CHAPTER 4: RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY
4.7 Assumption for Regression Analysis and ANOVA
pasivos. A 30 de junio de 2013, los siguientes Fondos formaban parte de contratos de opciones pendientes:
Valor nominal sujeto a
compra o venta Contrato Divisa
Prima pagada/ (recibida) Mercado mercado Plusvalía/ (minusvalía) latente Schroder ISF Asian Total Return
2.110
Venta sobre KOSPI 200 Index Precio de ejercicio 252,50
Con vencimiento el 08-ago-13 KRW 7.355.682 11.437.214 4.156.897
1.672
Venta sobre KOSPI 200 Index Precio de ejercicio 255,00
Con vencimiento el 11-jul-13 KRW 4.769.012 10.159.380 5.556.758
4.751
Venta sobre S&P/ASX 200 Index Precio de ejercicio 4.750,00
Con vencimiento el 15-ago-13 AUD 5.950.912 3.636.617 (2.143.862)
1.989
Venta sobre S&P/ASX 200 Index Precio de ejercicio 4.775,00
Con vencimiento el 15-ago-13 AUD 2.257.152 1.687.552 (476.917)
Schroder ISF European Dividend Maximiser
(75.672)
Compra sobre Admiral Precio de ejercicio 13,38
Con vencimiento el 16-ago-13 GBP (20.367) (27.305) (7.289)
(54.978)
Compra sobre Admiral Precio de ejercicio 13,73
Con vencimiento el 25-sep-13 GBP (11.027) (7.531) 3.364
(115.849)
Compra sobre Ageas Precio de ejercicio 30,18
Con vencimiento el 25-sep-13 EUR (45.424) (25.396) 20.029
(99.053)
Compra sobre Ageas Precio de ejercicio 32,02
Con vencimiento el 16-ago-13 EUR (40.186) (5.128) 35.058
(684.170)
Compra sobre BAE Systems Precio de ejercicio 4,18
Con vencimiento el 25-sep-13 GBP (59.678) (48.589) 10.370
(878.390)
Compra sobre BAE Systems Precio de ejercicio 4,46
Con vencimiento el 16-ago-13 GBP (59.788) (6.300) 52.457
(36.329)
Compra sobre BASF Precio de ejercicio 75,23
Con vencimiento el 25-sep-13 EUR (48.125) (33.956) 14.169
(46.685)
Compra sobre BASF Precio de ejercicio 79,63
Con vencimiento el 16-ago-13 EUR (55.588) (5.584) 50.004
(36.794)
Compra sobre Bayer Precio de ejercicio 88,23
Con vencimiento el 25-sep-13 EUR (60.063) (60.444) (381)
(32.890)
Compra sobre Bayer Precio de ejercicio 89,95
Con vencimiento el 16-ago-13 EUR (44.092) (19.034) 25.059
(11.287)
Compra sobre Bayerische Motoren Werke
Precio de ejercicio 55,92
Con vencimiento el 16-ago-13 EUR (8.335) (5.130) 3.205
(45.174)
Compra sobre BHP Billiton Precio de ejercicio 20,98
Con vencimiento el 16-ago-13 GBP (18.595) (725) 17.549
(56.793)
Compra sobre BNP Paribas Precio de ejercicio 48,33
Con vencimiento el 25-sep-13 EUR (38.557) (28.459) 10.098
(72.958)
Compra sobre BNP Paribas Precio de ejercicio 51,19
Con vencimiento el 16-ago-13 EUR (47.488) (4.229) 43.260
(176.731)
Compra sobre BP Precio de ejercicio 4,84
Con vencimiento el 16-ago-13 GBP (15.758) (3.094) 12.392
(280.214)
Compra sobre British Land Precio de ejercicio 6,65
Con vencimiento el 16-ago-13 GBP (30.191) (879) 28.791
(76.849)
Compra sobre Compagnie de St-Gobain
Precio de ejercicio 34,65
Con vencimiento el 25-sep-13 EUR (38.140) (36.614) 1.526
(98.717)
Compra sobre Compagnie de St-Gobain
Precio de ejercicio 34,78
Con vencimiento el 16-ago-13 EUR (51.668) (18.940) 32.729
(83.191)
Compra sobre CRH Precio de ejercicio 17,20
Con vencimiento el 25-sep-13 EUR (28.468) (27.783) 685
(157.578)
Compra sobre CRH Precio de ejercicio 19,03
Con vencimiento el 16-ago-13 EUR (48.298) (5.086) 43.211
(10.225)
Compra sobre D/S Norden Precio de ejercicio 197,96
Con vencimiento el 25-sep-13 DKK (4.088) (6.970) (2.881)
(34.554)
Compra sobre Daimler Precio de ejercicio 50,86
Schroder ISF European Dividend Maximiser (cont.)
(44.401)
Compra sobre Daimler Precio de ejercicio 53,90
Con vencimiento el 16-ago-13 EUR (34.810) (7.423) 27.387
(44.767)
Compra sobre Delhaize Precio de ejercicio 52,73
Con vencimiento el 16-ago-13 EUR (39.972) (19.775) 20.197
(98.694)
Compra sobre Delta Lloyd Precio de ejercicio 15,95
Con vencimiento el 16-ago-13 EUR (24.792) (21.699) 3.093
(109.916)
Compra sobre Delta Lloyd Precio de ejercicio 16,22
Con vencimiento el 25-sep-13 EUR (26.677) (32.225) (5.548)
(13.556)
Compra sobre Deutsche Bank Precio de ejercicio 38,95
Con vencimiento el 25-sep-13 EUR (6.622) (3.444) 3.178
(20.088)
Compra sobre Deutsche Bank Precio de ejercicio 41,37
Con vencimiento el 16-ago-13 EUR (12.057) (509) 11.547
(892.658)
Compra sobre Deutsche Telekom Precio de ejercicio 9,72
Con vencimiento el 25-sep-13 EUR (113.903) (119.195) (5.292)
(35.247)
Compra sobre Heineken Precio de ejercicio 46,22
Con vencimiento el 25-sep-13 EUR (22.079) (29.630) (7.551)
(27.534)
Compra sobre Heineken Precio de ejercicio 51,41
Con vencimiento el 16-ago-13 EUR (21.446) (696) 20.750
(1.939.978)
Compra sobre Legal & General Precio de ejercicio 1,80
Con vencimiento el 25-sep-13 GBP (61.914) (76.859) (15.692)
(1.502.407)
Compra sobre Legal & General Precio de ejercicio 1,96
Con vencimiento el 16-ago-13 GBP (59.775) (4.326) 54.418
(82.264)
Compra sobre Novartis Precio de ejercicio 69,22
Con vencimiento el 25-sep-13 CHF (63.797) (83.999) (20.594)
(84.346)
Compra sobre Novartis Precio de ejercicio 75,70
Con vencimiento el 16-ago-13 CHF (51.078) (5.788) 45.741
(239.084)
Compra sobre Reed Elsevier Precio de ejercicio 13,02
Con vencimiento el 25-sep-13 EUR (56.735) (84.886) (28.151)
(306.977)
Compra sobre Reed Elsevier Precio de ejercicio 13,45
Con vencimiento el 16-ago-13 EUR (71.434) (35.122) 36.311
(7.298)
Compra sobre Roche Precio de ejercicio 259,56
Con vencimiento el 16-ago-13 CHF (15.140) (8.771) 6.502
(402.444)
Compra sobre Royal Bank of Scotland
Precio de ejercicio 3,44
Con vencimiento el 25-sep-13 GBP (19.294) (16.836) 2.225
(402.679)
Compra sobre Royal Bank of Scotland
Precio de ejercicio 3,85
Con vencimiento el 16-ago-13 GBP (25.731) (1.719) 23.569
(86.475)
Compra sobre Royal Dutch Shell Precio de ejercicio 22,75
Con vencimiento el 16-ago-13 GBP (32.014) (5.652) 25.809
(33.189)
Compra sobre Safran Precio de ejercicio 42,92
Con vencimiento el 16-ago-13 EUR (23.962) (15.051) 8.911
(54.758)
Compra sobre Safran Precio de ejercicio 43,65
Con vencimiento el 25-sep-13 EUR (31.798) (38.918) (7.120)
(30.649)
Compra sobre Sampo Precio de ejercicio 33,73
Con vencimiento el 16-ago-13 EUR (11.726) (1.670) 10.056
(65.568)
Compra sobre Sanofi Precio de ejercicio 86,58
Schroder ISF European Dividend Maximiser (cont.)
(81.933)
Compra sobre Sanofi Precio de ejercicio 90,84
Con vencimiento el 16-ago-13 EUR (96.927) (24.659) 72.268
(13.110)
Compra sobre Solvay Precio de ejercicio 114,67
Con vencimiento el 25-sep-13 EUR (21.553) (15.886) 5.667
(11.809)
Compra sobre Solvay Precio de ejercicio 124,62
Con vencimiento el 16-ago-13 EUR (21.445) (619) 20.826
(374.632)
Compra sobre Statoil Precio de ejercicio 132,64
Con vencimiento el 25-sep-13 NOK (76.716) (96.701) (19.675)
(236.578)
Compra sobre Swedbank Precio de ejercicio 164,40
Con vencimiento el 25-sep-13 SEK (64.918) (65.934) (1.289)
(280.375)
Compra sobre Swedbank Precio de ejercicio 184,21
Con vencimiento el 16-ago-13 SEK (58.016) (7.684) 48.961
(61.902)
Compra sobre Swiss Re Precio de ejercicio 74,53
Con vencimiento el 25-sep-13 CHF (51.153) (58.360) (7.522)
(42.458)
Compra sobre Swiss Re Precio de ejercicio 77,98
Con vencimiento el 16-ago-13 CHF (25.872) (7.981) 18.119
(200.686)
Compra sobre Telenor Precio de ejercicio 129,50
Con vencimiento el 25-sep-13 NOK (40.076) (39.672) 565
(852.583)
Compra sobre Tesco Precio de ejercicio 3,53
Con vencimiento el 25-sep-13 GBP (47.772) (54.872) (7.676)
(915.424)
Compra sobre Tesco Precio de ejercicio 3,98
Con vencimiento el 16-ago-13 GBP (66.138) (2.371) 62.627
(95.005)
Compra sobre Total Precio de ejercicio 38,36
Con vencimiento el 25-sep-13 EUR (55.635) (62.614) (6.979)
(112.604)
Compra sobre Total Precio de ejercicio 40,68
Con vencimiento el 16-ago-13 EUR (52.699) (10.239) 42.460
(73.201)
Compra sobre Vinci Precio de ejercicio 40,53
Con vencimiento el 16-ago-13 EUR (44.535) (43.286) 1.250
(61.097)
Compra sobre Vinci Precio de ejercicio 42,38
Con vencimiento el 25-sep-13 EUR (37.624) (35.057) 2.567
(2.220.231)
Compra sobre Vodafone Precio de ejercicio 2,06
Con vencimiento el 25-sep-13 GBP (62.425) (79.132) (17.460)
(1.927.589)
Compra sobre Vodafone Precio de ejercicio 2,13
Con vencimiento el 16-ago-13 GBP (54.227) (23.079) 30.213
(465.206)
Compra sobre WM Morrison Supermarkets
Precio de ejercicio 2,72
Con vencimiento el 25-sep-13 GBP (20.783) (23.525) (2.992)
(855.430)
Compra sobre WM Morrison Supermarkets
Precio de ejercicio 3,01
Con vencimiento el 16-ago-13 GBP (40.686) (1.853) 38.132
(115.797)
Compra sobre Wolters Kluwer Precio de ejercicio 16,75
Con vencimiento el 25-sep-13 EUR (34.971) (47.678) (12.707)
(194.550)
Compra sobre Wolters Kluwer Precio de ejercicio 17,78
Con vencimiento el 16-ago-13 EUR (52.509) (11.279) 41.230
EUR (1.837.354) EUR 891.162
Schroder ISF European Total Return (cont.)
30
Venta sobre CAC 40 Index Precio de ejercicio 3.550,00
Con vencimiento el 20-dic-13 EUR 53.400 41.400 (12.000)
30
Venta sobre CAC 40 Index Precio de ejercicio 3.600,00
Con vencimiento el 20-dic-13 EUR 59.550 46.200 (13.350)
60
Venta sobre CAC 40 Index Precio de ejercicio 3.650,00
Con vencimiento el 19-jul-13 EUR 46.740 25.500 (21.240)
15
Venta sobre DAX index Precio de ejercicio 7.600,00
Con vencimiento el 20-dic-13 EUR 26.475 23.156 (3.319)
15
Venta sobre DAX index Precio de ejercicio 7.700,00
Con vencimiento el 20-dic-13 EUR 29.250 23.775 (5.475)
30
Venta sobre DAX index Precio de ejercicio 7.800,00
Con vencimiento el 19-jul-13 EUR 23.850 14.400 (9.450)
10
Venta sobre EURO STOXX 50 Index Precio de ejercicio 2.400,00
Con vencimiento el 20-dic-13 EUR 10.500 8.500 (2.000)
10
Venta sobre EURO STOXX 50 Index Precio de ejercicio 2.450,00
Con vencimiento el 20-dic-13 EUR 12.220 10.100 (2.120)
20
Venta sobre EURO STOXX 50 Index Precio de ejercicio 2.550,00
Con vencimiento el 19-jul-13 EUR 13.000 6.900 (6.100)
11
Venta sobre FTSE 100 Index Precio de ejercicio 6.100,00
Con vencimiento el 20-dic-13 GBP 42.869 32.111 (10.575)
20
Venta sobre S&P 500 Quarterly Index
Precio de ejercicio 1.575,00
Con vencimiento el 30-sep-13 USD 82.262 88.302 5.165
EUR 320.344 EUR (80.464)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser
(12.305)
Compra sobre Arkema Precio de ejercicio 78,81
Con vencimiento el 02-ago-13 EUR (18.420) (4.023) 14.270
(27.247)
Compra sobre Arkema Precio de ejercicio 81,11
Con vencimiento el 10-jul-13 EUR (25.073) (56) 25.040
(14.156)
Compra sobre Arkema Precio de ejercicio 90,71
Con vencimiento el 04-sep-13 EUR (15.446) (932) 14.534
(1.018.000)
Compra sobre Ascendas Real Estate Investment Trust Precio de ejercicio 2,78
Con vencimiento el 10-jul-13 SGD (28.608) - 27.996
(668.000)
Compra sobre Ascendas Real Estate Investment Trust Precio de ejercicio 2,81
Con vencimiento el 02-ago-13 SGD (18.947) - 18.476
(33.400)
Compra sobre Astellas Pharma Precio de ejercicio 5.841,00
Con vencimiento el 04-sep-13 JPY (19.909) (62.491) (42.457)
(80.100)
Compra sobre AT&T Precio de ejercicio 39,47
Con vencimiento el 10-jul-13 USD (24.463) (25) 24.438
(48.700)
Compra sobre AT&T Precio de ejercicio 39,53
Con vencimiento el 02-ago-13 USD (14.634) (607) 14.027
(26.291)
Compra sobre BASF Precio de ejercicio 72,61
Con vencimiento el 10-jul-13 EUR (30.611) (3.294) 27.345
(17.046)
Compra sobre BASF Precio de ejercicio 78,30
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (cont.)
(15.707)
Compra sobre BASF Precio de ejercicio 81,38
Con vencimiento el 04-sep-13 EUR (15.762) (2.982) 12.801
(12.766)
Compra sobre Bayerische Motoren Werke
Precio de ejercicio 52,93
Con vencimiento el 02-ago-13 EUR (11.505) (17.748) (6.322)
(15.514)
Compra sobre Bayerische Motoren Werke
Precio de ejercicio 55,24
Con vencimiento el 10-jul-13 EUR (10.233) (1.055) 9.188
(15.953)
Compra sobre Bayerische Motoren Werke
Precio de ejercicio 59,13
Con vencimiento el 04-sep-13 EUR (13.561) (4.767) 8.812
(32.621)
Compra sobre BNP Paribas Precio de ejercicio 47,19
Con vencimiento el 10-jul-13 EUR (22.989) (353) 22.657
(26.932)
Compra sobre BNP Paribas Precio de ejercicio 48,01
Con vencimiento el 02-ago-13 EUR (21.301) (3.904) 17.251
(27.168)
Compra sobre BNP Paribas Precio de ejercicio 52,52
Con vencimiento el 04-sep-13 EUR (16.650) (2.734) 13.937
(53.541)
Compra sobre British American Tobacco
Precio de ejercicio 37,77
Con vencimiento el 10-jul-13 GBP (38.148) (37) 37.966
(43.945)
Compra sobre British American Tobacco
Precio de ejercicio 38,19
Con vencimiento el 02-ago-13 GBP (39.784) (1.064) 37.905
(18.000)
Compra sobre Caterpillar Precio de ejercicio 92,26
Con vencimiento el 02-ago-13 USD (12.134) (923) 11.211
(14.300)
Compra sobre Caterpillar Precio de ejercicio 92,79
Con vencimiento el 04-sep-13 USD (12.676) (3.956) 8.719
(16.600)
Compra sobre Caterpillar Precio de ejercicio 95,70
Con vencimiento el 10-jul-13 USD (11.497) - 11.497
(182.000)
Compra sobre China Mobile Precio de ejercicio 87,40
Con vencimiento el 10-jul-13 HKD (19.436) (475) 18.973
(116.000)
Compra sobre China Mobile Precio de ejercicio 88,51
Con vencimiento el 02-ago-13 HKD (12.662) (2.633) 10.031
(10.870)
Compra sobre Christian Dior Precio de ejercicio 147,85
Con vencimiento el 02-ago-13 EUR (24.915) (616) 24.128
(7.086)
Compra sobre Christian Dior Precio de ejercicio 152,33
Con vencimiento el 04-sep-13 EUR (15.170) (1.438) 13.752
(44.496)
Compra sobre Compagnie de St-Gobain
Precio de ejercicio 34,07
Con vencimiento el 02-ago-13 EUR (14.307) (9.660) 4.549
(32.726)
Compra sobre Compagnie de St-Gobain
Precio de ejercicio 36,46
Con vencimiento el 04-sep-13 EUR (14.688) (6.036) 8.671
(951.000)
Compra sobre CNOOC Precio de ejercicio 15,27
Con vencimiento el 04-sep-13 HKD (20.230) (10.521) 9.716
(1.089.000)
Compra sobre CNOOC Precio de ejercicio 15,31
Con vencimiento el 02-ago-13 HKD (27.815) (4.380) 23.441
(1.646.000)
Compra sobre CNOOC Precio de ejercicio 15,76
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (cont.)
(89.331)
Compra sobre Credit Suisse Precio de ejercicio 30,57
Con vencimiento el 02-ago-13 CHF (20.290) (1.700) 18.303
(60.214)
Compra sobre Credit Suisse Precio de ejercicio 31,83
Con vencimiento el 04-sep-13 CHF (18.407) (2.871) 15.622
(61.015)
Compra sobre CRH Precio de ejercicio 15,37
Con vencimiento el 02-ago-13 GBP (27.072) (5.332) 21.186
(51.712)
Compra sobre CRH Precio de ejercicio 16,16
Con vencimiento el 10-jul-13 GBP (18.114) (14) 18.031
(32.281)
Compra sobre Daimler Precio de ejercicio 47,69
Con vencimiento el 02-ago-13 EUR (23.502) (39.628) (16.287)
(21.045)
Compra sobre Daimler Precio de ejercicio 55,09
Con vencimiento el 04-sep-13 EUR (15.824) (5.172) 10.672
(91.459)
Compra sobre Delta Lloyd Precio de ejercicio 14,64
Con vencimiento el 10-jul-13 EUR (21.381) (95.174) (73.773)
(125.284)
Compra sobre Delta Lloyd Precio de ejercicio 16,32
Con vencimiento el 02-ago-13 EUR (32.919) (28.060) 4.634
(81.682)
Compra sobre Delta Lloyd Precio de ejercicio 16,68
Con vencimiento el 04-sep-13 EUR (17.156) (17.616) (438)
(27.749)
Compra sobre Deutsche Bank Precio de ejercicio 41,45
Con vencimiento el 02-ago-13 EUR (10.436) (338) 10.026
(27.632)
Compra sobre Deutsche Bank Precio de ejercicio 42,69
Con vencimiento el 04-sep-13 EUR (13.590) (1.139) 12.469
(25.848)
Compra sobre Deutsche Boerse Precio de ejercicio 55,09
Con vencimiento el 04-sep-13 EUR (19.889) (17.322) 2.592
(206.493)
Compra sobre Deutsche Telekom Precio de ejercicio 8,63
Con vencimiento el 10-jul-13 EUR (23.246) (86.997) (63.729)
(141.541)
Compra sobre Deutsche Telekom Precio de ejercicio 9,03
Con vencimiento el 02-ago-13 EUR (21.822) (35.036) (13.364)
(128.009)
Compra sobre Deutsche Telekom Precio de ejercicio 9,62
Con vencimiento el 04-sep-13 EUR (20.311) (19.898) 439
(58.727)
Compra sobre Diageo Precio de ejercicio 20,65
Con vencimiento el 02-ago-13 GBP (25.219) (9.178) 15.524
(111.629)
Compra sobre Diageo Precio de ejercicio 21,17
Con vencimiento el 10-jul-13 GBP (33.966) (38) 33.798
(17.800)
Compra sobre Eaton Precio de ejercicio 71,16
Con vencimiento el 04-sep-13 USD (11.976) (12.401) (426)
(23.300)
Compra sobre Edison International Precio de ejercicio 48,54
Con vencimiento el 04-sep-13 USD (11.198) (23.088) (11.890)
(44.700)
Compra sobre Edison International Precio de ejercicio 53,49
Con vencimiento el 10-jul-13 USD (15.900) (24) 15.876
(28.800)
Compra sobre Edison International Precio de ejercicio 55,52
Con vencimiento el 02-ago-13 USD (12.102) (396) 11.705
(9.879)
Compra sobre Electrolux Precio de ejercicio 198,06
Con vencimiento el 04-sep-13 SEK (3.178) (1.695) 1.431
(40.900)
Compra sobre Eli Lilly & Co. Precio de ejercicio 55,84
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (cont.)
(59.900)
Compra sobre Eli Lilly & Co. Precio de ejercicio 58,00
Con vencimiento el 02-ago-13 USD (32.765) (5.241) 27.525
(78.700)
Compra sobre Eli Lilly & Co. Precio de ejercicio 61,22
Con vencimiento el 10-jul-13 USD (36.257) (164) 36.093
(27.800)
Compra sobre Ensco Precio de ejercicio 64,64
Con vencimiento el 02-ago-13 USD (22.688) (5.245) 17.443
(42.800)
Compra sobre Ensco Precio de ejercicio 64,68
Con vencimiento el 10-jul-13 USD (32.699) (157) 32.542
(28.600)
Compra sobre Ensco Precio de ejercicio 67,86
Con vencimiento el 04-sep-13 USD (18.141) (7.872) 10.269
(37.100)
Compra sobre FirstEnergy Precio de ejercicio 47,00
Con vencimiento el 10-jul-13 USD (13.408) (14) 13.394
(86.500)
Compra sobre General Electric Precio de ejercicio 23,51
Con vencimiento el 02-ago-13 USD (25.102) (40.236) (15.133)
(157.700)
Compra sobre General Electric Precio de ejercicio 24,68
Con vencimiento el 10-jul-13 USD (48.335) (2.479) 45.856
(81.900)
Compra sobre General Electric Precio de ejercicio 24,88
Con vencimiento el 04-sep-13 USD (20.057) (16.163) 3.894
(139.993)
Compra sobre GlaxoSmithKline Precio de ejercicio 16,27
Con vencimiento el 10-jul-13 GBP (26.567) (59.070) (32.604)
(97.896)
Compra sobre GlaxoSmithKline Precio de ejercicio 17,40
Con vencimiento el 02-ago-13 GBP (20.205) (9.166) 10.626
(88.426)
Compra sobre GlaxoSmithKline Precio de ejercicio 17,52
Con vencimiento el 04-sep-13 GBP (27.120) (13.080) 13.865
(37.618)
Compra sobre Imperial Tobacco Precio de ejercicio 24,58
Con vencimiento el 02-ago-13 GBP (22.210) (2.469) 19.286
(58.023)
Compra sobre Imperial Tobacco Precio de ejercicio 25,40
Con vencimiento el 10-jul-13 GBP (27.080) (29) 26.947
(43.300)
Compra sobre International Paper Precio de ejercicio 49,76
Con vencimiento el 02-ago-13 USD (24.919) (7.447) 17.472
(39.800)
Compra sobre International Paper Precio de ejercicio 50,47
Con vencimiento el 04-sep-13 USD (21.166) (14.189) 6.977
(66.800)
Compra sobre International Paper Precio de ejercicio 55,03
Con vencimiento el 10-jul-13 USD (31.884) (71) 31.813
(47.900)
Compra sobre JPMorgan Chase & Co.
Precio de ejercicio 52,20
Con vencimiento el 02-ago-13 USD (23.030) (86.749) (63.719)
(80.500)
Compra sobre JPMorgan Chase & Co.
Precio de ejercicio 53,29
Con vencimiento el 10-jul-13 USD (39.646) (52.467) (12.820)
(43.300)
Compra sobre JPMorgan Chase & Co.
Precio de ejercicio 58,49
Con vencimiento el 04-sep-13 USD (24.109) (13.751) 10.359
(159.000)
Compra sobre Keppel Precio de ejercicio 10,96
Con vencimiento el 02-ago-13 SGD (10.914) (5.141) 5.502
(164.000)
Compra sobre Keppel Precio de ejercicio 11,06
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (cont.)
(294.640)
Compra sobre Keppel Precio de ejercicio 11,53
Con vencimiento el 10-jul-13 SGD (20.951) (1.073) 19.431
(47.500)
Compra sobre Kraft Foods Precio de ejercicio 52,57
Con vencimiento el 02-ago-13 USD (31.203) (157.909) (126.707)
(67.900)
Compra sobre Kraft Foods Precio de ejercicio 53,23
Con vencimiento el 10-jul-13 USD (34.873) (154.255) (119.381)
(35.200)
Compra sobre Kraft Foods Precio de ejercicio 56,49
Con vencimiento el 04-sep-13 USD (22.514) (48.645) (26.131)
(1.452.826)
Compra sobre Legal & General Precio de ejercicio 1,80
Con vencimiento el 10-jul-13 GBP (37.945) (10.443) 27.357
(942.399)
Compra sobre Legal & General Precio de ejercicio 1,87
Con vencimiento el 02-ago-13 GBP (33.343) (9.298) 23.362
(868.145)
Compra sobre Legal & General Precio de ejercicio 1,92
Con vencimiento el 04-sep-13 GBP (24.697) (7.030) 17.508
(6.348)
Compra sobre LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Precio de ejercicio 145,54
Con vencimiento el 04-sep-13 EUR (13.043) (4.144) 8.916
(31.200)
Compra sobre LyondellBasell Industries
Precio de ejercicio 68,35
Con vencimiento el 10-jul-13 USD (24.648) (34.507) (9.859)
(30.800)
Compra sobre LyondellBasell Industries
Precio de ejercicio 68,54
Con vencimiento el 02-ago-13 USD (23.584) (67.874) (44.290)
(20.100)
Compra sobre LyondellBasell Industries
Precio de ejercicio 76,22
Con vencimiento el 04-sep-13 USD (13.861) (16.582) (2.721)
(737.000)
Compra sobre Mapletree Industrial Trust
Precio de ejercicio 1,49
Con vencimiento el 04-sep-13 SGD (7.444) (15.404) (8.065)
(879.000)
Compra sobre Mapletree Industrial Trust
Precio de ejercicio 1,65
Con vencimiento el 02-ago-13 SGD (7.835) (878) 6.763
(55.500)
Compra sobre Marathon Oil Precio de ejercicio 36,07
Con vencimiento el 02-ago-13 USD (23.421) (42.546) (19.125)
(40.900)
Compra sobre Marathon Oil Precio de ejercicio 37,13
Con vencimiento el 10-jul-13 USD (18.029) (3.738) 14.290
(42.100)
Compra sobre Marathon Oil Precio de ejercicio 38,53
Con vencimiento el 04-sep-13 USD (17.202) (18.462) (1.260)
(105.400)
Compra sobre Merck & Co. Precio de ejercicio 49,32
Con vencimiento el 10-jul-13 USD (49.369) (5.447) 43.922
(247.400)
Compra sobre Microsoft Precio de ejercicio 32,67
Con vencimiento el 10-jul-13 USD (59.920) (498.756) (438.836)
(140.200)
Compra sobre Microsoft Precio de ejercicio 35,65
Con vencimiento el 02-ago-13 USD (60.440) (67.760) (7.320)
(128.500)
Compra sobre Microsoft Precio de ejercicio 37,88
Con vencimiento el 04-sep-13 USD (46.928) (32.069) 14.860
(134.000)
Compra sobre Mitsui & Co. Precio de ejercicio 1.553,00
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (cont.)
(32.700)
Compra sobre Newmont Mining Precio de ejercicio 40,65
Con vencimiento el 04-sep-13 USD (15.840) (1.810) 14.030
(54.900)
Compra sobre Newmont Mining Precio de ejercicio 44,35
Con vencimiento el 10-jul-13 USD (27.829) - 27.828
(11.468)
Compra sobre Novartis Precio de ejercicio 71,52
Con vencimiento el 04-sep-13 CHF (9.739) (5.987) 3.798
(16.500)
Compra sobre PepsiCo Precio de ejercicio 85,58
Con vencimiento el 04-sep-13 USD (12.728) (13.352) (624)
(25.300)
Compra sobre PepsiCo Precio de ejercicio 87,33
Con vencimiento el 02-ago-13 USD (12.534) (3.615) 8.919
(85.700)
Compra sobre Petroleo Brasileiro Precio de ejercicio 23,65
Con vencimiento el 02-ago-13 USD (17.303) - 17.303
(79.700)
Compra sobre Pfizer Precio de ejercicio 29,28
Con vencimiento el 04-sep-13 USD (26.285) (32.505) (6.220)
(66.700)
Compra sobre Pfizer Precio de ejercicio 31,09
Con vencimiento el 10-jul-13 USD (25.946) (326) 25.621
(19.000)
Compra sobre Philip Morris International
Precio de ejercicio 95,36
Con vencimiento el 04-sep-13 USD (20.626) (4.355) 16.271
(36.400)
Compra sobre Philip Morris International
Precio de ejercicio 99,21
Con vencimiento el 10-jul-13 USD (34.675) (1) 34.674
(16.100)
Compra sobre Philip Morris International
Precio de ejercicio 99,36
Con vencimiento el 02-ago-13 USD (15.297) (108) 15.189
(250.792)
Compra sobre Prudential Precio de ejercicio 12,06
Con vencimiento el 10-jul-13 GBP (53.208) (2.804) 50.201
(129.613)
Compra sobre Prudential Precio de ejercicio 12,34
Con vencimiento el 04-sep-13 GBP (25.713) (17.179) 8.368
(162.655)
Compra sobre Prudential Precio de ejercicio 12,51
Con vencimiento el 02-ago-13 GBP (45.302) (7.228) 37.146
(46.091)
Compra sobre Repsol Precio de ejercicio 19,54
Con vencimiento el 04-sep-13 EUR (10.970) (1.975) 9.009
(17.477)
Compra sobre Rio Tinto Precio de ejercicio 32,26
Con vencimiento el 04-sep-13 GBP (10.573) (3.942) 6.562
(12.723)
Compra sobre Roche Precio de ejercicio 236,78
Con vencimiento el 10-jul-13 CHF (40.035) (20.851) 18.729
(12.332)
Compra sobre Roche Precio de ejercicio 247,79
Con vencimiento el 02-ago-13 CHF (30.944) (14.698) 15.808
(9.779)
Compra sobre Roche Precio de ejercicio 250,13
Con vencimiento el 04-sep-13 CHF (28.510) (22.909) 5.733
(60.676)
Compra sobre Royal Dutch Shell Precio de ejercicio 21,83
Con vencimiento el 10-jul-13 GBP (19.577) (2.274) 17.228
(46.850)
Compra sobre Royal Dutch Shell Precio de ejercicio 22,33
Con vencimiento el 04-sep-13 GBP (14.559) (11.064) 3.401
(68.580)
Compra sobre Royal Dutch Shell Precio de ejercicio 22,49
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (cont.)
(101.658)
Compra sobre Sandvik Precio de ejercicio 98,88
Con vencimiento el 02-ago-13 SEK (18.513) (798) 17.082
(43.541)
Compra sobre Sandvik Precio de ejercicio 100,94
Con vencimiento el 04-sep-13 SEK (7.193) (738) 6.339
(91.060)
Compra sobre Sandvik Precio de ejercicio 105,30
Con vencimiento el 10-jul-13 SEK (14.163) (9) 13.458
(28.476)
Compra sobre Sanofi Precio de ejercicio 83,60
Con vencimiento el 10-jul-13 EUR (38.539) (11.256) 27.318
(28.376)
Compra sobre Sanofi Precio de ejercicio 88,54
Con vencimiento el 02-ago-13 EUR (34.292) (10.843) 23.214
(23.134)
Compra sobre Sanofi Precio de ejercicio 88,95
Con vencimiento el 04-sep-13 EUR (25.465) (22.474) 3.024
(486.000)
Compra sobre Singapore Telecommunications Precio de ejercicio 3,85
Con vencimiento el 04-sep-13 SGD (17.336) (39.388) (22.297)
(911.000)
Compra sobre Singapore Telecommunications Precio de ejercicio 3,87
Con vencimiento el 10-jul-13 SGD (34.797) (15.909) 18.143
(746.000)
Compra sobre Singapore Telecommunications Precio de ejercicio 4,16
Con vencimiento el 02-ago-13 SGD (30.892) (9.600) 20.526
(89.848)
Compra sobre Statoil Precio de ejercicio 137,90
Con vencimiento el 02-ago-13 NOK (21.109) (7.851) 12.279
(112.742)
Compra sobre Statoil Precio de ejercicio 142,60
Con vencimiento el 10-jul-13 NOK (21.942) (1.459) 19.436
(84.000)
Compra sobre Sun Hung Kai Properties
Precio de ejercicio 110,72
Con vencimiento el 04-sep-13 HKD (10.845) (8.471) 2.378
(131.000)
Compra sobre Sun Hung Kai Properties
Precio de ejercicio 122,54
Con vencimiento el 02-ago-13 HKD (18.570) (135) 18.439
(161.000)
Compra sobre Statoil Precio de ejercicio 142,60
Con vencimiento el 10-jul-13 HKD (22.067) (1) 22.080
(158.000)
Compra sobre Swire Pacific Precio de ejercicio 98,58
Con vencimiento el 10-jul-13 HKD (26.785) (6.179) 20.622
(88.500)
Compra sobre Swire Pacific Precio de ejercicio 101,52
Con vencimiento el 04-sep-13 HKD (10.702) (16.250) (5.544)
(98.000)
Compra sobre Swire Pacific Precio de ejercicio 104,24
Con vencimiento el 02-ago-13 HKD (16.115) (3.678) 12.441
(130.516)
Compra sobre Telenor Precio de ejercicio 131,22
Con vencimiento el 10-jul-13 NOK (23.148) (1.093) 20.951
(104.013)
Compra sobre Telenor Precio de ejercicio 134,68
Con vencimiento el 02-ago-13 NOK (18.725) (4.026) 13.832
(20.900)
Compra sobre Teva Pharmaceutical Industries
Precio de ejercicio 40,75
Con vencimiento el 04-sep-13 USD (8.345) (7.934) 411
(45.500)
Compra sobre Time Warner Cable Precio de ejercicio 99,70
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (cont.)
(23.600)
Compra sobre Time Warner Cable Precio de ejercicio 100,87
Con vencimiento el 04-sep-13 USD (20.844) (241.310) (220.466)
(28.500)
Compra sobre Time Warner Cable Precio de ejercicio 101,21
Con vencimiento el 02-ago-13 USD (32.707) (259.841) (227.135)
(41.196)
Compra sobre Unilever Precio de ejercicio 32,45
Con vencimiento el 04-sep-13 EUR (19.895) (12.995) 6.926
(79.284)
Compra sobre Unilever Precio de ejercicio 33,14
Con vencimiento el 10-jul-13 EUR (42.854) (149) 42.745
(63.184)
Compra sobre Unilever Precio de ejercicio 33,79
Con vencimiento el 02-ago-13 EUR (35.135) (4.087) 30.808
(17.103)
Compra sobre Vinci Precio de ejercicio 43,05
Con vencimiento el 04-sep-13 EUR (10.404) (6.890) 3.527
(10.537)
Compra sobre Volkswagen Precio de ejercicio 168,12
Con vencimiento el 10-jul-13 EUR (21.037) (1.735) 19.322
(2.090)
Compra sobre Volkswagen Precio de ejercicio 168,21
Con vencimiento el 02-ago-13 EUR (6.720) (3.083) 3.591
(5.473)
Compra sobre Volkswagen Precio de ejercicio 187,04
Con vencimiento el 04-sep-13 EUR (14.121) (3.199) 10.938
(65.400)
Compra sobre Wells Fargo & Co. Precio de ejercicio 39,72
Con vencimiento el 02-ago-13 USD (24.466) (152.348) (127.882)
(82.000)
Compra sobre Wells Fargo & Co. Precio de ejercicio 40,14
Con vencimiento el 10-jul-13 USD (24.649) (127.097) (102.448)
(42.600)
Compra sobre Wells Fargo & Co. Precio de ejercicio 42,89
Con vencimiento el 04-sep-13 USD (17.811) (32.992) (15.181)
(9.281)
Compra sobre Zürich Insurance Precio de ejercicio 264,79
Con vencimiento el 10-jul-13 CHF (19.797) (171) 19.401
(6.010)
Compra sobre Zürich Insurance Precio de ejercicio 275,49
Con vencimiento el 02-ago-13 CHF (16.814) (643) 15.933
(5.605)
Compra sobre Zürich Insurance Precio de ejercicio 264,86
Con vencimiento el 04-sep-13 CHF (17.620) (7.281) 10.420
USD (3.726.237) USD (202.333)
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation
(44)
Compra sobre DAX Index Precio de ejercicio 8.150,00
Con vencimiento el 19-jul-13 EUR (9.251) (17.073) (7.831)
(65)
Compra sobre EURO STOXX 50 Index
Precio de ejercicio 2.700,00
Con vencimiento el 19-jul-13 EUR (5.279) (9.868) (4.594)
(36)
Compra sobre FTSE 100 Index Precio de ejercicio 6.400,00
Con vencimiento el 19-jul-13 GBP (8.046) (17.020) (9.059)
(16)
Compra sobre HANG SENG Index Precio de ejercicio 21.200,00
Con vencimiento el 30-jul-13 HKD (11.345) (24.027) (12.684)
(26)
Compra sobre NIKKEI 225 Index Precio de ejercicio 14.250,00
Con vencimiento el 12-jul-13 JPY (23.220) (39.382) (17.065)
(60)
Compra sobre S&P 500 Index Precio de ejercicio 1.660,00
Con vencimiento el 20-jul-13 USD (11.400) (25.500) (14.100)
44
Venta sobre DAX Index Precio de ejercicio 7.300,00