p_ SI –1 80 bi l.) *1 .35 2E -1 2 + (0 ) กร ณี S I ข อง บร ิษ ัทอ ยู่ร ะหว ่าง 18 0 – 1,3 00 bi lli on B ah t El se if C om p_ SI < 1,3 00 bi lli on ฿ the n Co mp _I AR _S I_ Fa cto r= (C om p_ SI –1 ,30 0 b il. )* 1.3 52 E-12 *0 .4 + (1 .51 4)
Sm
oo
th
ed
S
I F
ac
to
r
สูต
รก
าร
ปร
ะม
าณ
กา
รค
วา
มเ
สีย
หา
ยจ
าก
มห
าอ
ุทก
ภัย
ขอ
งก
าร
ปร
ะก
ันภ
ัย
IA
R
แล
ะ
Co
m
m
er
cia
l R
isk
s (
ต่อ
)
IA R & C o m m er ci al R is k s 49% S u b -l im it โ ด ย เฉ ล ี:ย ต ัวค ูณ S u b -l im it Fa ct o rs % S u b -l im it โ ด ย เฉ ล ี:ย ต ัวค ูณ S u b -l im it Fa ct o rs 0% 0. 00 0 50 % 0. 98 2 1% 0. 16 4 55 % 0. 98 5 2% 0. 30 0 60 % 0. 98 8 5% 0. 56 6 65 % 0. 99 0 10 % 0. 76 9 70 % 0. 99 1 15 % 0. 85 9 75 % 0. 99 2 20 % 0. 90 7 80 % 0. 99 4 25 % 0. 93 4 85 % 0. 99 4 30 % 0. 95 2 90 % 0. 99 5 35 % 0. 96 4 95 % 0. 99 6 40 % 0. 97 2 10 0% 1. 00 0 45 % 0. 97 7
S
u
b
L
im
it
F
a
ct
o
r
สูต
รก
าร
ปร
ะม
าณ
กา
รค
วา
มเ
สีย
หา
ยจ
าก
มห
าอ
ุทก
ภัย
ขอ
งก
าร
ปร
ะก
ันภ
ัย
IA
R
แล
ะ
Co
m
m
er
cia
l R
isk
s (
ต่อ
)
IA R & C o m m er ci al R is k s 50ใน ระ ด ับ บ ริษ ัท
Co
mp
an
y G
ro
ss
Lo
ss
=
Ba
se
L
os
s
x
Co
mp
an
y’
s S
um
In
su
red
F
ac
tor
x
Co
mp
an
y’
s A
ve
rag
e S
um
In
su
red
F
ac
tor
x
Co
mp
an
y’
s S
ub
-li
mi
t F
ac
tor
สูต
รก
าร
ปร
ะม
าณ
กา
รค
วา
มเ
สีย
หา
ยจ
าก
มห
าอ
ุทก
ภัย
ขอ
งก
าร
ปร
ะก
ันอ
ัคค
ีภัย
ที่อ
ยู่อ
าศ
ัย
Fi re -R es id en ti al 51B as e Lo ss 5 ,4 4 7 ,1 3 3 F ir e -R e s id e n ti a l S I F a c to r < 5 ,0 00 ,0 00 ,0 00 1. 00 00 < 1 0, 00 0, 00 0, 00 0 4. 96 79 > = 10 ,0 00 ,0 00 ,0 00 20 .9 89 0 F ir e -R e s id e n ti a l A v g . S I F a c to r < 1 ,0 00 ,0 00 4. 32 75 < 5 ,0 00 ,0 00 1. 00 00 > = 5, 00 0, 00 0 0. 05 03
สูต
รก
าร
ปร
ะม
าณ
กา
รค
วา
มเ
สีย
หา
ยจ
าก
มห
าอ
ุทก
ภัย
ขอ
งก
าร
ปร
ะก
ันอ
ัคค
ีภัย
ที่อ
ยู่อ
าศ
ัย
(ต
่อ)
Fi re -R es id en ti al 52% S u b -l im it โ ด ย เฉ ล ี:ย ต ัวค ูณ S u b -l im it Fa ct o rs % S u b -l im it โ ด ย เฉ ล ี:ย ต ัวค ูณ S u b -l im it Fa ct o rs 0 % 0. 00 0 5 0 % 0. 99 8 1 % 0. 15 0 5 5 % 0. 99 8 2 % 0. 29 3 6 0 % 0. 99 9 5 % 0. 60 9 6 5 % 0. 99 9 1 0 % 0. 84 4 7 0 % 0. 99 9 1 5 % 0. 92 9 7 5 % 1. 00 0 2 0 % 0. 96 4 8 0 % 1. 00 0 2 5 % 0. 98 0 8 5 % 1. 00 0 3 0 % 0. 98 8 9 0 % 1. 00 0 3 5 % 0. 99 3 9 5 % 1. 00 0 4 0 % 0. 99 5 1 0 0 % 1. 00 0 4 5 % 0. 99 7
สูต
รก
าร
ปร
ะม
าณ
กา
รค
วา
มเ
สีย
หา
ยจ
าก
มห
าอ
ุทก
ภัย
ขอ
งก
าร
ปร
ะก
ันอ
ัคค
ีภัย
ที่อ
ยู่อ
าศ
ัย
(ต
่อ)
S
u
b
L
im
it
F
a
ct
o
r
Fi re -R es id en ti al 53ใน ระ ด ับ บ ริษ ัท
Co
mp
an
y L
os
s =
B
as
e L
os
s
x
Co
mp
an
y S
um
In
su
red
F
ac
tor
B as e Lo ss 3 7 ,2 4 3 ,9 4 7 V o lu n ta ry M o to r S I F a c to r < 2 ,0 00 ,0 00 ,0 00 0. 04 62 < 1 0, 00 0, 00 0, 00 0 0. 27 04 < 4 0, 00 0, 00 0, 00 0 1. 00 00 < 1 00 ,0 00 ,0 00 ,0 00 2. 61 43 > = 1 00 ,0 00 ,0 00 ,0 00 7. 53 83สูต
รก
าร
ปร
ะม
าณ
กา
รค
วา
มเ
สีย
หา
ยจ
าก
มห
าอ
ุทก
ภัย
ขอ
งก
าร
ปร
ะก
ันภ
ัยร
ถย
นต
์ภา
คส
มัค
รใ
จ
V o lu n ta ry M o to r 54ใน ระ ด ับ บ ริษ ัท
Co
mp
an
y
Lo
ss
=
Co
mp
an
y T
ota
l S
um
In
su
red
x
9.2
84
x
10
-7หม
าย
เห
ตุ
9.2
84
x
10
-7ได
้จา
กก
าร
เอ
า
Flo
od
L
os
s
27
.94
ล
้าน
บา
ท
หา
รด
้วย
Ind
us
try
SI
30
.1
ล้า
นล
้าน
บา
ท
สูต
รก
าร
ปร
ะม
าณ
กา
รค
วา
มเ
สีย
หา
ยจ
าก
มห
าอ
ุทก
ภัย
ขอ
งก
าร
ปร
ะก
ันอ
ุบัต
ิเห
ตุส
่วน
บุค
คล
P er so n al A cc id en t 55ข้อ มูล คว าม เส ียห าย จา กม หา ธร ณ ีพิบ ัติภ ัยข อง M ex ico Ci ty ใน ปี 19 85 เท ่าท ี่สํา รว จไ ด้ มีด ังน ี้ –มูลค่า คว าม เส ียห าย ทั้ง สิ้น ณ เว ลา นั้น คือ $ US 4 -5 พ ันล ้าน . ห รือ 1 2,0 00 ล ้าน บา ท (โด ยท ี่ In su re d Lo ss es ค ือ 40 0-50 0 m ill io n US .) – คว าม เส ียห าย ขอ งอ าค าร บ้า นเ รือ น เฉ พา ะใ นใ จก ลา งเม ือง อ าค าร 8 00 ห ลัง ถล ่มท ันท ี แล ะ อีก 3 ,00 0 ห ลัง เส ียห าย หน ัก สุด ท้า ยต ้อง รื้อ ถอ นจ ําน วน มา ก – ชีว ิตแ ละ คว าม บา ดเ จ็บ 1 0,0 00 ค นเ สีย ชีว ิต แล ะบ าด เจ ็บก ว่า 3 0,0 00 ค น (อ นึ่ง เว ลา ที่ เก ิดแ ผ่น ดิน ไห วค ือ 7.1 7 AM ต าม เวล าท ้อง ถิ่น ห าก เก ิดร ะห ว่า งเว ลา ทํา งา นก ็จะ มี สม มุต ิฐา นว ่าจ ะม ีผู้เ สีย ชีว ิตม าก กว ่าน ี้มา ก) – คว าม เส ียห าย ต่อ รถ ยน ต์ไ ม่ไ ด้ม ีกา รก ล่า วถ ึงม าก นัก แ ต่ม ีข้อ มูล ว่า รถ ยน ต์เ สีย หา ยห ลา ย พัน คัน แ ละ ส่ว นใ หญ ่จะ เป ็นร ถท ี่อย ู่บน ท้อ งถ นน ที่ถ ูกส ิ่งข อง หร ือส ่วน ขอ งอ าค าร หล ่นท ับ
แน
วท
าง
กา
รป
ระ
มา
ณ
กา
รค
วา
มเ
สีย
หา
ยจ
าก
มห
าธ
รณ
ีพิบ
ัติภ
ัย
56ใน ระ ด ับ อุ ต สา ห กร รม ใน ระ ด ับ บ ริษ ัท In du str y L os s = { ( No . o f T ota l-D am ag ed P ro pe rti es x Av era ge S I ) + ( No . Pr op ert ies w / S ev ere D am ag es x Da ma ge R ati o x A ve rag e S I ) } x % of N oI ns ur an ce &U nd erI ns ur ed Al low an ce x BK K-M ex ico Se ve rit y R ati o Co mp an y G ro ss Lo ss = In du str y T ota l L os s P er In du str y’ s S I x Co mp an y’ s T ota l S I = 6. 08 7 x 10 -4 x C om pa ny ’s To tal S I
สูต
รก
าร
ปร
ะม
าณ
กา
รค
วา
มเ
สีย
หา
ยจา
กม
หา
ธร
ณ
ีพิบ
ัติภ
ัย
ขอ
งก
าร
ปร
ะก
ันภ
ัยท
รัพ
ย์ส
ินแ
ละก
าร
ปร
ะก
ันค
วา
มเ
สี่ย
งภ
ัยท
ุกช
นิด
Fi re & I A R 57In du st ry L os s = { ( 80 0 x 50 ล้า นบ าท ) + ( 3,0 00 x 50 % x 50 ล้า นบ าท )} x 80 % x 0.1 26 6 = 1 1.7 พ ันล ้าน บา ท In du st ry S I @ 2 01 1 = 19 .13 ล ้าน ล้า นบ าท สม มต ิฐา นท ี่ใช ้ – อา คา รถ ล่ม ทัน ที 8 00 ห ลัง แล ะ Da m ag e Ra tio 1 00 % – อา คา รเส ียห าย หน ัก 3,0 00 ห ลัง แ ละ D am ag e Ra tio 5 0% – ทุน ปร ะก ันภ ัยโ ดย เฉ ลี่ย ขอ งอ าค าร มูล ค่า 5 0 ล้า นบ าท – No Ins ur an ce &U nd er Ins ur ed Al lo wa nc e = 8 0% , BK K’ s S ev er ity 7 .4 ริก เต อร ์
สูต
รก
าร
ปร
ะม
าณ
กา
รค
วา
มเ
สีย
หา
ยจา
กม
หา
ธร
ณ
ีพิบ
ัติภ
ัย
ขอ
งก
าร
ปร
ะก
ันภ
ัยท
รัพ
ย์ส
ินแ
ละก
าร
ปร
ะก
ันค
วา
มเ
สี่ย
งภ
ัยท
ุกช
นิด
(ต
่อ)
Fi re & I A R ใน ระ ด ับ อุ ต สา ห กร รม 58ใน ระ ด ับ อุ ต สา ห กร รม ใน ระ ด ับ บ ริษ ัท In du st ry L os s = { ( N o. o f C ol la ps ed B ui ld in gs x A vg . N o. o f C ar s x D am ag e R at io ) + ( N o. o f Se ve re D am ag e’ s B ui ld in g x A vg . N o. o f C ar s x D am ag e R at io ) } x % o f V -M ot or P en et ra ti on R at io x A vg SI x B K K -M ex ic o Se ve ri ty R at io Co mp an y G ro ss Lo ss = In du str y T ota l L os s P er In du str y’ s SI x Co mp an y’ s T ota l S I = 2.9 09 x 10 -3 x C om pa ny ’s To tal S I
สูต
รก
าร
ปร
ะม
าณ
กา
รค
วา
มเ
สีย
หา
ยจา
กม
หา
ธร
ณ
ีพิบ
ัติภ
ัย
ขอ
งก
าร
ปร
ะก
ันภ
ัยร
ถย
นต
์
V o lu n ta ry M o to r 59In du st ry L os s = { ( 80 0x 75 ) + ( 3,0 00 x 7 5 x 80 % ) } x 70 % x 53 0,0 00 x 0.1 26 6 = 1 1.3 พ ันล ้าน บา ท In du st ry S I @ 2 01 1 = 3. 87 ล ้าน ล้า นบ าท สม มต ิฐา นท ี่ใช ้ • อา คา รถ ล่ม ทัน ที 80 0 หล ังเ สีย หา ยห นัก 3 ,00 0 หล ัง ( Da m ag e Ra tio 1 00 % , 80 % ) • อา คา รแ ต่ล ะห ลัง มีร ถท ี่จอ ดอ ยู่ป ระ มา ณ 7 5 คัน • M ot or In su ra nc e Pe ne tra tio n Ra te 7 0% • ทุน ปร ะก ันภ ัยโ ดย เฉ ลี่ย ขอ งร ถแ ต่ล ะค ันม ูลค ่า 53 0,0 00 บ าท
สูต
รก
าร
ปร
ะม
าณ
กา
รค
วา
มเ
สีย
หา
ยจา
กม
หา
ธร
ณ
ีพิบ
ัติภ
ัย
ขอ
งก
าร
ปร
ะก
ันภ
ัยร
ถย
นต
์ (ต
่อ)
V o lu n ta ry M o to r ใน ระ ด ับ อุ ต สา ห กร รม 60ใน ระ ด ับ อุ ต สา ห กร รม ใน ระ ด ับ บ ริษ ัท In du str y L os s = { ( No . o f Co lla ps ed B uil din g x N o. of pe rso n x D am ag e R ati o ) + ( No . o f Se ve re Da ma ge d B uil din gx N o. of pe rso n x Da ma ge R ati o ) } xP A’ s P en etr ati on R ate x Av era ge S I x B KK -M ex ico S ev eri ty Ra tio Co mp an y G ro ss Lo ss = In du str y To tal L os s Pe r In du str y’ s SI x Co mp an y’ s To tal S I = 3.2 17 x 10 -4 x C om pa ny ’s T ota l S I
สูต
รก
าร
ปร
ะม
าณ
กา
รค
วา
มเ
สีย
หา
ยจา
กม
หา
ธร
ณ
ีพิบ
ัติภ
ัย
ขอ
งก
าร
ปร
ะก
ันอ
ุบัต
�
