学校编码：10384 分类号 密级 学号：15620131152116 UDC
硕
士
专
业
学
位
论
文
基于模糊综合评价法的银行绿色信贷实施效
果评价研究——以
A
银行为例
Evaluation of Bank Green Credit Implementation Based on
Fuzzy Comprehensive Evaluation - A Case Study of A Bank
陈葳
指
导
教
师（校内）：黄娟娟
副教授
指
导
教
师（校外）：谢清河
高级经济师
专
业
学
位
名
称：金
融
论
文
提
交
日
期：
2017
年
月
论
文
答
辩
时
间：
2017
年
月
学
位
授
予
日
期：
2017
年
月
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评
阅
人：
2017
年
月
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摘要
随着中国银行业监督管理委员会要求银行等金融机构应该以两年为单位，循环 实施对绿色信贷的全方位评价预估工作，并定时报送结果。中国银监会还提出要求， 银行业监督管理机构必须全方位评价预测银行业金融机构的绿色信贷所取得的效 果，将通过评估所获得的结果当作银行业金融机构监督评级、部门准入、交易准入、 高管人员履职评判的关键标准。对银行业金融机构绿色信贷的实施效果进行评价就 显得十分紧迫和必要。 然而，目前对于绿色信贷实施效果的评价方法存在评价范围不够全面、评价结 果无法量化的不足，带来了被评价单位对比的困难，无法满足全面评价绿色信贷实 施效果的需要。模糊综合评价法在聊城的应用具有全面、定量的优点，然而，由于 评价对象限于商业银行原因，尚未被广泛应用。绿色信贷业务由于需要被全面评价、 定量评价的原因，满足了使用模糊综合评价法的条件，而 A 银行正是绿色信贷业务 在研究地的率先践行者，其绿色信贷实施为其他银行学习，具有代表性。因此，本 文以全面、定性定量评价银行绿色信贷为题开展研究。 本文运用定性和定量相结合，从个别到一般的分析方法，以 A 银行为研究对象， 运用模糊综合评价法对其绿色信贷实施效果进行了评价，首先设置 A 银行绿色金融 实施评估指标，之后通过问卷调查法收集各项数据，对数据进行处理、确定因素集 合评语集与确定权重集，最后得出各个指标的具体评价。 实证的研究结果表明，模糊综合评价法应用于银行绿色信贷评价可实现全面评 价、定量结果以对比的目的。基于模糊综合评价法应用实践，本文最后总结了模糊 综合评价法应用的得失，并针对模糊综合评价法提出一般建议。 关键词：A 银行；绿色信贷实施；模糊综合评价法；实施效果评价厦门大学博硕士论文摘要库
Abstract
With the CBRC's request that financial institutions such as banks should implement a full-scale appraisal and estimation of green credit on a biennial basis and submit the results regularly. The China Banking Regulatory Commission also requested that the banking supervision institution must make an overall assessment of the effect of predicting the green credit of the banking financial institutions and treat the results obtained through the assessment as the supervision rating of the banking financial institutions, departmental access and transactional approval The key criteria for performance evaluation of executives and executives. It is urgent and necessary to evaluate the effect of green credit in banking financial institutions..
However, at present, the evaluation methods for the implementation effect of green credit are not comprehensive enough in scope of evaluation and can not quantify the evaluation results, which brings difficulties in comparison with the evaluation units and fails to meet the need of comprehensively evaluating the implementation effect of green credit. The application of fuzzy comprehensive evaluation method in Liaocheng has comprehensive and quantitative advantages. However, it has not been widely applied because the evaluation object is limited to commercial banks. The green credit business needs to be fully evaluated, and the reasons for the quantitative evaluation meet the conditions for using the fuzzy comprehensive evaluation method. A Bank is the first person practicing the green credit business in the research area. Its green credit is implemented for learning by other banks, Representative. Therefore, this article is based on a comprehensive, qualitative and quantitative evaluation of bank green credit.
This paper uses qualitative and quantitative analysis, from individual to general analysis method, takes A Bank as the research object and evaluates the implementation effect of its green credit by using fuzzy comprehensive evaluation method. First, it sets up the evaluation index of A Bank's green finance implementation and then passes Questionnaire method to collect the data, the data processing, set of factors to determine the set of comments and determine the weight set, and finally come to the specific evaluation of each indicator.
The empirical research results show that the fuzzy comprehensive evaluation method can be applied to the bank's green credit evaluation to achieve a comprehensive evaluation, the quantitative results for the purpose of comparison. Based on the application of fuzzy comprehensive evaluation method, this paper concludes the pros and
cons of the application of fuzzy comprehensive evaluation method and puts forward some general suggestions for the fuzzy comprehensive evaluation method.
Key Words: A Bank; green credit implementation; fuzzy comprehensive evaluation method; implementation effect evaluation
目录
摘要 ... II
Abstract ... 1
导论 ... 1
一、研究背景和意义 ... 1 二、研究内容及框架 ... 2 三、研究方法 ... 3 四、论文创新点 ... 4第一章 文献综述
... 5
第一节 绿色信贷及实施相关文献 ... 5 一、绿色信贷相关文献... 5 二、绿色信贷实施相关文献... 6 第二节 绿色信贷评价相关文献研究 ... 7第二章 绿色信贷及实施效果评价方法现状介绍 ... 9
第一节 绿色信贷现状介绍 ... 9 第二节 绿色信贷实施效果评价实践 ... 10 一、绿色信贷政策效果评价打分制度 ... 10 二、银监会绿色信贷实施效果统计制度 ... 12 三、模糊综合评价法 ... 13 第三节 绿色信贷实施效果评价方法特点 ... 13第三章 模糊综合评价法及其它评价方法比选
... 15
第一节 模糊综合评价法方法简介 ... 15 一、模糊综合评价法概述... 15 二、隶属度和权重的确定... 15 三、模糊综合评价法的步骤... 16 第二节 不同评价方法对比分析 ... 18 第三节 模糊综合评价法应用改进 ... 21第四章 A 银行绿色信贷实施效果评价应用
... 23
第一节 A 银行绿色信贷实施效果评价基本情况 ... 23 一、A 银行绿色信贷实施效果自我评价 ... 23 二、当地银监局对银行的绿色信贷实施效果评价 ... 24 三、A 银行绿色信贷实施情况对比分析 ... 25 第二节 模糊综合评价法对 A 银行绿色信贷实施效果的应用 ... 27 第三节 模糊综合评价法应用总结 ... 35第五章 结论 ... 39
第一节 本文的主要研究结论 ... 39 第二节 研究展望 ... 40参考文献
... 41
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附录 1 关于 A 银行绿色信贷实施的调研问卷
... 44
致 谢
... 46
Contents
Introduction ...1
1.1 Research background and significance ... 1
1.2 Research content and framework ... 2
1.3 Research methods ... 3
1.4 Thesis innovation ... 4
Chapter 1 Literature review ...5
1.1 Green credit and the implementation of relevant literature ... 5
1.1.1 Green Credit Related Literature ... 5
1.1.2 Green credit implementation related literature ... 6
1.2 Research on Related Documents of Green Credit Evaluation ... 7
Chapter 2 Present Situation of Green Credit and Evaluation Method of
Implementation Effect ...9
2.1 Introduction of Green Credit Status ... 9
2.2 Green Credit Implementation Effect Evaluation Practice ... 10
2.2.1 Green Credit Policy Effect Evaluation Scoring System ... 10
2.2.2 CBRC Green Credit Implementation Effect Statistics System ... 12
2.2.3 Fuzzy comprehensive evaluation method ... 13
2.3 Green credit implementation effect evaluation method characteristics ... 13
Chapter 3 Fuzzy Comprehensive Evaluation and Comparison of Other
Evaluation Methods ... 15
3.1 Introduction to fuzzy comprehensive evaluation method ... 15
3.1.1 Overview of Fuzzy Comprehensive Evaluation ... 15
3.1.2 Membership and weight determination ... 15
3.1.3 Fuzzy comprehensive evaluation of the steps ... 16
3.2 Comparative analysis of different evaluation methods ... 18
3.3 Application of Fuzzy Comprehensive Evaluation Method ... 21
Chapter 4 A Bank Green Credit Implementation Effect Evaluation
Application ... 23
4.1 A Bank green credit evaluation of the base implementation situation ... 23
4.1.1 A Bank green credit effect self-evaluation of the implementation ... 23 4.1.2 Local Banking Regulatory Bureau on the implementation of green credit
rating of banks ... 24
4.1.3 A Comparative Analysis of Bank Green Credit Implementation ... 25
4.2 The Application of Fuzzy Comprehensive Evaluation Method to the Implementation Effect of Bank A Green Credit ... 27
4.3 Application of Fuzzy Comprehensive Evaluation Method ... 35
Chapter 5 Conclusion ... 39
5.1 The main conclusions of this paper ... 39
5.2 Prospects for Research ... 40
Reference ... 41
Appendix 1 Questionnaire on the implementation of A Bank Green
Credit ... 44
Acknowledgements ... 46
导论 1
导论
一、研究背景和意义 全球变暖，引发冰川在逐渐融化等问题，使可持续发展已成为人们茶余饭后热 烈讨论的话题，大部分产业正向着有益于环境的方向发展，绿色环保成为大势所趋。 在绿色环保方面起关键的是生产制造业企业。大多数造成环境严重污染的生产 制造业企业治理需要大量的资金投入，而这些资金很大部分需要依靠金融机构投 放。如果金融机构不将资金投放至污染严重的企业，企业依靠自身融资难以持续经 营。因此对银行业来说，绿色信贷已成为其履行社会责任，践行绿色低碳理念，促 进行业发展的一个重要组成部分。 中国银监会于2012年2月颁布了《绿色信贷指引》，根据指引本文总结要求 如下：首先，银行等金融机构需以两年或两年以下为单位，循环实施对绿色信贷的 全方位评价预估工作，同时将自我评估报告书定时送往银行业监督管理机构。其次， 银行业监督管理机构必须要针对当前银行业金融机构绿色信贷的自我评估状况，做 出专业的指引，同时将非现场监管以及现场检查的情况联系起来，全方位评价预测 银行业金融机构绿色信贷所取得的效果，依照有关法律法规将通过评估所获得的结 果当作银行业金融机构监督评级、部门准入、交易准入、高管人员履职评判的关键 标准。所以，加快构建银行业金融机构的绿色信贷效果评价体系对银行业金融机构 非常重要。 由于我国的银行绿色信贷实施效果评价目前尚处于初级阶段，无论在评价指 标、评价内容、评价标准及评价方式，政府均未能出台统一的标准，银行绿色信贷 实施效果评价方法具有较大的自主性。但绿色信贷实施效果评价的方法直接影响银 行自我评估质量及监管机构评级的准确性。从银行角度，绿色信贷实施效果评价方 法的选择应至少具备全面性，以满足其全方位评价的目的。从监管者角度，绿色信 贷实施效果评价方法的应用应至少具备全面性、可比较性，以满足被评价银行横向 比较、评级的目的。只有基于以上原则选择绿色信贷实施效果评价方法，评价结果 才能符合评价目的和意义。 基于银行绿色信贷实施效果评价方法选择的自主性，在实践过程中，银行、监 管机构对绿色信贷实施效果评价方法的选择不一定符合全面性、可比较性的评价要厦门大学博硕士论文摘要库
基于模糊综合评价法的银行绿色信贷实施效果评价研究——以A银行为例 2 求。X 市银监会对所有被监管银行的绿色信贷实施效果进行评价，主要采用专家根 据银行自我评估报告及一些财务指标等数据授予优秀、优良、良好等评级的评价方 法。该方法只能简单定性评价各银行绿色信贷实施效果，且从专家评估结果中各评 价银行无法直接得到存在问题及进行针对性的直接改进，不便于其横向、纵向比较。 与此同时，A 银行运用基础数据分析法予以自身绿色信贷实施效果与银监会评价结 果存在一定差距；由于 A 银行评估方法选择的自主性，与其他评价银行不具有可比 较性。因此，监管机构构建统一的、符合全面性、可比较性的银行绿色信贷效果评 价方法十分必要。 基于以上理由，本文运用模糊综合评价法对存在问题进行了研究，试图运用从 个别到一般的方法建立一个绿色信贷实施效果评价方法。 二、研究内容及框架 本文运用模糊综合评价法对银行绿色信贷实施效果进行了评价，并提出了改进 建议。主要分以下几部分： 第一部分：导论。主要介绍全文的基本框架，具体包括：研究背景；研究意义； 研究内容与框架；研究方法等四个部分。 第二部分：文献综述。本章从绿色环保概念入手，引出绿色信贷相关概念，指 出银行绿色信贷实施不仅仅是发放绿色信贷，更重要是从银行日常经营全面贯彻绿 色理念。为对银行绿色信贷实施效果的评价研究，学者从宏观、微观进行了研究， 但大部分研究没有深入分析，无法做到多角度全面研究。而对我国银行的绿色信贷 实施效果的评价不仅需要从理论进行研究，更需要结合我国的具体实践情况进行研 究。 第三部分：绿色信贷现状介绍及实施效果评价实践。主要介绍绿色信贷现状， 包括狭义的绿色信贷概念和广义的绿色信贷概念。基于广义的绿色信贷概念，结合 实践介绍了三种绿色信贷实施效果评价方法，并针对实践中绿色信贷实施效果评价 中存在问题提出不足。 第四部分：模糊综合评价法及其它方法比选。本章首先从概念、隶属度和权重 的确定及评价步骤介绍模糊综合评价法，突出总结模糊综合评价法的特点——全面 性、权重确定、定性定量。其次对常用的其他几种不同评价方法对比分析，得出模 糊综合评价法是最优选择。最后，基于模糊综合评价法在绿色信贷实施效果评价的 应用，总结经验及不足，加以改进后作为本文评价方法。
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导论 3 第五部分：模糊综合评价法绿色信贷实施效果评价应用。本章首先介绍 A 银行 自我评估的绿色信贷实施效果，指出 A 银行自我评估方式、本地银监局的评价方法 的存在问题。其次运用模糊综合评价法分步骤评价 A 银行的绿色信贷实施效果,与 A 银行自我评价效果、本地银监局评价结果进行对比。再次是对模糊综合评价法应用 总结。最后是模糊综合评价法应用的得失及提出一般性政策建议。 图1 论文研究框架 三、研究方法 我国的绿色信贷正处于初步发展阶段，绿色信贷业务属于一项信贷政策，绿色 信贷实施不仅需要关注绿色信贷业务本身，更需要从银行的流程、管理、组织机构 等方面逐步开展。研究我国绿色信贷实施效果的评价，不仅需要从理论进行研究， 更需要学习和借鉴我国在实践应用的成果。本文的研究方法主要是定性和定量相结 合，从个别到一般的分析方法，先结合某一家银行的具体情况，通过对 A 银行绿色 研究内容和框架 研究方法及论文创新点 绪论 绿色信贷相关文献 绿色信贷评价相关文献 A银行的自我评价、银监局评价方法对比 模糊评价法应用经验及不足借鉴 不同评价方法对比分析 绿色信贷评价应用方法对比分析 文献综述 方法介绍及比较 模糊综合评价法的应用建议 模糊综合评价法应用的缺点 模糊综合评价法应用的优点 模糊综合评价法对A银行的评价应用 启示及结论 模糊综合法评价 研究背景及研究意义
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基于模糊综合评价法的银行绿色信贷实施效果评价研究——以A银行为例 4 信贷实施效果实际案例的实证评价，得出评价的具体结论.，再推广到一般银行的普 遍情况给出对策建议。 四、论文创新点 论文的创新点主要表现在以下方面：第一，本文系统地比较了各种评价方法， 归纳和分析了各种评价方法的利弊，发现将模糊综合评价法应用到评价银行绿色信 贷实施效果是存在合理性的。第二，结合A银行绿色信贷业务案例，分析模糊综合 评价法的运用实践，总结运用的效果。并由个别到一般，针对性提出模糊综合评价 法评价建议。
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第一章 文献综述 5
第一章 文献综述
第一节 绿色信贷及实施相关文献
绿色信贷是为了人类与环境和谐共处，实现可持续发展提出的概念。绿色信贷， 是指商业性银行、农村合作社、建设性银行等银行金融机构按照国家拟定的产业政 策和环境经济政策，对于“高污染、高能耗、产能过剩”的行业降低信贷投资额度， 对于环保的企业或项目给与全方面的信贷支持。 一、绿色信贷相关文献 我国学者普遍认为，绿色信贷与金融业发展息息相关。绿色信贷表面看上是一 种对银行业不利的强制行政手段，银行从利率、流程、风险等方面均需对环保企业 做出让步，发展绿色信贷面临较多的阻力；但从银行业长期发展的角度看，绿色信 贷将与银行业共同发展。 唐斌,，赵洁（2014）指出，商业银行实施绿色信贷是其可持续发展践行社会责 任的需要，是实现其绿色发展保障其贷款资金安全的可靠保障举措。与传统的贷款 相比，绿色信贷对商业银行的要求更严，在贷款的审批流程、风险防控及贷后监管 方面都有一系列更严的要求及规范。 绿色信贷是一种新信贷模式。关于银行绿色信贷方面的政策国内的研究比较 少，主要是因为国内银行绿色信贷体系的运营刚刚起步，一些研究的价值还没有完 全显现出来。而国外的学者在早些时期已经开始对绿色信贷方面进行研究，国内的 学者研究银行绿色信贷问题时常常用绿色信贷这一概念(Green credit)，而国外的 学者却采用了其他的概念名称，如可持续融资(Sustainable Finance)和环境融资 ( Enverionment Finance)。这些概念虽然名称不同，实质上内涵都是相同的。国 外研究认为，可持续融资的发展离不开政府、企业、银行三方的共同参与。政府的 政策及理念要求更容易使银行对可持续金融持有积极态度，更有效执行。 Marcel Jeucken（2001）主要从经济可持续发展的角度来研究银行金融机构与 经济之间的关系，除此之外还探讨了两者之间的影响。最终得出的结论是银行通过 一些融资门槛限制对不同类型的企业发挥着不同的作用。比如一些不友好型银行在 融资的过程中就会有相应的困难，从而使企业改革加入到经济可持续发展的行业当厦门大学博硕士论文摘要库
基于模糊综合评价法的银行绿色信贷实施效果评价研究——以A银行为例 6 中来。但是有些银行会为了一些短期的利益而放弃自己的一些原则，但是在政策以 及相关政府的要求下银行的相关者也逐渐形成了一种积极的态度。 Duanetal（ 2010 ）分析了当地政府在银行实施可持续金融政策时所做出的措 施是否会影响银行政策的实施，通过建构了一个模型来分析绿色信贷发展到最高峰 时会存在的问题，分析发现，绿色信贷发展在信息数据方面会出现问题，因此需要 银行通过一些管理来加强数据的真实性，从而降低市场风险。 Cooperman（2013 ）分析了不同类型的企业对可持续发展的态度，分析结果发 现，金融类的企业在发展的过程中不太关注可持续发展理念，相反实体企业为了促 进企业更好的发展对于这些理念还是比较关注的，因此应该对金融类的企业进行相 关理论教育以及宣传，将可持续发展理念贯穿于企业发展的始终。 二、绿色信贷实施相关文献 绿色信贷实施不仅仅是表面意义上的发放贷款给绿色环保企业，更多的意义是 将绿色环保理念渗入银行与企业的日常生产经营中，从业务流程、组织机构、管理 制度等企业日常生产各方面全方位实践绿色环保理念。绿色信贷理念的提出，使近 年来国内、外的金融市场发展出现了许多的问题以及发展机遇，新的信贷政策如何 开展实施引发了金融界许多学者的思考。 基于对新政策的思考，学者们对绿色信贷如何实施进行了相关的研究。国内外 学者普遍认为，绿色信贷作为一项政策，其实施与国家、国家法律、国家行政部门 具有较大的关联性。以下学者主要从宏观方面对绿色信贷实施开展研究：
Sabatier and Mazmanian（1980）通过建立理论模型来分析信贷政策的实施效 果的影响变量。研究表明，一些法定的变量对政策实施效果起到决定性作用，应该 要对这些变量进行主要的研究。除此之外，还存在一些非法定的变量，虽然这些非 法定变量对政策实施效果影响不显著，但是会影响整个政策实施过程的结构性。 Bing Zhang（2010）认为通过实证分析绿色信贷的实施效果的影响因素，得 出结论，绿色信贷的实施效果的影响因素主要是政策条款是否清晰表达、企业及银 行在实施的过程中是否具有一致性、环保信息的获取是否及时有效、实施政策的部 门是否严格地按照政策要求实施、实施政策的部门是否具有权威性、环保部门是否 参加到政策实施过程中以及绿色信贷相关问题是否在以前发生过。 也有学者从微观方面即银行的角度对银行的绿色信贷实施进行了研究。李树 （2014）指出银行实施绿色发展要将监管的结果落到实处，查看该单位是否所贷的
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