1.5 Acquisition Domain Selection
1.5.1 Incoherence
70
Derivados de divisas -2 029 468,79 -1,62
Créditos/deudas
Contratos de futuros sobre divisas (venta)
Posiciones abiertas
EUR/CHF 8,1 mill. . . . -233 184,36 -0,19 EUR/GBP 19,7 mill. . . . -221 341,72 -0,18 EUR/JPY 1 398 mill. . . . -145 034,36 -0,12
Contratos de futuros sobre divisas (compra)
Posiciones abiertas AUD/EUR 14,5 mill. . . . -90 914,51 -0,08 CAD/EUR 17,6 mill. . . . -496 493,56 -0,40 NOK/EUR 15,6 mill. . . . -20 619,18 -0,02 NZD/EUR 4,5 mill. . . . -15 783,40 -0,01 SEK/EUR 73,6 mill. . . . 36 202,37 0,03 USD/EUR 60,2 mill. . . . -842 506,08 -0,67 GBP/EUR 0,1 mill. . . . 206,01 0,00 Depósitos bancarios 12 075 359,68 9,64
Entidad depositaria (exigibles a la vista)
Depósitos en euros . . . EUR 11 542 525,45 9,22 Depósitos en otras divisas de la UE/EEE
Libra esterlina . . . GBP 205 312 250 976,75 0,20 Depósitos en divisas no pertenecientes a la UE/EEE
Dólar de Hong Kong . . . HKD 254 796 26 691,24 0,02 Dólar canadiense . . . CAD 323 780 249 836,15 0,20 Dólar estadounidense . . . USD 6 534 5 330,09 0,00
Otros activos patrimoniales 2 531 098,12 2,02
Créditos por superar el “expense cap” . . . 10 344,35 0,01 Otros activos patrimoniales . . . 2 520 753,77 2,01
Deudas a corto plazo -3 625 186,63 -2,89
Créditos en divisas no pertenecientes a la UE/EEE
Dólar australiano . . . AUD -112 190 -77 503,99 -0,06 Yen japonés . . . JPY -35 342 000 -325 291,55 -0,26 Franco suizo . . . CHF -436 840 -329 471,68 -0,26 Otras obligaciones . . . -2 892 919,41 -2,31
Patrimonio del subfondo 125 259 536,89 100,00
Pueden surgir pequeñas diferencias por redondeo de los porcentajes en el cálculo.
Valor liquidativo y acciones Título o Valor liquidativo por acción en circulación divisa según la divisa correspondiente
Valor liquidativo por acción
Clase LC . . . EUR 104,08 Clase NC . . . EUR 103,15 Clase FC . . . EUR 106,12 Clase LD . . . EUR 97,96 Clase DS1 H . . . GBP 100,03 Acciones en circulación Clase LC . . . Título 821 378 Clase NC . . . Título 39 687 Clase FC . . . Título 334 365 Clase LD . . . Título 1 689 Clase DS1 H . . . Título 200
DWS Invest Alpha Opportunities
Título, Importe Compras/ Ventas/ Divisa Cotización Cotización % de participación Denominación del valor participaciones nominal ingresos salidas en en el patrimonio
71
DWS Invest Alpha Opportunities
Operaciones realizadas durante el ejercicio de referencia que no figuran en la cartera:
Compras y ventas de valores y pagarés (asignación de mercados a la fecha del informe) Cotización de divisas (relación cuantitativa)
A 30 de junio de 2010 Dólar australiano . . . AUD 1,447542 = EUR 1 Dólar canadiense . . . CAD 1,295969 = EUR 1 Franco suizo . . . CHF 1,325880 = EUR 1 Libra esterlina . . . GBP 0,818052 = EUR 1 Dólar de Hong Kong . . . HKD 9,546067 = EUR 1 Yen japonés . . . JPY 108,647151 = EUR 1 Corona noruega . . . NOK 7,954484 = EUR 1 Dólar neozelandés . . . NZD 1,782796 = EUR 1 Corona sueca . . . SEK 9,526944 = EUR 1 Dólar estadounidense . . . USD 1,225851 = EUR 1
Valores o tipos de mercado
Los activos del subfondo se calculan sobre la base de las siguientes cotizaciones/tipos de mercado
Todos los activos Últimas cotizaciones o tipos de mercado conocidos a 30 de junio de 2010
Entre paréntesis se especifican la comisión de gestión y las comisiones totales a día de referencia para las participaciones de inversión contenidas en la cartera. El símbolo + significa que, en su caso, se puede determinar una comisión de rendimiento. Puesto que el fondo de inversión mantuvo en el periodo de referencia otras participaciones de inversión (“fondo destino”), podrán haberse devengado sobre el fondo destino otros costes, gastos y comisiones. En el periodo de referencia no se pagaron ni primas de suscripción ni comisiones de reembolso.
Título Compras Ventas Denominación del valor o o o
divisa ingresos salidas
Valores negociados en bolsa
Acciones
Aegon NV . . . Título 740 000 740 000 Assicurazioni Generali SpA . . . Título 580 000 580 000 BASF AG . . . Título 628 957 628 957 Bayer AG . . . Título 296 000 296 000 Credit Suisse Group AG . . . Título 544 908 1 635 567 Deutsche Telekom AG -Reg- . . . Título 571 000 1 346 000 E.ON AG . . . Título 295 790 295 790 ENI SpA . . . Título 830 500 830 500 France Telecom SA . . . Título 1 000 000 1 000 000 ING Groep NV . . . Título 600 000 600 000 KKR & Co Guernsey L.P . . . Título 4 804 034 7 246 034 Metro AG . . . Título 194 000 588 000 Royal KPN NV . . . Título 1 800 000 1 800 000 Salzgitter AG . . . Título 78 500 78 500 SAP AG . . . Título 419 000 1 434 000 Telecom Italia SpA -RNC- . . . Título 12 600 000 12 600 000 Vinci SA . . . Título 440 000 440 000 Volkswagen AG -Pref- . . . Título 47 692 47 692
72
DWS Invest Alpha Opportunities
Derivados (primas de opciones o volúmenes negociados de las operaciones con opcio-nes en operacioopcio-nes de apertura; en caso de warrants, indicación de compras y ventas)
Volumen en miles
Contratos de futuros
Contratos de futuros sobre valores
Contratos de futuros de valores sobre acciones
Contratos vendidos
(Valores subyacentes: Aegon, ASSI, BASF, Bayer, BNP, Credit Suisse, Daimler, Deutsche Telekom, E.ON, Eni, France Telecom, ING, KKR + Co, KPN, Metro, Salzgitter, SAP, Siemens, Telecom
Italia, Vinci, Volkswagen) EUR 463
Contratos de futuros sobre índices de renta variable
Contratos comprados
(Valores subyacentes: AEX Index, CAC, DJ Euro,
FTSE, IBEX, Nasdaq, Swiss Market, Topix) EUR 172 Contratos vendidos
(Valores subyacentes: AEX Index, ASX SPI, DAX Index, DJ Euro,
FTSE, Hang Seng, IBEX, Nasdaq, Russell, S+P, Swiss Market) EUR 181
Contratos de futuros sobre tipos de interés
Contratos comprados
(Valores subyacentes: German Bund, German Schatz, Government of Canada 10-Year, Japan Government 10-Year, UK Long Gilt,
US Treasury 10-Year, US Treasury 5-Year, US Treasury 2-Year) EUR 930 Contratos vendidos
(Valores subyacentes: Australian 10-Year, Australian 3-Year, German Bund, German Schatz, Japan Government 10-Year, UK Long Gilt, US Treasury 10-Year, US Treasury 2-year,
US Treasury 5-Year) EUR 726
Derivados (primas de opciones o volúmenes negociados de las operaciones con opcio-nes en operacioopcio-nes de apertura; en caso de warrants, indicación de compras y ventas)
Volumen en miles
Contratos de futuros sobre divisas (venta)
Venta de divisas a plazo
EUR/AUD EUR 58 534 EUR/CAD EUR 32 303 EUR/CHF EUR 17 926 EUR/GBP EUR 42 876 EUR/JPY EUR 18 088 EUR/NOK EUR 19 520 EUR/NZD EUR 12 313 EUR/SEK EUR 17 799 EUR/USD EUR 81 605
Contratos de futuros sobre divisas (compra)
Compra de divisas a plazo
AUD/EUR EUR 35 580 CAD/EUR EUR 35 850 CHF/EUR EUR 7 724 GBP/EUR EUR 51 074 JPY/EUR EUR 35 730 NOK/EUR EUR 15 921 NZD/EUR EUR 6 859 SEK/EUR EUR 19 063 USD/EUR EUR 64 409
73
Valores negociados en bolsa 296 112 736,20 91,06
Acciones
Allianz SE -Reg- . . . Título 526 000 1 911 000 1 738 429 EUR 81,73 42 989 980,00 13,22 BASF AG . . . Título 539 000 4 623 000 4 236 000 EUR 45,16 24 341 240,00 7,49 Bayer AG . . . Título 151 900 413 900 262 000 EUR 45,86 6 966 134,00 2,14 Camaieu . . . Título 200 000 429 000 229 000 EUR 160,81 32 162 000,00 9,89 E.ON AG . . . Título 1 233 600 3 114 788 4 721 188 EUR 22,224 27 415 526,40 8,43 Muenchener Rueckversicherungs AG -Reg- . . . Título 69 090 540 890 901 660 EUR 102,8 7 102 452,00 2,18 Nokia OYJ . . . Título 2 393 000 7 099 000 6 706 000 EUR 6,73 16 104 890,00 4,95 RWE AG . . . Título 96 590 96 590 70 000 EUR 53,82 5 198 473,80 1,60 Siemens AG -Reg- . . . Título 1 265 350 6 869 740 5 604 390 EUR 74,4 94 142 040,00 28,95 Telefonos de Mexico SAB de CV -ADR- . . . Título 3 500 000 3 500 000 EUR 11,34 39 690 000,00 12,21
Total cartera 296 112 736,20 91,06
Derivados
(Las partidas marcadas con un signo negativo son posiciones vendidas)
Derivados sobre valores concretos 3 546 325,66 1,09
Créditos/deudas
Contratos de futuros sobre valores
Contratos de futuros de valores sobre acciones
Allianz Futures 07/2010 EUR 85,03 . . . Título -526 000 526 000 1 729 856,20 0,53 BASF Futures 07/2010 EUR 46,51 . . . Título -539 000 539 000 728 296,80 0,22 Bayer Futures 07/2010 EUR 47,51 . . . Título -151 900 151 900 251 045,13 0,08 Camaieu Futures 07/2010 EUR 168,05 . . . Título -200 000 200 000 1 445 800,00 0,44 Eon Futures 07/2010 EUR 24,41 . . . Título -1 233 600 1 233 600 2 691 591,84 0,83 Munich Forward Futures 07/2010 EUR 103,58 . . . Título -69 090 69 090 53 738,21 0,02 Nokia Futures 07/2010 EUR 6,69 . . . Título -2 393 000 2 393 000 -92 609,10 -0,03 RWE Futures 07/2010 EUR 59,52 . . . Título -96 590 96 590 550 176,64 0,17 Siemens Futures 07/2010 EUR 75,03 . . . Título -451 350 451 350 278 076,74 0,09 Siemens Futures 07/2010 EUR 78,02 . . . Título -64 000 64 000 231 603,20 0,07 Siemens Futures 06/2010 EUR 67,87 . . . Título -750 000 750 000 -4 894 200,00 -1,51 Telef, Mexico ICO Futures 09/2010 EUR 11,51 . . . Título -3 500 000 3 500 000 572 950,00 0,18
Derivados de tipos de interés -1 167 274,90 -0,35
Créditos/deudas
Contratos de futuros sobre tipos de interés
Australia Treasury Bonds 10 year Futures 09/2010
AUD 104,83 . . . Título 23 23 29 315,25 0,01 Canada Government Notes 10 year Futures 09/2010
CAD 120,44 . . . Título -417 199 616 -1 107 521,52 -0,34 Germany Federal Republic Notes 10 year Futures 09/2010
EUR 128,16 . . . Título -924 924 -1 210 440,00 -0,37 Germany Federal Republic Bonds 2 year Futures 09/2010
EUR 109,44 . . . Título 362 362 25 340,00 0,01 Japan Government Notes 10 year Futures 09/2010
JPY 140,60 . . . Título 86 86 815 299,79 0,25 UK Treasury Notes Futures 09/2010 GBP 118,77 . . . Título 79 537 458 218 752,39 0,07 US Treasury Notes 10 year Futures 09/2010 USD 121,25 . . Título 339 838 499 345 678,30 0,11 US Treasury Notes 2 year Futures 09/2010 USD 109,07 . . . Título -518 344 862 -283 699,11 -0,09
Derivados de divisas -2 754 305,72 -0,85
Créditos/deudas
Contratos de futuros sobre divisas (venta)
Posiciones abiertas
EUR/CHF 8,1 mill. . . . -233 184,36 -0,07 EUR/GBP 32,3 mill. . . . -362 910,55 -0,11 EUR/JPY 2 274 mill. . . . -235 914,25 -0,07
Contratos de futuros sobre divisas (compra)
Posiciones abiertas AUD/EUR 18,4 mill. . . . -115 367,38 -0,04 CAD/EUR 22,1 mill. . . . -623 437,94 -0,19 NOK/EUR 13 mill. . . . -17 182,64 -0,01 NZD/EUR 6 mill. . . . -21 044,53 -0,01 SEK/EUR 72,6 mill. . . . 35 710,49 0,01 USD/EUR 84,4 mill. . . . -1 181 187,93 -0,36 GBP/EUR 20 954,15 . . . 213,37 0,00
Cartera correspondiente a 30 de junio de 2010
Título Cartera Compras/ Ventas/ Divisa Cotización Cotización % de participación Denominación del valor o ingresos salidas en en el patrimonio
divisa en el periodo de referencia euros del subfondo