1.6 Under-Determined Solving Algorithms
1.6.4 Guidelines for Practical Implementation
87
Valores admitidos o negociados en mercados organizados 3 750 192,79 7,66
Acciones
Vestas Wind Systems A/S . . . Título 47 120 35 845 13 100 DKK 255,6 1 616 896,36 3,30 Umicore . . . Título 15 600 15 600 EUR 23,955 373 698,00 0,77 Wacker Chemie AG ** . . . Título 8 800 8 800 EUR 119,1 1 048 080,00 2,14 Yara International ASA ** . . . Título 30 643 6 200 NOK 184,7 711 518,43 1,45
Total cartera 47 337 189,26 96,69
Derivados
(Las partidas marcadas con un signo negativo son posiciones vendidas)
Derivados sobre valores concretos -28 593,13 -0,06
Opciones sobre valores
Créditos/deudas
Opciones sobre acciones
Call SOLARWORLD AG 09/2010 EUR 14 . . . Título 35 000 1 050,00 0,00 Call GAMESA CORP TECNOLOGICA SA 09/2010 EUR 12 . . Título 38 500 385,00 0,00 Put FIRST SOLAR INC 12/2010 USD 100 . . . Título -3 600 -30 028,13 -0,06
Derivados de divisas 257 592,97 0,53
Créditos/deudas
Contratos de futuros sobre divisas (venta)
Posiciones abiertas
EUR/USD 5,6 mill. . . . -63 007,26 -0,13
Contratos de futuros sobre divisas (compra)
Posiciones abiertas
USD/EUR 5,9 mill. . . . 320 600,23 0,66
Depósitos bancarios 2 231 639,01 4,56
Entidad depositaria (exigibles a la vista)
Depósitos en euros . . . EUR 68 567,04 0,14 Depósitos en otras divisas de la UE/EEE
Libra esterlina . . . GBP 67 610 82 647,25 0,17 Corona danesa . . . DKK 35 715 4 794,76 0,01 Corona noruega . . . NOK 7 598 955,21 0,00 Depósitos en divisas no pertenecientes a la UE/EEE
Dólar de Hong Kong . . . HKD 110 940 11 621,49 0,02 Yen japonés . . . JPY 22 614 739 208 148,48 0,43 Dólar canadiense . . . CAD 951 733,48 0,00 Nuevo dólar de Taiwán . . . TWD 7 217 786 183 246,38 0,37 Franco suizo . . . CHF 1 121 845,66 0,00 Won surcoreano . . . KRW 879 303 908 587 006,14 1,20 Dólar estadounidense . . . USD 1 327 686 1 083 073,12 2,22
Otros activos patrimoniales 244 953,72 0,49
Derechos de dividendos . . . 123 035,52 0,25 Créditos por superar el “expense cap” . . . 29 943,07 0,06 Otros activos patrimoniales . . . 91 975,13 0,18
Deudas a corto plazo -1 083 273,13 -2,21
Otras obligaciones . . . -1 083 273,13 -2,21
Patrimonio del subfondo 48 959 508,70 100,00
Pueden surgir pequeñas diferencias por redondeo de los porcentajes en el cálculo.
DWS Invest Climate Change
Título Cartera Compras/ Ventas/ Divisa Cotización Cotización % de participación Denominación del valor o ingresos salidas en en el patrimonio
88
Valor liquidativo y acciones Título o Valor liquidativo por acción en circulación divisa según la divisa correspondiente
Valor liquidativo por acción
Clase LC . . . EUR 58,19 Clase NC . . . EUR 56,79 Clase FC . . . EUR 59,81 Clase A2 . . . USD 51,76 Clase DS1 . . . GBP 63,93 Clase K2 . . . USD 5,25 Acciones en circulación Clase LC . . . Título 150 232 Clase NC . . . Título 124 441 Clase FC . . . Título 470 423 Clase A2 . . . Título 67 912 Clase DS1 . . . Título 2 885 Clase K2 . . . Título 449 232
Cotización de divisas (relación cuantitativa)
A 30 de junio de 2010 Dólar canadiense . . . CAD 1,295969 = EUR 1 Franco suizo . . . CHF 1,325880 = EUR 1 Corona danesa . . . DKK 7,448759 = EUR 1 Libra esterlina . . . GBP 0,818052 = EUR 1 Dólar de Hong Kong . . . HKD 9,546067 = EUR 1 Yen japonés . . . JPY 108,647151 = EUR 1 Won surcoreano . . . KRW 1 497,946700 = EUR 1 Corona noruega . . . NOK 7,954484 = EUR 1 Nuevo dólar de Taiwán . . . TWD 39,388423 = EUR 1 Dólar estadounidense . . . USD 1,225851 = EUR 1
Valores o tipos de mercado
Los activos del subfondo se calculan sobre la base de las siguientes cotizaciones/tipos de mercado
Todos los activos Últimas cotizaciones o tipos de mercado conocidos a 30 de junio de 2010
Notas al pie
**) Este valor se encuentra totalmente prestado. El contravalor asciende a 4 500 553,28 euros.
89
DWS Invest Climate Change
Derivados (primas de opciones o volúmenes negociados de las operaciones con opcio-nes en operacioopcio-nes de apertura; en caso de warrants, indicación de compras y ventas)
Ingresos Salidas
Warrants
Warrants sobre valores
Warrants sobre acciones
Suzlon Energy Ltd 06/12/2017 . . . Título 234 147 Volumen en miles
Contratos de futuros
Contratos de futuros sobre índices de renta variable
Contratos comprados
(Valor subyacente: DAX Index) EUR 7 461 Contratos vendidos
(Valor subyacente: DJ EURO STOXX 50) EUR 2 662 000
Contratos de futuros sobre divisas (venta)
Venta de divisas a plazo
EUR/CHF EUR 174 EUR/USD EUR 9 951
Contratos de futuros sobre divisas (compra)
Compra de divisas a plazo
HKD/EUR EUR 271 USD/EUR EUR 9 741
Derivados (primas de opciones o volúmenes negociados de las operaciones con opcio-nes en operacioopcio-nes de apertura; en caso de warrants, indicación de compras y ventas)
Volumen en miles
Opciones
Opciones sobre valores
Opciones sobre acciones
Opciones de compra compradas (call) (Valores subyacentes: American, Cree, Enernoc,
Gamesa, Yara) EUR 22 Opciones de venta compradas (put)
(Valores subyacentes: E.ON AG, Fuel, GDF, SGL, Sunpower) EUR 64
Título Compras Ventas Denominación del valor o o o
divisa ingresos salidas
Valores negociados en bolsa
Acciones
ABB Ltd -Reg- . . . Título 76 078 76 078 Abengoa SA . . . Título 35 500 35 500 Altair Nanotechnologies, Inc. . . . Título 212 087 A-Power Energy Generation Systems Ltd . . . . Título 54 500 Ballast Nedam . . . Título 26 712 BKW FMB Energie AG . . . Título 8 888 BorgWarner, Inc. . . . Título 28 300 Canadian Solar, Inc. . . . Título 72 890 China Longyuan Power Group Corp. . . . Título 322 000 Cie de Saint-Gobain . . . Título 9 500 24 450 Clarcor, Inc. . . . Título 22 435 Corning, Inc. . . . Título 4 500 60 250 Covanta Holding Corp. . . . Título 51 298 Cree, Inc. . . . Título 20 394 EDP Renovaveis SA . . . Título 73 000 ElringKlinger AG . . . Título 6 000 Energias de Portugal SA . . . Título 21 000 294 795 Fluor Corp. . . . Título 13 700 Fuel Systems Solutions, Inc. . . . Título 25 500 25 500 Fuel Tech, Inc. . . . Título 57 100 GDF Suez . . . Título 11 000 11 000 JA Solar Holdings Co., Ltd -ADR- . . . Título 163 000 205 000 Jinpan International Ltd . . . Título 12 800 16 800 Kaydon Corp. . . . Título 12 633
Título Compras Ventas Denominación del valor o o o
divisa ingresos salidas
Merrill Lynch & Co., Inc. . . . Título 500 500 PV Crystalox Solar Plc . . . Título 95 283 Renewable Energy Corp. AS . . . Título 75 755 RPS Group Plc . . . Título 294 662 RuggedCom, Inc. . . . Título 36 400 SCANA Corp. . . . Título 9 500 Seoul Semiconductor Co., Ltd . . . Título 6 500 20 000 SGL Carbon AG . . . Título 10 836 SmartHeat, Inc. . . . Título 31 300 31 300 Sulzer AG -Reg- . . . Título 10 053 Sunpower Corp. -A- . . . Título 31 000 31 000 Sunpower Corp. -B- . . . Título 22 000 52 600 Suntech Power Holdings Co., Ltd -ADR- . . . Título 45 111 Terna Energy SA . . . Título 72 502 Ube Industries Ltd . . . Título 183 000 Uralkali -GDR- . . . Título 8 500 35 600 URS Corp. . . . Título 10 700 Verbund - Oesterreichische
Elektrizitaets-wirtschafts AG -A- . . . Título 9 323 Vossloh AG . . . Título 4 695
Valores admitidos o negociados en mercados organizados
Acciones
Amec Plc . . . Título 46 000
Operaciones realizadas durante el ejercicio de referencia que no figuran en la cartera:
90
Valores negociados en bolsa 34 385 459,68 27,74
Acciones
SouthGobi Resources Ltd . . . Título 350 000 621 500 271 500 HKD 93,95 3 444 612,15 2,78 CF Industries Holdings, Inc. . . . Título 50 000 50 000 USD 64,49 2 630 418,12 2,12
Valores de renta fija
0,739 % Bayerische Landesbank (MTN) 2005/2011 * . . . . EUR 2 000 000 % 99,825 1 996 500,00 1,61 0,582 % Belgium Government Bond 2007/2011 * . . . EUR 3 000 000 % 99,965 2 998 950,00 2,42 0,735 % Landesbank Berlin Girozentrale (MTN)
2004/2011 * . . . EUR 3 000 000 % 99,945 2 998 350,00 2,42 0,685 % Westfaelische Landschaft-Bodenkredit AG (MTN)
2006/2011 * . . . EUR 5 000 000 % 99,981 4 999 050,00 4,03 5,875 % Xstrata Canada Financial Corp. (MTN) 2008/2011 EUR 3 000 000 % 103,128 3 093 840,00 2,50 0,00 % Austria Treasury Bill 2010/2010 . . . USD 10 000 000 10 000 000 % 99,887 8 148 406,39 6,57 0,283 % Kommuninvest I Sverige (MTN) 2009/2010 * . . . . USD 5 000 000 % 99,915 4 075 333,02 3,29
Valores admitidos o negociados en mercados organizados 28 546 574,93 23,04
Valores de renta fija
0,01 % United States Treasury Bill 2009/2010 . . . USD 10 000 000 10 000 000 % 99,969 8 155 054,83 6,58 0,00 % United States Treasury Note/Bond 2009/2010 ** USD 10 000 000 10 000 000 % 99,998 8 157 420,54 6,58 0,01 % United States Treasury Note/Bond 2010/2010 ** USD 15 000 000 15 000 000 % 99,981 12 234 099,56 9,88
Instrumentos del mercado monetario 58 904 417,70 47,52
Valores de renta fija
European Bank for Reconstruction & Development
26/07/2010 . . . USD 8 000 000 6 547 701,19 5,28 Denmark Government Bond 09/08/2010 . . . USD 10 000 000 8 183 508,09 6,60 SNCF 12/07/2010 . . . USD 5 000 000 4 092 626,34 3,30 Nederlandse Waterschapsbank NV 13/07/2010 . . . USD 7 000 000 5 729 334,09 4,62 Reseau Ferre de France (MTN) 19/08/2010 . . . USD 7 000 000 5 727 309,94 4,62 Landwirtschaftliche Rentenbank (MTN) 13/08/2010 . . . USD 7 000 000 5 725 283,99 4,62 Kingdom of Sweden 12/10/2010 . . . USD 4 000 000 3 270 654,37 2,64 Caisse des Depots et Consignations 14/09/2010 . . . USD 6 000 000 4 904 887,91 3,96 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 13/09/2010 . . . USD 6 000 000 4 908 063,63 3,96 L-Bank Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg
Foerderbank 17/09/2010 . . . USD 6 000 000 4 905 802,30 3,96 Kommunalbanken AS (MTN) 23/09/2010 . . . USD 6 000 000 4 909 245,85 3,96
Total cartera 121 836 452,31 98,30
Derivados
(Las partidas marcadas con un signo negativo son posiciones vendidas)
Derivados de divisas -3 002 442,20 -2,42
Créditos/deudas
Contratos de futuros sobre divisas (venta)
Posiciones abiertas
EUR/USD 100 mill. . . . -761 235,12 -0,61
Contratos de futuros sobre divisas (compra)
Posiciones abiertas
USD/EUR 100 mill. . . . -2 241 207,08 -1,81
Swaps -1 611 988,12 -1,30
Créditos/deudas
Comprador de la protección
BC Industrial Metal Excess Return / 0,19% 24/09/2010 . . . . Título 67 278 -118 041,46 -0,10 BC Soybean Excess Return / 0,45% 24/09/2010 . . . Título 28 341 -50 791,06 -0,04 CS Copper Excess Return / 0,12% 20/08/2010 . . . Título 8 494 -106 368,85 -0,09 CS Gas Oil Excess Return / 0,18% 20/08/2010 . . . Título 9 944 13 303,20 0,01 DB Platinium Excess Return / 0,2% 24/09/2010 . . . Título 11 400 -33 027,27 -0,03 GS Corn Excess Return / 0,55% 23/07/2010 . . . Título 291 562 -351 524,62 -0,28 GS Gas Oil Excess Return / 0,15% 23/07/2010 . . . Título 9 807 -43 245,40 -0,03 GS Sugar Excess Return / 0,2% 23/07/2010 . . . Título 16 827 -14 171,71 -0,01 GS UBS Industrial Metal Excess Return / 0,25% 24/09/2010 Título 32 081 -245 197,66 -0,20 GS UBS Precious Metal Excess Return / 0,15% 23/07/2010 Título 82 554 -47 686,24 -0,04 GS UBS Precious Metal Excess Return / 0,15% 23/07/2010 Título 54 705 -80 687,23 -0,07 GS UBS Sugar Excess Return / 0,2% 23/07/2010 . . . Título 40 084 -64 494,28 -0,05 SG Coffee Excess Return / 0,29% 24/09/2010 . . . Título 172 489 45 744,75 0,04 SG Industrial Metal Excess Return / 0,25% 20/08/2010 . . . . Título 31 720 -288 288,69 -0,23 SG Unl. Gasoline Excess Return / 0,25% 24/09/2010 . . . Título 4 918 -12 166,23 -0,01 SG WTI SDR Excess Return / 0,35% 24/09/2010 . . . Título 426 948 -215 345,37 -0,17
Cartera correspondiente a 30 de junio de 2010
Título Importe Compras/ Ventas/ Divisa Cotización Cotización % de participación Denominación del valor o nominal ingresos salidas en en el patrimonio
divisa o cartera en el periodo de referencia euros del subfondo