Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en EUR) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2012
Cantidad/ Valor nominal
Denominación de los Valores Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor nominal
Denominación de los Valores Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
Distribución de la cartera a 31 de diciembre de 2012 % del activo neto Activos de renta fija
Estados Unidos de América 14,61 Reino Unido 7,72 Países Bajos 6,53 Australia 5,10 Italia 5,09 España 3,54 Nueva Zelanda 2,91 Jersey 2,89 Islas Caimán 2,68 Emiratos Árabes Unidos 1,70 Singapur 1,33 Francia 0,81 Organismos Internacionales 0,69 Total activos de renta fija 55,60 Acciones
Financieras 12,74 Asistencia Sanitaria 5,71 Sociedades de inversión 5,03 Bienes de Consumo Discrecionales 4,61 Artículos de primera necesidad 3,66 Tecnología de la Información 1,27 Servicios de Telecomunicación 1,11 Valores Industriales 0,92 Energía 0,87 Materiales 0,63 Empresas de servicios públicos 0,32 Total Acciones 36,87 Caja y Otro Activo/(Pasivo) 7,53 Total 100,00 Distribución de la cartera al 30 de junio de 2012
(sin auditar)
% del activo neto Activos de renta fija
Estados Unidos de América 27,39 Australia 11,26 Reino Unido 8,23 Países Bajos 5,93 Islas Vírgenes Británicas 1,75 Islas Caimán 1,56 Singapur 1,44 Jersey 1,13 Francia 0,91 Finlandia 0,88 Taiwán 0,87 Total activos de renta fija 61,35 Acciones
Financieras 4,45 Tecnología de la Información 3,83 Bienes de Consumo Discrecionales 3,17 Artículos de primera necesidad 2,72 Asistencia Sanitaria 2,38 Energía 2,10 Materiales 1,13 Servicios de Telecomunicación 1,12 Valores Industriales 0,99 Empresas de servicios públicos 0,33 Total Acciones 22,22 Equivalentes de Caja, Caja y Otro Activo/(Pasivo) 16,43 Total 100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (EUR)
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en EUR) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2012
Cantidad/ Valor nominal
Denominación de los Valores Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor nominal
Denominación de los Valores Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (EUR)
Composición de la Cartera de Valores - Contratos de Futuros Financieros pendientes (Datos en EUR)
Al 31 de diciembre de 2012
Fecha de expiración
Número de
contratos Descripción de los valores Divisa
Valor teórico
Ganancias/ (Pérdidas) no realizadas
Futuros sobre Obligaciones
mar-13 496 Australia 10 Year Bond Future AUD 48.028.718 201.270 mar-13 143 Euro-BTP Future EUR 15.827.240 - mar-13 (712) US 10 Year Note Future USD (71.478.968) 97.962
Total Futuros sobre Obligaciones 299.232
Futuros sobre Valores de Renta Variable
mar-13 (116) Dax Index Future EUR (22.093.650) (29.000) mar-13 361 DJ Euro Stoxx 50 Index Future EUR 9.440.150 (3.235)
Total Futuros sobre Valores de Renta Variable (32.235)
Total 266.997
Composición de la Cartera de Valores - Contratos de Divisas a Plazo pendientes (Datos en EUR)
Fecha de liquidación Divisa Cantidad comprada Divisa Cantidad vendida Ganancias/ (Pérdidas) no realizadas 17-ene-13 EUR 2.802.502 SEK 24.350.001 (31.187) 17-ene-13 SEK 573.684.144 EUR 66.178.679 582.814 23-ene-13 AUD 19.301.415 EUR 15.343.668 (216.241) 23-ene-13 AUD 1.570.474 GBP 1.023.209 (26.583) 23-ene-13 EUR 45.155.738 AUD 56.532.726 848.382 23-ene-13 EUR 8.834.645 CHF 10.670.484 (5.805) 23-ene-13 EUR 81.861.362 GBP 66.448.814 201.373 23-ene-13 EUR 17.401.382 JPY 1.932.807.862 474.127 23-ene-13 EUR 14.565.817 NZD 22.728.431 435.507 23-ene-13 EUR 10.392.253 SGD 16.693.335 55.739 23-ene-13 EUR 222.257.358 USD 292.515.495 1.020.986 23-ene-13 GBP 4.833.751 EUR 5.921.138 19.134 23-ene-13 NZD 2.100.995 EUR 1.304.791 1.402 23-ene-13 SGD 1.621.289 EUR 1.005.962 (2.060) 23-ene-13 USD 70.621.671 EUR 53.880.018 (467.181)
Total 2.890.407
Composición de la Cartera de Valores - Contratos de Opciones Financieras pendientes (Datos en EUR)
Fecha de expiración
Número de
contratos Descripción de los valores Divisa
Valor de mercado
Ganancias/ (Pérdidas) no realizadas 16-feb-13 1.912 S&P 500 Index- Opción de venta, Precio de ejercicio 1.250 USD 954.604 (1.651.711) 16-feb-13 (956) S&P 500 Index- Opción de venta, Precio de ejercicio 1.300 USD (824.431) 1.220.758 Total 130.173 (430.953)
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (EUR)
Composición de la Cartera de Valores - Contratos de Opciones sobre Divisas pendientes (Datos en EUR)
Al 31 de diciembre de 2012
Fecha de
expiración Contraparte Descripción
Divisa de venta Volumen del contrato Divisa de compra Volumen del contrato Valor de mercado Ganancias/ (Pérdidas) no realizadas 15-may-13 BNP Paribas Vanilla USD/CNY, Opción de compra,
Precio de ejercicio 6,500 CNY 1.778.400.000 USD 273.600.000 124.190 (952.054) 15-may-13 BNP Paribas Vanilla USD/CNY, Opción de compra,
Precio de ejercicio 6,500 CNY 711.425.000 USD 109.450.000 49.681 (661.534) 15-may-13 BNP Paribas Vanilla USD/CNY, Opción de compra,
Precio de ejercicio 6,800 CNY 1.860.480.000 USD 273.600.000 3.096 (800.362) 15-may-13 BNP Paribas Vanilla USD/CNY, Opción de compra,
Precio de ejercicio 6,500 CNY (1.778.400.000) USD (273.600.000) (124.190) 982.065 Total 52.777 (1.431.885)
Valores Mobiliarios Admitidos a Cotización Oficial en una Bolsa de Valores Acciones EE.UU. 3.538 Altria Group 110.067 0,35 2.143 AmerisourceBergen 91.988 0,30 1.351 Amgen 115.821 0,37 219 Apple 114.727 0,37 3.256 Ares Capital 55.922 0,18 2.835 AT&T 95.072 0,31 590 Bank of America Preference Shares 668.175 2,16 468 Berkshire Hathaway - B Shares 41.409 0,13 1.318 Capital One Financial 75.152 0,24 2.860 CBS - Non voting B Shares 106.578 0,35 242 CF Industries Holdings 48.405 0,16 3.211 Comcast - A Shares 117.828 0,38 1.332 DTE Energy 78.768 0,25 2.161 eBay 108.406 0,35 2.716 Eli Lilly & Co. 132.310 0,43 3.920 Fifth Third Bancorp 59.133 0,19 518 Flowserve 74.465 0,24 1.813 General Mills 72.366 0,23 1.741 HollyFrontier 78.623 0,24 2.312 Johnson & Johnson 160.672 0,52 5.300 Merck & Co. 215.312 0,69 4.438 Mylan 120.381 0,39 2.406 Oracle 79.554 0,25 12.047 Pfizer 300.633 0,97 1.159 Philip Morris International 95.768 0,31 292 PPG Industries 39.238 0,13 3.779 Reynolds American 154.826 0,50 311 Simon Property Group 48.493 0,16 700 SL Green Realty 52.805 0,18 4.933 Time Warner 232.394 0,75 830 Time Warner Cable 79.352 0,26 1.119 UnitedHealth Group 60.213 0,19 1.486 Verizon Communications 63.638 0,21 770 Visa - A Shares 115.219 0,37 1.852 Watson Pharmaceuticals 159.494 0,51 656 Wells Fargo & Co Preference Shares 801.304 2,58 7.400 Wells Fargo & Co. 251.563 0,81 5.276.074 17,01
REINO UNIDO
43.960 Barratt Developments 147.973 0,48 5.067 Berkeley Group Holdings 144.500 0,47 4.018 British American Tobacco 203.723 0,66 2.282 GlaxoSmithKline 49.485 0,16 6.448 HSBC Holdings 67.775 0,22 4.006 Imperial Tobacco Group 154.407 0,49 3.847 InterContinental Hotels Group 106.676 0,34 53.029 Legal & General Group 125.506 0,40 4.541 National Grid 51.855 0,17 16.320 Persimmon 212.551 0,68 9.180 Prudential 128.995 0,42 1.068 Standard Chartered 27.294 0,09 35.130 Standard Life 189.492 0,61 26.255 Vodafone Group 65.882 0,21 1.409 Weir Group 42.964 0,14 13.167 William Hill 74.404 0,24 1.793.482 5,78 JAPÓN 12.000 Anritsu 141.499 0,46 2.300 Bridgestone 59.181 0,19 3.600 Japan Tobacco 101.842 0,33 27.000 Marubeni 191.618 0,62 26.200 Mitsubishi UFJ Financial Group 139.834 0,45 73.900 Mizuho Financial Group 133.897 0,43 1.480 ORIX 165.948 0,53 6.300 Shionogi & Co. 104.921 0,34 3.700 Sumitomo Mitsui Financial Group 133.221 0,43 8.000 Tokio Marine Holdings 220.527 0,71 2.600 Toyota Motor 120.556 0,39 1.500 West Japan Railway 59.088 0,19 1.572.132 5,07
SUIZA
411 Compagnie Financiere Richemont - Bearer A Shares 32.120 0,10 1.846 Nestlé Registered Shares 120.517 0,39 1.168 Novartis Registered Shares 73.504 0,24 1.365 Roche Holding - Genussschein 275.077 0,89 2.583 Swiss Re 186.449 0,60
256 Syngenta Registered Shares 102.773 0,33 293 Zurich Insurance Group 78.070 0,25 868.510 2,80
PAÍSES BAJOS
21.544 Aegon 136.674 0,44 2.107 Gemalto 189.178 0,61 11.757 ING Groep - CVA 109.672 0,35 2.378 Nutreco 201.612 0,65 6.082 Royal Dutch Shell - A Shares 209.667 0,68 846.803 2,73
ALEMANIA
832 Allianz Registered Shares 115.071 0,37 1.781 Bayer Registered Shares 169.325 0,55 359 Bayerische Motoren Werke 34.689 0,11 4.055 Deutsche Wohnen - Bearer Shares 75.006 0,24 913 GSW Immobilien 38.576 0,13 623 Muenchener Rueckversicherungs Registered Shares 112.087 0,36 1.075 Volkswagen Preference Shares 245.277 0,79 790.031 2,55
FRANCIA
6.533 AXA 115.250 0,37 883 Lafarge 56.256 0,18 854 L’Oréal 118.368 0,38 208 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 38.158 0,12 1.863 Sanofi 175.693 0,57 503.725 1,62
SINGAPUR
88.000 CapitaMall Trust 153.825 0,50 39.000 Singapore Telecommunications 105.531 0,34 59.000 Suntec Real Estate Investment Trust REIT 81.033 0,26 340.389 1,10 AUSTRALIA 6.992 GrainCorp - A Shares 89.597 0,29 12.948 Telstra 58.733 0,19 148.330 0,48 DINAMARCA 361 Carlsberg - B Shares 35.420 0,12 140 Novo Nordisk - B Shares 22.722 0,07 58.142 0,19 ITALIA 2.374 ENI 57.587 0,19 57.587 0,19 NORUEGA 2.674 Telenor 53.916 0,17 53.916 0,17 ISRAEL
1.230 Teva Pharmaceutical Industries 45.720 0,14 45.720 0,14 Total Acciones 12.354.841 39,83 Obligaciones REINO UNIDO 700.000 RBS 11.04.16/1,091%* 642.541 2,07 860.000 UK Treasury 07.09.17/1,000% 1.407.044 4,54 2.049.585 6,61 ITALIA
680.000 Italy (Republic of) 15.09.16/4,750% 961.942 3,10 500.000 Italy (Republic of) 01.11.17/3,500% 667.822 2,15 1.629.764 5,25
AUSTRALIA
780.000 Australia (Commonwealth of) 20.08.20/4,000% 1.566.973 5,05 1.566.973 5,05
ESPAÑA
753.000 Spain (Kingdom of) 31.01.16/3,150% 988.011 3,18 988.011 3,18
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