Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en USD)
Al 31 de diciembre de 2012
Cantidad/ Valor nominal
Denominación de los Valores Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor nominal
Denominación de los Valores Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
95.000 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities
2006-PW13 AM 11.09.41/5,582%* 106.521 0,31 85.000 Bear Stearns Commercial
Mortgage Securities
2006-PW14 A4 11.12.38/5,201% 97.689 0,29 55.000 Bear Stearns Commercial
Mortgage Securities
2006-PW14 AM 11.12.38/5,243% 61.936 0,18 70.000 Bear Stearns Commercial
Mortgage Securities
2007-PW16 AM 11.06.40/5,716%* 79.081 0,23 170.000 Biomet 144A 01.08.20/6,500% 181.262 0,54 100.000 Caesars Entertainment Operating 01.06.17/11,250% 107.653 0,32 63.000 Calpine 144A 31.07.20/7,875% 71.032 0,21 100.000 Case New Holland 01.12.17/7,875% 119.218 0,35 160.000 CCO Holdings 01.06.20/7,375% 178.400 0,53 45.000 CD 2007-CD5 Mortgage Trust 15.11.44/6,120%* 52.846 0,16 70.000 Central Garden and Pet 01.03.18/8,250% 74.375 0,22 40.000 Cisco Systems 15.01.40/5,500% 50.817 0,15 100.000 Citigroup 09.06.16/0,580%* 94.571 0,28 125.000 Citigroup Mortgage Loan Trust
2006-HE1 25.01.36/0,539%* 119.379 0,35 493.454 Citimortgage Alternative Loan
Trust 2007-A1 1A7 25.01.37/6,000% 394.166 1,17 65.000 Clear Channel Worldwide
Holdings 144A 15.11.22/6,500% 67.763 0,20 85.066 Commercial Mortgage Pass
Through Certificates 2011-FL1 A 17.07.28/2,472%* 85.513 0,25 100.000 Commercial Mortgage Pass
Through Certificates 2012-CR3 A3 15.11.45/2,822% 103.633 0,31 300.000 Commercial Mortgage
Pass-Through Certificates Series
2006-C1 A4 15.02.39/5,408%* 339.274 1,00 1.170.548 Countrywide Asset-Backed Certificates 2003-5 MF1 25.01.34/5,413%* 971.962 2,88 148.954 Countrywide Asset-Backed Certificates 2005-4 AF3 25.10.35/4,456%* 149.684 0,44 120.000 Countrywide Asset-Backed Certificates 2005-5 M2 25.10.35/0,699%* 116.963 0,35 155.000 Credit Suisse First Boston
Mortgage Securities 2005-C5 A4 15.08.38/5,100%* 170.708 0,50 65.945 CVS Pass Through Trust 144A 10.01.32/7,507% 87.255 0,26 100.000 DBUBS Mortgage Trust
2011-LC3A A2 10.08.44/3,642% 109.078 0,32 65.000 DCP Midstream 144A 15.03.19/9,750% 86.246 0,25 60.000 DIRECTV Holdings 15.03.42/5,150% 61.045 0,18 175.000 DISH DBS 01.09.19/7,875% 207.625 0,61 20.000 Eaton 144A 02.11.42/4,150% 20.495 0,06 20.000 Enterprise Products Operating 15.02.43/4,450% 20.229 0,06 45.000 EOG Resources 15.03.23/2,625% 45.428 0,13 70.000 EP Energy 01.09.22/6,875% 75.950 0,22 65.000 Express Scripts Holding 144A 15.11.21/4,750% 74.092 0,22 325.000 Fannie Mae 01.06.17/0,000% 314.745 0,93 21.882 Fannie Mae Interest Strip 366 18 01.10.35/4,000% 1.792 0,01 79.887 Fannie Mae Interest Strip 390 C7 25.07.23/4,000% 5.484 0,02 105.879 Fannie Mae Interest Strip 390 C8 25.07.23/4,500% 7.593 0,02 90.765 Fannie Mae Pool No: 672379 01.12.17/5,000% 98.691 0,29 39.908 Fannie Mae Pool No: 787565 01.03.35/7,500% 43.760 0,13 273.210 Fannie Mae Pool No: 889183 01.09.21/5,500% 294.358 0,87 85.636 Fannie Mae Pool No: 984281 01.05.38/6,000% 93.756 0,28 89.033 Fannie Mae Pool No: AA9363 01.08.39/4,500% 96.142 0,28 244.764 Fannie Mae Pool No: AB4051 01.12.41/4,000% 262.242 0,78 189.694 Fannie Mae Pool No: AI9856 01.09.41/5,000% 205.433 0,61 313.604 Fannie Mae Pool No: AJ5667 01.11.41/4,000% 336.576 1,00 118.204 Fannie Mae Pool No: AK4520 01.03.42/4,000% 126.645 0,37 20.684 Fannie Mae Pool No: AK6321 01.03.42/3,500% 22.044 0,07 17.565 Fannie Mae Pool No: AK7656 01.03.42/3,500% 18.721 0,06 29.802 Fannie Mae Pool No: AK8296 25.07.26/3,500% 31.867 0,09 80.860 Fannie Mae Pool No: AL1064 01.10.39/6,500% 90.835 0,27 47.426 Fannie Mae Pool No: AL1719 01.09.42/3,000% 50.795 0,15 37.533 Fannie Mae Pool No: AO1202 15.06.17/3,000% 39.615 0,12 29.192 Fannie Mae Pool No: AO7844 15.04.15/3,500% 31.113 0,09 39.757 Fannie Mae Pool No: AP4093 01.09.42/3,500% 42.754 0,13 69.526 Fannie Mae Pool No: AP4392 01.09.42/3,500% 74.755 0,22 39.584 Fannie Mae REMICS 2003-22 IO 25.04.33/6,000% 6.282 0,02 110.647 Fannie Mae REMICS 2008-17 KS 25.11.37/6,140%* 16.204 0,05 76.763 Fannie Mae REMICS 2008-71 SB 25.10.29/6,274%* 2.910 0,01 83.947 Fannie Mae REMICS 2009-95 HI 25.12.38/6,000% 8.943 0,03 340.917 Fannie Mae REMICS 2010-116 BI 25.08.20/5,000% 31.328 0,09 160.000 First Data 144A 15.08.20/8,875% 175.200 0,52 260.000 First Franklin Mortgage
Loan Asset Backed Certificates
2004-FF4 M1 25.06.34/1,064%* 212.232 0,63 80.966 First Franklin Mortgage
Loan Asset Backed Certificates
2005-FF8 A2D 25.09.35/0,589%* 79.760 0,24 11.934 Freddie Mac Gold Pool No:
E04124 01.12.27/2,500% 12.447 0,04
243.654 Freddie Mac Gold Pool No:
G01589 01.09.33/5,000% 264.589 0,78 4.980 Freddie Mac Gold Pool No: J21351 01.12.27/2,500% 5.194 0,02 25.674 Freddie Mac Gold Pool No:
Q08052 01.05.42/3,500% 27.290 0,08 81.130 Freddie Mac Gold Pool No:
Q08418 15.09.27/3,500% 86.725 0,26 68.546 Freddie Mac Gold Pool No:
Q10023 01.08.42/3,500% 72.862 0,22 78.819 Freddie Mac Gold Pool No:
Q10324 25.06.22/3,500% 84.562 0,25 226.995 Freddie Mac Non Gold Pool No:
1G1999 01.06.37/5,292%* 244.498 0,72 170.107 Freddie Mac Non Gold Pool No:
1J0453 01.06.37/5,571%* 183.726 0,54 65.325 Freddie Mac REMICS 3612 JI 15.05.24/4,500% 4.071 0,01 160.000 Geo Group 15.02.21/6,625% 178.600 0,53 95.000 Gilead Sciences 01.04.21/4,500% 108.768 0,32 50.000 Ginnie Mae 2009-103 PD 19.09.22/4,500% 57.107 0,17 130.547 Ginnie Mae 2010-73 CA 20.08.35/4,500% 138.238 0,41 80.000 Ginnie Mae 2011-52 LV 20.07.34/4,000% 89.658 0,27 123.985 Ginnie Mae I Pool No: 713334 15.05.39/4,500% 135.706 0,40 99.422 Ginnie Mae I Pool No: 745239 20.10.40/4,500% 108.821 0,32 287.757 Ginnie Mae II Pool No: 4559 20.10.39/5,000% 314.509 0,93 112.414 Ginnie Mae II Pool No: 4697 20.05.40/5,000% 124.484 0,37 112.410 Ginnie Mae II Pool No: 4746 20.07.40/4,500% 123.107 0,36 62.798 Ginnie Mae II Pool No: 4833 15.12.17/4,000% 68.381 0,20 355.280 Ginnie Mae II Pool No: 4834 20.10.40/4,500% 392.851 1,16 213.801 Ginnie Mae II Pool No: 4853 20.11.40/4,000% 234.610 0,69 560.000 Greenwich Capital Commercial
Funding 2005-GG3 A4 10.08.42/4,799%* 600.151 1,78 215.000 GS Mortgage Securities II
2006-GG8 A4 10.11.39/5,560% 248.675 0,74 80.000 GS Mortgage Securities II
2006-GG8 AM 10.11.39/5,591% 90.237 0,27 90.000 Hertz Global Holdings 144A 15.10.20/5,875% 94.500 0,28 15.000 Hewlett-Packard 15.09.41/6,000% 14.970 0,04 95.000 LB-UBS Commercial Mortgage
Trust 2005-C3 A5 15.07.30/4,739% 103.013 0,30 435.000 Linn Energy 15.04.20/8,625% 476.325 1,41 35.000 Mattel 01.11.16/2,500% 36.444 0,11 45.000 Merrill Lynch Mortgage Trust
2005-CIP1 A4 12.07.38/5,047%* 49.737 0,15 35.000 Merrill Lynch Mortgage Trust
2005-CKI1 A6 12.11.37/5,273%* 38.982 0,12 330.000 Merrill Lynch Mortgage Trust
2006-C1 A4 15.12.43/5,682%* 379.476 1,12 100.000 Merrill Lynch/Countrywide
Commercial Mortgage Trust
2006-4 AM 12.12.49/5,204%* 110.999 0,33 45.000 MetLife 13.08.42/4,125% 45.704 0,13 30.000 Microsoft 15.11.42/3,500% 29.240 0,09 165.000 Mondelez International 11.08.17/6,500% 201.425 0,60
80.000 Morgan Stanley Bank of America
Merrill Lynch Trust 2012-C6 A4 15.11.45/2,858% 83.298 0,25 170.000 Morgan Stanley Capital I
2006-HQ10 A4 12.11.41/5,328% 195.230 0,58 85.000 Morgan Stanley Capital I
2006-HQ10 AM 12.11.41/5,360% 95.185 0,28 25.000 Morgan Stanley Capital I
2006-HQ8 AM 12.03.44/5,469%* 27.707 0,08 150.000 Morgan Stanley Capital I
2006-IQ12 A4 15.12.43/5,332% 173.166 0,51 130.000 Morgan Stanley Capital I
2007-IQ16 AM 12.12.49/6,107%* 153.086 0,45 225.000 Morgan Stanley Reremic Trust
2009-GG10 A4A 12.08.45/5,791%* 264.187 0,78 120.000 Mylan 144A 15.07.20/7,875% 142.029 0,42 215.000 NBCUniversal Media 01.04.41/4,375% 243.019 0,72
70.000 New Jersey State Turnpike
Authority 01.01.40/7,414% 103.962 0,31 70.000 New Jersey State
Turnpike Authority 01.01.41/7,102% 101.533 0,30 55.000 News America 15.02.41/6,150% 70.292 0,21 35.000 Oncor Electric Delivery 30.09.40/5,250% 39.152 0,12 95.000 Oracle 15.10.22/2,500% 95.925 0,28 15.000 Oracle 15.07.40/5,375% 18.831 0,05 120.000 Peabody Energy 15.11.21/6,250% 128.100 0,38 110.000 Phillips 66 144A 01.04.22/4,300% 123.490 0,36 155.887 Port Authority of New York &
New Jersey 25.11.34/0,779%* 147.688 0,44 70.000 Port Authority of New York &
New Jersey 01.10.62/4,458% 69.698 0,21 25.000 Prudential Financial 16.11.41/5,800% 29.268 0,09 220.291 Renaissance Home Equity Loan
Trust 2005-2 AV3 25.08.35/0,579%* 198.681 0,59 38.555 Residential Accredit Loans
2006-QS18 3A3 25.12.21/5,750% 37.675 0,11 135.000 Reynolds Group Issuer 15.04.19/7,125% 145.969 0,43 145.000 Sally Holdings 15.11.19/6,875% 160.950 0,48
172
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en USD) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2012
Cantidad/ Valor nominal
Denominación de los Valores Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor nominal
Denominación de los Valores Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
30.000 Simon Property Group 01.02.23/2,750% 29.905 0,09 150.000 Spectrum Brands 15.06.18/9,500% 170.815 0,50 75.000 Sprint Nextel 144A 15.11.18/9,000% 92.813 0,27 80.000 State of California 01.04.39/7,550% 116.062 0,34 45.000 State of Illinois 01.06.33/5,100% 44.756 0,13 10.000 Swiss Re Treasury US 144A 06.12.42/4,250% 10.039 0,03 160.000 United Rentals North
America 144A 15.04.22/7,625% 179.200 0,53 75.000 US Treasury (i) 17.01.13/0,000% 74.997 0,22 483.000 US Treasury 30.11.19/1,000% 478.208 1,41 160.000 US Treasury 15.05.41/4,375% 209.538 0,62 100.000 US Treasury 15.08.41/3,750% 118.164 0,35 65.000 US Treasury 15.02.42/0,750% 73.521 0,22 105.000 US Treasury 15.05.42/3,000% 107.404 0,32 83.000 US Treasury 15.11.42/2,750% 80.348 0,24 165.000 Valeant Pharmaceuticals International 144A 15.07.22/7,250% 181.088 0,53 15.000 Viacom 27.02.42/4,500% 15.017 0,04 15.000 Viacom 144A 15.03.43/4,375% 14.920 0,04 115.000 Wachovia Bank Commercial
Mortgage Trust 15.04.42/5,022%* 122.061 0,36 70.000 Wachovia Bank Commercial
Mortgage Trust 2005-C17 A4 15.03.42/5,083% 75.866 0,22 90.000 Wachovia Bank Commercial
Mortgage Trust 2005-C18 A4 15.04.42/4,935% 97.811 0,29 85.000 Wachovia Bank Commercial
Mortgage Trust 2005-C20 A7 15.07.42/5,118% 93.502 0,28 402.620 Wachovia Bank Commercial
Mortgage Trust 2005-C21 A4 15.10.44/5,240%* 446.583 1,32 260.695 Wachovia Bank Commercial
Mortgage Trust 2006-C23 A4 15.01.45/5,418% 291.091 0,86 65.000 Wachovia Bank Commercial
Mortgage Trust 2006-C25 A4 15.05.43/5,735% 74.352 0,22 30.000 Wachovia Bank Commercial
Mortgage Trust 2006-C25 A5 15.05.43/5,736%* 34.648 0,10 30.000 Wachovia Bank Commercial
Mortgage Trust 2006-C26 A3 15.06.45/6,011% 34.898 0,10 65.000 Wachovia Bank Commercial
Mortgage Trust 2006-C26 AM 15.06.45/5,967% 73.678 0,22 60.000 Wachovia Bank Commercial
Mortgage Trust 2006-C27 AM 15.07.45/5,795% 66.981 0,20 217.560 Washington Mutual Alternative
Mortgage Pass-Through
Certificates 2005-1 1A3 25.03.35/5,500% 218.628 0,65 55.000 Watson Pharmaceuticals 01.10.22/3,250% 56.240 0,17 15.000 Watson Pharmaceuticals 01.10.42/4,625% 15.629 0,05 270.000 Wells Fargo & Co. 15.06.16/3,676%* 292.795 0,87 225.000 Wells Fargo Home Equity Trust
2005-3 M2 25.11.35/0,639% 205.233 0,61 37.360 Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2006-11 A8 25.09.36/6,000% 37.152 0,11 50.000 WF-RBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 A3 15.12.45/2,875% 52.105 0,15 55.000 Windstream 01.09.18/8,125% 60.145 0,18 105.000 Windstream 01.10.21/7,750% 113.890 0,34 21.738.598 64,33 REINO UNIDO
105.000 Barclays Bank 144A 04.12.17/6,050% 116.681 0,35 65.000 BAT International Finance 144A 07.06.22/3,250% 67.659 0,20 190.000 HSBC Bank 144A 24.05.16/3,100% 201.059 0,59 60.000 PPL WEM Holdings 144A 01.05.21/5,375% 67.760 0,20 100.000 Royal Bank of Scotland 16.03.15/4,875% 107.565 0,32 20.000 WPP Finance 2010 07.09.22/3,625% 20.098 0,06 580.822 1,72
BRASIL
210.000 Caixa Economica Federal 06.11.17/2,375% 209.588 0,62 209.588 0,62
CANADÁ
105.000 Bombardier 144A 15.03.20/7,750% 119.700 0,35 60.000 Xstrata Finance Canada 144A 25.10.22/4,000% 60.943 0,18 15.000 Xstrata Finance Canada 144A 25.10.42/5,300% 15.177 0,05 195.820 0,58
ISLAS CAIMÁN
150.000 UPCB Finance III 144A 01.07.20/6,625% 161.438 0,48 161.438 0,48
ALEMANIA
150.000 Deutsche Telekom International
Finance 144A 06.03.17/2,250% 153.985 0,46 153.985 0,46
LUXEMBURGO
100.000 Intelsat Jackson Holdings 15.10.20/7,250% 109.125 0,32 35.000 Pentair Finance 144A 15.09.22/3,150% 35.154 0,11 144.279 0,43
AUSTRALIA
100.000 FMG Resources
August 2006 Pty 144A 01.11.19/8,250% 107.000 0,31 35.000 Newcrest Finance 144A 01.10.22/4,200% 36.170 0,11 143.170 0,42
MÉXICO
95.000 Petroleos Mexicanos 02.06.41/6,500% 119.391 0,35 119.391 0,35
SUECIA
100.000 Svenska Handelsbanken 144A 30.03.20/5,125% 117.662 0,35 117.662 0,35
PAÍSES BAJOS
50.000 Rabobank Nederland 19.01.17/3,375% 53.683 0,16 53.683 0,16
CURASAO
25.000 Teva Pharmaceutical Finance 18.12.22/2,950% 25.222 0,07 25.222 0,07
Total Obligaciones 23.643.658 69,97
Papel Comercial ISLAS DEL CANAL
1.000.000 Cancara Asset Securitisation 03.01.13/0,000% 999.987 2,96 999.987 2,96
ALEMANIA
1.000.000 NRW Bank 11.01.13/0,000% 999.940 2,95 999.940 2,95
Total Papel Comercial 1.999.927 5,91 Total Valores Mobiliarios Negociados en Otro
Mercado Reglamentado 25.643.585 75,88 Otros valores mobiliarios
Obligaciones EE.UU.
10.000.000 Links Finance 144A** 15.03.29/6,450% 0 0,00 0 0,00
Total Obligaciones 0 0,00 Total otros valores mobiliarios 0 0,00 Total Inversiones 32.743.509 96,89 Caja 1.237.694 3,66 Otro Activo/(Pasivo) (186.399) (0,55) Total Activo Neto 33.794.804 100,00 * Los tipos de cupón variables son los vigentes al 31 de diciembre de 2012.
** Este título ha sido valorado por el valor razonable.
(i) Valor mantenido parcial o totalmente como garantía para contratos de futuros financieros por parte del intermediario financiero.
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en USD) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2012
Cantidad/ Valor nominal
Denominación de los Valores Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor nominal
Denominación de los Valores Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
Distribución de la cartera a 31 de diciembre de 2012 % del activo neto Activos de renta fija
Estados Unidos de América 81,63 Alemania 3,41 Islas del Canal 2,96 Reino Unido 2,56 Islas Caimán 1,26 Brasil 1,22 Canadá 0,85 México 0,70 Luxemburgo 0,43 Australia 0,42 Curasao 0,40 Países Bajos 0,37 Suecia 0,35 Francia 0,16 El Salvador 0,15 Total activos de renta fija 96,87 Acciones
Bienes de Consumo Discrecionales 0,02 Total Acciones 0,02 Caja y Otro Activo/(Pasivo) 3,11 Total 100,00 Distribución de la cartera al 30 de junio de 2012
(sin auditar)
% del activo neto Activos de renta fija
Estados Unidos de América 82,77 Australia 2,47 Canadá 2,37 Islas del Canal 2,23 Reino Unido 1,52 Islas Caimán 0,57 Luxemburgo 0,23 Curasao 0,16 Países Bajos 0,11 Perú 0,09 Bélgica 0,07 Total activos de renta fija 92,59 Acciones
Bienes de Consumo Discrecionales 0,01 Total Acciones 0,01 Caja y Otro Activo/(Pasivo) 7,40 Total 100,00
174
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund
Composición de la Cartera de Valores (Valor de mercado expresado en USD) (continuación)
Al 31 de diciembre de 2012
Cantidad/ Valor nominal
Denominación de los Valores Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto Cantidad/ Valor nominal
Denominación de los Valores Vencimiento/ Cupón Valor de mercado % del activo neto
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund
Composición de la Cartera de Valores - Valores por anunciar (TBA) pendientes (Datos en USD)
Al 31 de diciembre de 2012
Fecha de
vencimiento Denominación de los Valores Cupón
Valor nominal Valor de mercado Ganancias/ (Pérdidas) no realizadas
Títulos valores por anunciarse - Posiciones largas EE.UU.
25-ene-24 Fannie Mae 4,500% 180.000 193.641 141 25-ene-24 Fannie Mae 5,000% 40.000 43.331 (25) 25-ene-27 Fannie Mae 2,500% 570.000 595.739 1.009 25-ene-27 Fannie Mae 3,500% 360.000 381.811 (70) 25-ene-39 Fannie Mae 6,500% 110.000 122.530 (636) 15-ene-42 Freddie Mac 4,000% 255.000 272.133 380 15-ene-42 Freddie Mac 5,500% 25.000 26.996 23 15-ene-42 Ginnie Mae 3,000% 1.045.000 1.110.476 (490) 15-ene-42 Ginnie Mae 3,500% 415.000 450.729 598 25-ene-42 Fannie Mae 3,000% 1.430.000 1.498.593 1.655 25-ene-42 Fannie Mae 3,500% 300.000 319.828 531 25-ene-42 Fannie Mae 4,000% 110.000 117.855 (5) 25-ene-42 Fannie Mae 4,500% 175.000 188.973 243 25-ene-42 Fannie Mae 5,000% 110.000 119.127 (120) 25-ene-42 Fannie Mae 5,500% 470.000 510.611 (367) 15-ene-43 Freddie Mac 4,500% 465.000 498.349 145 Total 6.450.722 3.012
Composición de la Cartera de Valores - Contratos de Futuros Financieros pendientes (Datos en USD)
Fecha de expiración
Número de
contratos Descripción de los valores Divisa
Valor teórico
Ganancias/ (Pérdidas) no realizadas
Futuros sobre Obligaciones
mar-13 1 Japan 10 Year Bond Future JPY 1.663.097 (12.156) mar-13 21 US 2 Year Note Future USD 4.630.008 2.133 mar-13 5 US 5 Year Note Future USD 621.738 (1.098) mar-13 (14) US 10 Year Note Future USD (1.857.954) 5.875 mar-13 4 US Long Bond Future USD 590.813 (6.422) mar-13 1 US Ultra Bond Future USD 162.891 (453)
Total (12.121)
Composición de la Cartera de Valores - Contratos de Divisas a Plazo pendientes (Datos en USD)
Fecha de liquidación Divisa Cantidad comprada Divisa Cantidad vendida Ganancias/ (Pérdidas) no realizadas 11-ene-13 USD 191.522 EUR 150.000 (6.784)
Valores Mobiliarios Admitidos a Cotización Oficial en una Bolsa de Valores
Acciones EE.UU.
146.500 AES 1.537.517 0,63 31.000 Alaska Air Group 1.331.605 0,54 9.000 Alliance Data Systems 1.298.295 0,53 42.900 Allstate 1.702.057 0,70 169.400 American Capital 2.026.871 0,83 40.550 American Electric Power 1.705.938 0,70 31.200 Ameriprise Financial 1.936.272 0,79 63.100 Amgen 5.409.563 2,21 57.600 AOL 1.688.544 0,69 25.700 Apple 13.463.459 5,50 20.900 Assurant 716.974 0,29 51.700 AT&T 1.730.657 0,71 13.500 Ball 597.172 0,24 25.700 Bally Technologies 1.129.900 0,46 59.200 Bemis 1.953.896 0,80 63.600 Brinker International 1.933.758 0,79 79.600 Broadcom - A Shares 2.586.602 1,06 330.000 Brocade Communications Systems 1.744.050 0,71 57.300 Campbell Soup 1.973.985 0,81 37.400 CBS - Non voting B Shares 1.393.711 0,57 94.404 CenturyLink 3.655.323 1,49 10.400 CF Industries Holdings 2.080.208 0,85 68.880 Chevron 7.308.512 2,99 145.870 Citigroup 5.712.999 2,34 31.900 ConAgra Foods 922.229 0,38 47.500 ConocoPhillips 2.706.312 1,11 7.900 Consolidated Edison 431.498 0,18 54.400 Constellation Brands - A Shares 1.880.336 0,77 63.600 CoreLogic 1.676.178 0,69 33.000 CVS Caremark 1.582.845 0,65 35.500 Dean Foods 575.455 0,23 20.300 Delta Air Lines 239.844 0,10 129.900 Discover Financial Services 4.934.901 2,02 24.100 Dun & Bradstreet 1.870.401 0,76 61.500 Endo Health Solutions 1.583.317 0,65 25.400 Energizer Holdings 2.005.711 0,82 32.300 Expedia 1.948.013 0,80 55.100 Extra Space Storage 1.973.957 0,81 107.090 Exxon Mobil 9.111.753 3,72 102.200 Gannett 1.810.473 0,74 14.100 Gap 430.966 0,18 47.700 General Mills 1.903.945 0,78 25.000 Gilead Sciences 1.827.375 0,75 12.600 Goldman Sachs Group 1.586.844 0,65 9.600 Greif - A Shares 427.056 0,17 20.600 Hanesbrands 723.266 0,30 55.000 Home Depot 3.356.100 1,37 66.900 Honeywell International 3.789.216 1,55 9.800 Hospitality Properties Trust 225.106 0,09 46.500 Huntington Ingalls Industries 1.948.117 0,80 41.200 IAC/InterActive 1.938.666 0,79 10.870 International Business Machines 2.066.278 0,84 37.200 Jarden 1.885.482 0,77 14.900 Kimberly-Clark 1.238.562 0,50 40.800 Kroger 1.048.356 0,43 26.200 Lam Research 928.004 0,38 80.300 Lender Processing Services 1.957.714 0,80 41.800 Lennox International 2.169.002 0,89 75.800 LSI 527.189 0,22 127.850 Macy’s 4.935.010 2,02 71.000 Marathon Oil 2.118.285 0,87 13.500 Marathon Petroleum 834.097 0,34 5.000 McKesson 481.675 0,20 35.100 Merck & Co. 1.425.938 0,58 17.420 MetLife 560.314 0,23 301.800 Microsoft 8.023.353 3,28 44.500 Molson Coors Brewing - B Shares 1.883.240 0,77 12.300 Monsanto 1.153.925 0,47 28.400 National Oilwell Varco 1.881.784 0,77 21.900 NextEra Energy 1.490.952 0,61 21.500 Norfolk Southern 1.314.618 0,54 46.900 Nu Skin Enterprises - A Shares 1.693.794 0,69 9.600 Occidental Petroleum 719.808 0,29 27.700 Ocwen Financial 936.399 0,38 46.300 Omnicare 1.648.975 0,67 31.300 Parker Hannifin 2.639.216 1,08 350.400 Pfizer 8.744.232 3,58 40.000 Philip Morris International 3.305.200 1,35 18.150 Phillips 66 923.472 0,38 16.600 PPG Industries 2.230.625 0,91 45.000 Qualcomm 2.736.225 1,12
63.900 Raytheon 3.603.641 1,47 156.000 RR Donnelley & Sons 1.357.980 0,56 20.800 Skyworks Solutions 415.480 0,17 29.400 SLM 495.831 0,20 100.100 Symantec 1.835.334 0,75 6.100 Time Warner Cable 583.191 0,24 52.300 Tyson Foods - A Shares 1.003.114 0,41 65.600 UGI 2.105.104 0,86 4.000 Union Pacific 496.860 0,20 48.700 UnitedHealth Group 2.620.547 1,07 17.400 Ventas 1.110.207 0,45 62.850 Verizon Communications 2.691.551 1,10 49.700 Viacom - B Shares 2.595.334 1,06 4.500 Visa - A Shares 673.358 0,28 47.450 Wal-Mart Stores 3.209.518 1,31 213.700 Wells Fargo & Co. 7.264.732 2,97 43.400 Western Refining1.199.793 0,49 41.100 Wyndham Worldwide 2.162.066 0,88 218.953.113 89,52 IRLANDA 51.200 Covidien 2.884.864 1,18 65.300 Ingersoll-Rand 3.068.121 1,25 155.900 Warner Chilcott - A Shares 1.834.164 0,75 7.787.149 3,18
SUIZA
9.600 ACE 755.280 0,31 25.200 Allied World Assurance Co Holdings 1.960.308 0,80 14.460 Pentair Registered Shares 692.851 0,28 3.408.439 1,39 BERMUDAS 18.500 Everest Re Group 2.014.280 0,82 45.000 Freescale Semiconductor 490.725 0,20 7.100 Validus Holdings 241.507 0,10 2.746.512 1,12 JERSEY 65.100 Delphi Automotive 2.461.757 1,01 2.461.757 1,01 PAÍSES BAJOS
22.400 LyondellBasell Industries - A Shares 1.255.184 0,52 1.255.184 0,52
Total Acciones 236.612.154 96,74 Total Valores Mobiliarios Admitidos a Cotización
Oficial en una Bolsa de Valores 236.612.154 96,74 Total Inversiones 236.612.154 96,74 Caja 7.524.062 3,08 Otro Activo/(Pasivo) 444.857 0,18 Total Activo Neto 244.581.073 100,00
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