Posición Descripción Contraparte Divisa de Número de Valor de Plusvalía/
compra/venta transacciones contratos Compromiso mercado (Minusvalía)
comprados/ USD USD latente
(vendidos) USD
Opciones sobre acciones
Venta Schlumberger Ltd., Opción de venta,
Precio de ejercicio 62,50, ene. 2018 Citibank USD (2.000) 13.478.000 (26.000) 153.913 Venta The Coca-Cola Co., Opción de compra,
Precio de ejercicio 47, feb. 2018 Citibank USD (3.150) 14.452.200 (119.700) 29.791 Venta Apple Inc., Opción de compra, Precio de
ejercicio 190, ene. 2018 Deutsche Bank USD (550) 9.307.650 (3.850) 39.576 Venta Cummins Inc., Opción de compra, Precio
de ejercicio Merrill Lynch
185, feb. 2018 International USD (750) 13.248.000 (168.750) (44.284)
Venta Mylan NV, Opción de compra, Precio de
ejercicio 45, Merrill Lynch
feb. 2018 International USD (2.398) 10.145.938 (158.268) 28.672
Venta Target Corp., Opción de compra, Precio de
ejercicio Merrill Lynch
70, feb. 2018 International USD (1.500) 9.787.500 (145.500) (22.565)
Venta Analog Devices Inc., Opción de venta,
Precio de Susquehanna
ejercicio 85, ene. 2018 Financial USD (1.100) 9.793.300 (42.900) 33.899 Venta Anheuser-Busch InBev SA/NV, ADR,
Opción Susquehanna
Opción, Precio de ejercicio 125, enero
de 2018 Financial USD (1.250) 13.945.000 (3.750) 78.696
Venta Anheuser-Busch InBev SA/NV, ADR,
Opción Susquehanna
Opción, Precio de ejercicio 115, enero
de 2018 Financial USD (800) 8.924.800 (284.000) (141.637)
Venta Eli Lilly & Co., Opción de compra,
Precio de ejercicio Susquehanna
90, feb. 2018 Financial USD (2.000) 16.892.000 (60.000) 87.914
Venta General Dynamics Corp., Opción de venta,
Precio de ejercicio 195, ene. 2018 UBS USD (750) 15.258.750 (51.750) 141.729 Venta Intel Corp., Opción de compra, Precio
de ejercicio 47, Wells Fargo
ene. 2018 Securities LLC USD (2.000) 9.232.000 (102.000) (24.985)
(1.166.468) 360.719
Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Posición Descripción Contraparte Divisa de Número de Valor de Plusvalía/
compra/venta transacciones contratos Compromiso mercado (Minusvalía)
comprados/ USD USD latente
(vendidos) USD
Opción sobre divisas
Compra USD/PHP, Opción de compra, Precio de
ejercicio 50,95, may. 2018 Bank of America USD 3.100.000 3.157.984 24.805 (53.108) Opciones sobre acciones
Compra NXP Semiconductors NV, Opción de compra, Precio de ejercicio 105, ene.
2018 Deutsche Bank USD 43 503.487 53.320 21.183
Compra Straight Path Communications Inc., B,
Opción de compra, Precio de ejercicio
150, feb. 2018 Deutsche Bank USD 22 399.938 70.070 1.803
Compra Adient PLC, Opción de compra, Precio de
ejercicio 85, ene. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 316 2.486.920 4.740 (118.444)
Compra American International Group Inc., Opción
de compra, Precio de ejercicio 65, ene.
2018 JPMorgan Chase Bank USD 69 411.102 138 (20.383)
Compra American International Group Inc., Opción
de compra, Precio de ejercicio 67,5, ene.
(vendidos) USD Compra AT&T Inc., Opción de compra, Precio de
ejercicio 38, ene. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 807 3.137.616 89.577 28.390 Compra Bunge Ltd., Opción de compra, Precio de
ejercicio 75, abr. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 77 516.516 14.245 (19.756) Compra Charter Communications Inc., A,
Opción de compra, Precio de ejercicio 440,
ene. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 130 4.367.480 8.126 (186.861)
Compra DISH Network Corp., A, Opción de compra,
Precio de ejercicio 55, mar. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 2.223 10.614.825 311.220 (442.886)
Compra DISH Network Corp., A, Opción de venta,
Precio de ejercicio 40, mar. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 616 2.941.400 40.040 (35.754) Compra DowDuPont Inc., Opción de compra,
Precio de ejercicio 80, mar. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 192 1.367.424 5.280 (5.365) Compra GGP Inc., Opción de compra, Precio de
ejercicio 22, ene. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 39 91.221 6.669 (2.317)
Compra Johnson Controls International PLC, Opción
de compra, Precio de ejercicio 41, abr.
2018 JPMorgan Chase Bank USD 375 1.429.125 29.250 (77.355)
Compra NXP Semiconductors NV, Opción de compra, Precio de ejercicio 110, ene.
2018 JPMorgan Chase Bank USD 188 2.201.292 142.880 118.055
Compra QUALCOMM Inc., Opción de compra,
Precio de ejercicio 70, ene. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 275 1.760.550 3.575 (35.682) Compra QUALCOMM Inc., Opción de compra,
Precio de ejercicio 70, jun. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 42 268.884 9.240 (5.201) Compra Redwood Trust Inc., Opción de venta,
Precio de ejercicio 15, ene. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 76 112.632 1.900 301 Compra Telecom Italia SpA, Opción de compra,
Precio de ejercicio 0,76, jun. 2018 JPMorgan Chase Bank EUR 829 716.634 36.902 (74.579)
Compra Texas Instruments Inc., Opción de venta,
Precio de ejercicio 92,5, ene. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 53 553.532 477 (4.990)
Compra Texas Instruments Inc., Opción de venta,
Precio de ejercicio 95, ene. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 53 553.532 636 (7.911) Compra Thyssenkrupp AG, Opción de compra,
Precio de ejercicio 24, mar. 2018 JPMorgan Chase Bank EUR 262 761.193 35.523 7.995 Compra Time Warner Inc., Opción de compra,
Precio de ejercicio 95, jul. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 356 3.256.332 160.200 2.855 Compra Trinity Industries Inc., Opción de compra,
Precio de ejercicio 37, ene. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 23 86.158 2.645 376 Compra Trinity Industries Inc., Opción de compra,
Precio de ejercicio 38, abr. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 461 1.726.906 96.810 23.010
Compra Veeco Instruments Inc., Opción de compra,
Precio de ejercicio 17, ene. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 28 41.580 560 (571)
Compra Vodafone Group PLC, Opción de compra,
Precio de ejercicio 32, ene. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 782 2.494.580 30.498 (8.911)
Compra AK Steel Holding Corp., Opción de compra,
Precio de ejercicio 7, ene. 2018 Morgan Stanley USD 380 215.080 1.140 (7.102)
Compra Altaba Inc., Opción de venta, Precio de
ejercicio 67,5, ene. 2018 Morgan Stanley USD 56 391.160 3.528 (5.665)
Compra Apollo Commercial Finance Inc., Opción
de venta, Precio de ejercicio 17,5, feb.
2018 Morgan Stanley USD 65 119.925 325 (751)
Compra CenturyLink Inc., Opción de venta, Precio
de ejercicio 17,5, ene. 2018 Morgan Stanley USD 193 321.924 20.651 4.962 Compra Comcast Corp., A, Opción de compra,
Precio de ejercicio 36,25, ene. 2018 Morgan Stanley USD 120 480.600 47.400 19.205
Compra DISH Network Corp., A, Opción de compra,
Precio de ejercicio 52,5, ene. 2018 Morgan Stanley USD 8 38.200 360 (1.658)
Compra Golar LNG Ltd., Opción de venta, Precio
de ejercicio 17,5, ene. 2018 Morgan Stanley USD 13 38.753 104 (1.850)
Compra Hannon Armstrong Sustainable
Infrastructure Capital Inc., Opción de venta,
Precio de ejercicio 20, ene. 2018 Morgan Stanley USD 50 120.300 500 (27)
Compra Innoviva Inc., Opción de venta, Precio de
ejercicio 10, mar. 2018 Morgan Stanley USD 71 100.749 355 (1.494)
Compra Istar Inc., Opción de venta, Precio de
ejercicio 11, ene. 2018 Morgan Stanley USD 123 138.990 1.230 (1.907)
Compra Nuance Communications Inc., Opción
de compra, Precio de ejercicio 15, ene.
2018 Morgan Stanley USD 75 122.625 11.625 7.096
Compra Telecom Italia SpA, Opción de compra,
(vendidos) USD Compra Thyssenkrupp AG, Opción de compra,
Precio de ejercicio 25, mar. 2018 Morgan Stanley EUR 278 807.677 23.349 3.523 Compra Thyssenkrupp AG, Opción de compra,
Precio de ejercicio 27, mar. 2018 Morgan Stanley EUR 266 772.814 7.979 (31.882) Compra Vishay Intertechnology Inc., Opción de
venta, Precio de ejercicio 20, ene. 2018 Morgan Stanley USD 55 114.125 1.238 (1.053) Compra Vodafone Group PLC, Opción de compra,
Precio de ejercicio 40, ene. 2018 Morgan Stanley USD 33 105.270 99 (4.785) Venta NXP Semiconductors NV, Opción de
compra, Precio de ejercicio 115, ene. 2018 Deutsche Bank USD (43) 503.487 (14.190) (6.567)
Venta Straight Path Communications Inc., B,
Opción de compra, Precio de ejercicio 185,
feb. 2018 Deutsche Bank USD (22) 399.938 (1.485) 2.848
Venta Bunge Ltd., Opción de venta, Precio de
ejercicio 60, abr. 2018 JPMorgan Chase Bank USD (77) 516.516 (10.395) 141 Venta CenturyLink Inc., Opción de compra,
Precio de ejercicio 21, abr. 2018 JPMorgan Chase Bank USD (257) 428.676 (8.995) 2.238
Venta Charter Communications Inc., A, Opción
de compra, Precio de ejercicio 500, ene.
2018 JPMorgan Chase Bank USD (130) 4.367.480 (650) 39.027
Venta DISH Network Corp., A, Opción de compra,
Precio de ejercicio 65, mar. 2018 JPMorgan Chase Bank USD (255) 1.217.625 (8.288) 6.098
Venta DISH Network Corp., A, Opción de venta,
Precio de ejercicio 45, mar. 2018 JPMorgan Chase Bank USD (765) 3.652.875 (158.737) (46.668) Venta Time Warner Inc., Opción de compra,
Precio de ejercicio 105, jul. 2018 JPMorgan Chase Bank USD (356) 3.256.332 (42.720) (9.948) Venta Time Warner Inc., Opción de venta,
Precio de ejercicio 82,5, jul. 2018 JPMorgan Chase Bank USD (356) 3.256.332 (100.037) 23.995
Venta AK Steel Holding Corp., Opción de venta,
Precio de ejercicio 5,5, ene. 2018 Morgan Stanley USD (190) 107.540 (3.610) 4.034 Venta Apple Inc., Opción de compra, Precio de
ejercicio 180, ene. 2018 Morgan Stanley USD (10) 169.230 (240) 3.627
Venta Comcast Corp., A, Opción de compra,
Precio de ejercicio 41,25, ene. 2018 Morgan Stanley USD (120) 480.600 (4.680) 361
Venta DISH Network Corp., A, Opción de venta,
Precio de ejercicio 47,5, ene. 2018 Morgan Stanley USD (27) 128.925 (3.645) 2.755
1.052.252 (867.041)
Opciones sobre índices
Compra S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio2550, ene. 2018 Deutsche Bank USD 15 4.010.415 5.700 (1.662) Compra Euro STOXX 50 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 3500, ene. 2018 JPMorgan Chase Bank EUR 146 6.137.915 63.590 (21.300) Compra S&P 500 Index, Opción de compra,
Precio de ejercicio 2800, mar. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 380 101.597.180 114.000 45.569 Compra S&P 500 Index, Opción de compra,
Precio de ejercicio 3000, jun. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 182 48.659.702 29.120 (4.313) Compra S&P 500 Index, Opción de venta, Precio
de ejercicio 2575, feb. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 44 11.763.884 56.760 5.018 Compra S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2600, ene. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 88 23.527.768 58.080 6.714 Compra S&P 500 Index, Opción de venta, Precio
de ejercicio 2600, mar. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 44 11.763.884 107.140 (823) Compra S&P 500 Index, Opción de venta, Precio
de ejercicio 2600, ene. 2018 Morgan Stanley USD 547 146.246.467 596.230 88.886 Venta S&P 500 Index, Opción de compra,
Precio de ejercicio 2900, mar. 2018 JPMorgan Chase Bank USD (76) 20.319.436 (5.320) 3.899 Venta S&P 500 Index, Opción de venta, Precio
de ejercicio 2425, feb. 2018 JPMorgan Chase Bank USD (42) 11.229.162 (20.160) 30.085 Venta S&P 500 Index, Opción de venta, Precio
de ejercicio 2475, mar. 2018 JPMorgan Chase Bank USD (44) 11.763.884 (53.680) (1.043) Venta S&P 500 Index, Opción de venta, Precio
de ejercicio 2525, ene. 2018 JPMorgan Chase Bank USD (88) 23.527.768 (25.168) 906 Venta Euro STOXX 50 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 3150, ene. 2018 Morgan Stanley EUR (140) 5.885.672 (3.696) 56.131
922.596 208.067
(vendidos) USD Opciones sobre acciones
Compra American Axle & Manufacturing
Holdings Inc., Opción de venta, Precio
de ejercicio 15, ene. 2019 JPMorgan Chase Bank USD 32 54.496 5.200 (763) Compra Express Scripts Holding Co., Opción de
venta, Precio de ejercicio 50, may. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 58 432.912 2.146 (5.424) Compra GameStop Corp., A, Opción de venta,
Precio de ejercicio 10, ene. 2019 JPMorgan Chase Bank USD 92 165.140 5.566 (4.186) Compra K+S AG, Opción de venta, Precio de
ejercicio 16, mar. 2018 JPMorgan Chase Bank EUR 126 313.763 756 (3.393)
Compra SunPower Corp., Opción de compra,
Precio de ejercicio 9, ene. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 38 32.034 760 (566) Compra Tesla Inc., Opción de venta, Precio de
ejercicio 250, ene. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 1 31.135 45 (1.235)
Compra Trinity Industries Inc., Opción de compra,
Precio de ejercicio 40, jul. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 18 67.428 3.960 (356)
18.433 (15.923)
Opciones sobre índices
Compra S&P 500 Index, Opción de venta, Precio
de ejercicio 2600, ene. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 49 13.100.689 53.410 7.868 Opciones sobre swaps (swaptions)
Compra Cobro de interés fijo 2,05% / Pago de bonos referenciados al USD BBA LIBOR
a 3 meses de interés variable,
may 2028 Goldman Sachs USD 1.091.476 1.091.476 2.475 (617)
74.318 (8.672)